銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前點題一試題及答案(編輯修改稿)
2025-02-11 09:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。%%%%31. 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。32. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。33. 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者34. 不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。35. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）36. 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。37. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。38. 因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般（）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。39. 在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（）。=違約概率違約損失率=違約風(fēng)險暴露違約損失率=違約概率違約風(fēng)險暴露40. 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（）。41. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）42. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（）兩類。43. 有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。44. 重視定量分析與定性分析
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