【正文】 力資源管理。二、多項(xiàng)選項(xiàng)題　　【解析】衡量風(fēng)險(xiǎn)變化程度的是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，只有CD兩項(xiàng)?！　　窘馕觥緿項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款重組。　　【解析】A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問題?！　　窘馕觥靠忌鷳?yīng)牢記常用的英語單詞，這樣應(yīng)對(duì)首字母簡(jiǎn)寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Character對(duì)應(yīng)A。capital對(duì)應(yīng)B。capacity對(duì)應(yīng)C。collateral對(duì)應(yīng)D。condition對(duì)應(yīng)E。　　【解析】這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。　　【解析】在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降?！　　窘馕觥咳藶樵O(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。　　【解析】即期外匯買賣不是衍生品交易。　　【解析】歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。　　【解析】A、E兩項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)?！　　窘馕觥緼項(xiàng)期限為90天?！　　窘馕觥款I(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來的?！　　窘馕觥扛鶕?jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。　　【解析】商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。　　【解析】A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)?！　　窘馕觥客獠繉徲?jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。　　【解析】按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類?！　　窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式?！　　窘馕觥恳陨隙际菓?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案?！　　窘馕觥繉?duì)于這些核心指標(biāo)屬常考題型考生一定要牢記。　　【解析】E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。　　【解析】略?！　　窘馕觥坑浫虢灰踪~戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。　　【解析】A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。　　【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控?！　　窘馕觥恳陨细黜?xiàng)為集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能?！　　窘馕觥緼項(xiàng)組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。D項(xiàng)如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施?！　　窘馕觥可虡I(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)常用的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。A項(xiàng)針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法用于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。B項(xiàng)VaR分析法針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?！　　　　窘馕觥緽D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度。A項(xiàng)不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。C項(xiàng)核心負(fù)債比例屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?！　　窘馕觥抠Y本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張?！　　窘馕觥繉?duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%?！　　窘馕觥抠Y本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！　　窘馕觥緼項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?！　　窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息。②總損失中收回部分信息。③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。BC兩項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容?！　　窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種?！　　窘馕觥緾P模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的8個(gè)變量是：人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。CD兩項(xiàng)是朱特勒與麥卡錫擴(kuò)展CP模型時(shí)新增的變量。　　【解析】C項(xiàng)商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。D項(xiàng)無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)利?！　　窘馕觥緼CE三項(xiàng)屬于亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型變量。BD兩項(xiàng)屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。三、判斷題　　【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，而非所有該類貸款?！　　　　窘馕觥咳绻撤N外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭?！　　　　窘馕觥可虡I(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點(diǎn)在于資本較少。　　【解析】收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長(zhǎng)，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品以獲取較高收益?！　　　　窘馕觥拷?jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具?！　　窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括自我評(píng)估法、損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評(píng)估法被稱為操作風(fēng)險(xiǎn)的三大基礎(chǔ)管理工具之一。　　【解析】融資缺口=貸款平均額核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少?！　　窘馕觥繎?zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南，無法做到控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模?！　　　　窘馕觥客鈬?guó)銀行分行不得對(duì)以人民幣國(guó)債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購，或采取其他影響生息資產(chǎn)支配權(quán)的處理形式?！　　　　窘馕觥可虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)