20xx銀行從業(yè)資格風險管理第一章習題及答案(編輯修改稿)
2025-07-25 07:28 本頁面
【文章內容簡介】 風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種?！ ?. C[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%?！ ?. C[解析]在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(N1—EL)/UL。其中，Nl為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本?！ ?. B[解析]目前，國際先進銀行已經廣泛采用經風險調整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個層面的經營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據。在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對+RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理。在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等。使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制?！ ?. C[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據分析可以預見的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值?！ ?. C[解析]商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。利用資本金來應對非預期損失。對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業(yè)保險來轉移風險。但對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，則應采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避?！ ?. B[解析]根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。[解析]聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產，管理聲譽風險的最好的辦法就是：強化全面風險管理意識，改善公司的治理，預先作好應對聲譽危機的準備，確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理?！ ?[解析]根據不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八大類，此八大類主要按誘發(fā)原因分類。A項按損失的結果可分為純粹風險和投機風險，B項按風險事故可分為經濟風險、政治風險和社會風險，C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險?！ 解析]商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償。 [解析]在進行商業(yè)銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和方差來估計風險的程度。根據所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量?！ 解析]在商業(yè)銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平?！ 解析]20世紀70年代處于資產風險管理模式階段，此時，單一的資產風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產負債風險管理理論應運而生?！ 解析]很多銀行倒閉案例由信用風險引發(fā)?！ 解析]商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段：資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段?！ 解析]缺口分析、久期分析成為資產負債風險管理的重要分析手段?！ ?[解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確。風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，B項正確。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確。利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確?！ ? [解析]充分理解風險與收益的關系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置、經風險調整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風險管理方法。在風險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔風險的水平調整已經實現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績產生良好的激勵效果?！ 解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風險管理理念和技術有了新的提升，對金融風險的認識更加深入，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行風險管理，這一階段是全面風險管理模式階段。 [解析]概率是對不確定事件進行描述的最有效的數(shù)學工具，是對不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量。不確定性事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果是相同的。在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不
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