商業(yè)銀行貸款定價研究金融保險專業(yè)畢業(yè)設(shè)計畢業(yè)論文(編輯修改稿)
2025-02-12 11:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 水分別計入貸款的價格，最終即可得出各貸款業(yè)務(wù)部門的最低貸款價格。 商業(yè)銀行貸款定價模型的分析比較 總體而言，成本加成定價模型屬于內(nèi)向型，它主要考慮了銀行自身的成本、費(fèi)用和承擔(dān)的風(fēng)險，計算相對簡便，但其未考慮當(dāng)前資金市場上的一般利率水平，因而有可能導(dǎo)致客戶流失和貸款市場的萎縮，同時它對銀行自身的成本計算系統(tǒng)和風(fēng)險評估體系提出了較高的要求?！ r格領(lǐng)導(dǎo)模型和市場加價定價模型屬于外向型，它以市場一般價格水平為出發(fā)點(diǎn)，尋求適合本行的貸款價格，通過這種模式制定的貸款價格更貼近市場，從而可能更具競爭力。但兩種模型不能獨(dú)立地使用，在確定風(fēng)險加點(diǎn)的幅度時，應(yīng)充分考慮銀行的資金成本。 貸款利率上限模型和成本—收益貸款定價模型體現(xiàn)了銀行“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，它擯棄了“就事論事”的思維框架，試圖從銀行與客戶的全部往來關(guān)系中尋找最優(yōu)的貸款價格。采用這種模式，可能會得出富有競爭力的貸款價格，但同時，它也對銀行的成本計算提出了更高的要求。 相對創(chuàng)新的期權(quán)貸款定價模型，揭示了貸款風(fēng)險收益的形成原因，并將影響貸款價值和利差的因素統(tǒng)一到一個計算框架中，從而為銀行貸款定價實務(wù)提供了理論基礎(chǔ)。同時，根據(jù)期權(quán)分析中影響貸款拖欠的因素，銀行可以運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測技術(shù)分析貸款拖欠的可能性，有的放矢地開展信用風(fēng)險管理活動，其缺陷主要表現(xiàn)在該模型關(guān)于廠商資產(chǎn)連續(xù)交易的假設(shè)，在現(xiàn)實貸款交易不足的情況下難于接受，而且，廠商往往同時存在多種債務(wù)，銀行也可以提供多種貸款，這使得以歐式期權(quán)定價模型為基礎(chǔ)的分析難以得到全面而準(zhǔn)確地刻畫。 風(fēng)險資本定價模型充分考慮了各貸款業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險度，使貸款定價與其風(fēng)險程度密切相關(guān)，有利于實現(xiàn)貸款價格與風(fēng)險的配比。同時，它具有較廣泛的適用性，可以根據(jù)不同的定價需求，制定不同口徑的數(shù)據(jù)定價。另外，從銀行內(nèi)部管理而言，它提供了一種科學(xué)的考核指標(biāo)，有利于加強(qiáng)銀行各業(yè)務(wù)部門的業(yè)績考評。其局限性主要表現(xiàn)在它依賴銀行業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)對未來的預(yù)測準(zhǔn)確度尚值得探討。商業(yè)銀行貸款定價對我國的啟示 貸款定價模型靈活運(yùn)用貸款定價模型可以靈活運(yùn)用并進(jìn)行創(chuàng)新如前所述幾種 商業(yè)銀行貸款定價模型，各有其適用的范圍。因此，對貸款的定價可根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的定價模型，而總的原則是吸引更多客戶并獲得利潤最大化。貸款定價模型只有在一定的條件下才能順利運(yùn)作利率市場化是貸款實行定價的必要條件，但能否很好運(yùn)用貸款定價模型，還需要其他條件的配合，如要求有成熟的金融市場，銀行經(jīng)營管理者及時對利率變化做出反應(yīng)，金融監(jiān)管充分有效等。反觀我國金融環(huán)境，雖然經(jīng)過近幾年來不斷的深化改革，金融市場、國有銀行的商業(yè)化轉(zhuǎn)軌，以及金融監(jiān)管大為改善，但金融市場發(fā)展不平衡、金融監(jiān)管的“時滯”和手段單一，是制約我國商業(yè)銀行實施貸款定價模型的外部條件。因此，從長遠(yuǎn)而言，我國必須在宏觀政策實施利率市場化的同時，盡快發(fā)展和完善金融市場，給國有商業(yè)銀行和企業(yè)客戶一個大致公平的融資環(huán)境，培養(yǎng)高素質(zhì)的銀行經(jīng)營管理者和投資者，完善金融市場監(jiān)管，為實施適合我國國情的貸款定價模型創(chuàng)造有利的內(nèi)外部環(huán)境。金融,銀行[]國內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價管理的影響因素 為了使貸款定價目標(biāo)與銀行整體業(yè)務(wù)目標(biāo)一致，無論選擇何種定價方法，銀行的貸款定價均應(yīng)考慮下面幾項因素：融資成本、經(jīng)營費(fèi)用、信貸風(fēng)險、顧客選擇權(quán)和其他利率風(fēng)險、利率支付和分?jǐn)偡椒?、可貸資金量、補(bǔ)助性退款和分紅、銀行資本金和盈利目標(biāo)，以及同業(yè)競爭對手的定價水平。 融資成本在貸款定價過程中，融資成本是一個重要的考慮因素。大多數(shù)美國銀行的各項貸款的資金成本系銀行的財務(wù)部決定。具體程序是在每項貸款產(chǎn)品正式生效日之前財務(wù)部對其相應(yīng)的融資成本予以確定，并使銀行相關(guān)部門在貸款定價和通知客戶上擁有足夠的時間。 經(jīng)營成本銀行從事業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用(經(jīng)營成本)比融資成本較難以確定，經(jīng)營成本主要包括員工的薪金和福利、辦公室使用費(fèi)用、人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)旅行及其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。此外它還包括保險費(fèi)、外派訪問費(fèi)以及系統(tǒng)評估費(fèi)等等。由于其中許多費(fèi)用項目在年內(nèi)會發(fā)生變化(例如年中發(fā)放的資金)，銀行在貸款定價時必須充分地分析和跟蹤這種變化，以使貸款所主要的利差收入足以彌補(bǔ)所有的業(yè)務(wù)費(fèi)用。 信貸風(fēng)險貸款虧損準(zhǔn)備金對銀行貸款定價產(chǎn)生重要的影響，這種情況又主要發(fā)生在貸款增長迅速，信用風(fēng)險上升的環(huán)境之中。銀行往往因為上述不利的經(jīng)營環(huán)境不得不增加貸款虧損準(zhǔn)備金，從而使其盈利常常達(dá)不到銀行的經(jīng)營目標(biāo)。正因為如此，銀行每對一筆貸款進(jìn)行定價時均應(yīng)把貸款虧損準(zhǔn)備金的因素考慮進(jìn)去。 客戶選擇權(quán)和其他利率風(fēng)險銀行的許多貸款均含有客戶選擇權(quán)，諸如提前還款權(quán)和利率上限這些選擇權(quán)，均有可能使銀行面臨利率風(fēng)險，即使貸款不包含客戶選擇權(quán)，如果銀行的某筆貸款與某項特殊的資金來源不相匹配，它仍有可能面臨其他方面的利率風(fēng)險，因此銀行在進(jìn)行貸款定價時必須將上述風(fēng)險考慮進(jìn)去。 可貸資金可貸資金是指銀行投入到貸款之中的資本金數(shù)量，這部分資金量恰好是銀行對其貸款組合和業(yè)務(wù)融資而必須借入的資金數(shù)量。因此，可貸資金減少了銀行的利息開支，從而對貸款的定價產(chǎn)生直接的影響。然而太側(cè)重于可貸資金
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