【文章內(nèi)容簡介】 ，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法　　　　，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素　　分散，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)　　，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素　　，包括( )?！　　　?，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸　　　　，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層　，對交易頭寸予以密切監(jiān)控　　，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有( )。　　，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)　　，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)　　，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)　　，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)　　，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)　　( )?！　　　　　　　　　　　?，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )?！　　　　　　　　　　⒓赡芰Α　。_的是( )?！　　　　　。梢苑乐剐刨J風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面　　　　　　( )。 　　　　( )?！　　。龀鼋?jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策　　，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估　　　　( )。、　　，主要包括( )?！　　　　　　　　　　　?，正確的有( )。　　　、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段　　，錯(cuò)誤的是( )。　　　　%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重　　%　　，包括對企業(yè)、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重　　，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有( )?！　?，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)　　，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)　。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會申請延遲　　　　，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無法披露的原因　　。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括( )?！　　　　　　　　　　。虡I(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的原始數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。　　　　　　　　　　、發(fā)生的單位信息( )?！　　　　　　　　　　　?，　　，其中包括( )。　　　　　　　　　　　　，不正確的是( )?！　?的權(quán)重　　　　　　%的權(quán)重　　　　?( )　　　　　　　　(用對GDP的百分率表示)　　三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分)請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B?！　。瑸榱私档涂蛻暨`約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。( )　　 Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )　　，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。( )　　，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。( )　　，其資本充裕，融資杠桿率很高。( )　　，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。( )　　。( )　　。( )　　。( )　　，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。( )　　，它是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具。( )　　，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是因?yàn)椴豢杀苊?，所以要求商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。( )　　。( )　　，分析企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問題。( )　　。( ）三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分)請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B?！　?，為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。( )　　 Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )　　，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于多頭。( )　　，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。( )　　，其資本充裕，融資杠桿率很高。( )　　，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。( )　　。( )　　。( )　　。( )　　，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。( )　　，它是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具。( )　　，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是因?yàn)椴豢杀苊?，所以要求商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。( )　　。( )　　，分析企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量，尤其不能反映企業(yè)存貸方面存在的問題。( )　　。( ）【解析】略?！　　窘馕觥孔钪卮蟮牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。這種失效狀態(tài)可能因?yàn)槭д`、欺詐、未能及時(shí)作出反應(yīng)而導(dǎo)致銀行財(cái)務(wù)損失，或使銀行的利益在其他方面受到損失?！　　窘馕觥渴袌鲰憫?yīng)評分模型主要是用于預(yù)測客戶對營銷策略反應(yīng)概率的?！　　窘馕觥坷驶Q是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢?！　　窘馕觥緼項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸。B項(xiàng)記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸?！　　窘馕觥扛鶕?jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。　　【解析】泰勒展式是對連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點(diǎn)的距離都有關(guān)?！　　窘馕觥緼項(xiàng)如果股東權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償。B項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有