銀行從業(yè)資格風險管理考前點題一試題及答案(編輯修改稿)
2025-02-11 09:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。%%%%31. 按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。32. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。33. 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者34. 不是經(jīng)營績效類指標的是（）。35. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）36. 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為（）萬人民幣。37. 與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關(guān)注（）可能造成的影響。38. 因為資產(chǎn)之間的信用風險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風險一般（）單筆資產(chǎn)信用風險的加總。39. 在操作實踐中，商業(yè)銀行的預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為（）。=違約概率違約損失率=違約風險暴露違約損失率=違約概率違約風險暴露40. 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（）。41. 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）42. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（）兩類。43. 有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（）。44. 重視定量分析與定性分析
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