商業(yè)銀行貸款定價研究金融保險專業(yè)畢業(yè)設計畢業(yè)論文(編輯修改稿)
2025-02-12 11:53 本頁面
【文章內容簡介】 水分別計入貸款的價格，最終即可得出各貸款業(yè)務部門的最低貸款價格。 商業(yè)銀行貸款定價模型的分析比較 總體而言，成本加成定價模型屬于內向型，它主要考慮了銀行自身的成本、費用和承擔的風險，計算相對簡便，但其未考慮當前資金市場上的一般利率水平，因而有可能導致客戶流失和貸款市場的萎縮，同時它對銀行自身的成本計算系統(tǒng)和風險評估體系提出了較高的要求?！ r格領導模型和市場加價定價模型屬于外向型，它以市場一般價格水平為出發(fā)點，尋求適合本行的貸款價格，通過這種模式制定的貸款價格更貼近市場，從而可能更具競爭力。但兩種模型不能獨立地使用，在確定風險加點的幅度時，應充分考慮銀行的資金成本?！ ≠J款利率上限模型和成本—收益貸款定價模型體現(xiàn)了銀行“以客戶為中心”的經營理念，它擯棄了“就事論事”的思維框架，試圖從銀行與客戶的全部往來關系中尋找最優(yōu)的貸款價格。采用這種模式，可能會得出富有競爭力的貸款價格，但同時，它也對銀行的成本計算提出了更高的要求?！ ∠鄬?chuàng)新的期權貸款定價模型，揭示了貸款風險收益的形成原因，并將影響貸款價值和利差的因素統(tǒng)一到一個計算框架中，從而為銀行貸款定價實務提供了理論基礎。同時，根據(jù)期權分析中影響貸款拖欠的因素，銀行可以運用歷史數(shù)據(jù)和預測技術分析貸款拖欠的可能性，有的放矢地開展信用風險管理活動，其缺陷主要表現(xiàn)在該模型關于廠商資產連續(xù)交易的假設，在現(xiàn)實貸款交易不足的情況下難于接受，而且，廠商往往同時存在多種債務，銀行也可以提供多種貸款，這使得以歐式期權定價模型為基礎的分析難以得到全面而準確地刻畫?！ ★L險資本定價模型充分考慮了各貸款業(yè)務部門的風險度，使貸款定價與其風險程度密切相關，有利于實現(xiàn)貸款價格與風險的配比。同時，它具有較廣泛的適用性，可以根據(jù)不同的定價需求，制定不同口徑的數(shù)據(jù)定價。另外，從銀行內部管理而言，它提供了一種科學的考核指標，有利于加強銀行各業(yè)務部門的業(yè)績考評。其局限性主要表現(xiàn)在它依賴銀行業(yè)務的歷史數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)對未來的預測準確度尚值得探討。商業(yè)銀行貸款定價對我國的啟示 貸款定價模型靈活運用貸款定價模型可以靈活運用并進行創(chuàng)新如前所述幾種 商業(yè)銀行貸款定價模型，各有其適用的范圍。因此，對貸款的定價可根據(jù)實際情況采取相應的定價模型，而總的原則是吸引更多客戶并獲得利潤最大化。貸款定價模型只有在一定的條件下才能順利運作利率市場化是貸款實行定價的必要條件，但能否很好運用貸款定價模型，還需要其他條件的配合，如要求有成熟的金融市場，銀行經營管理者及時對利率變化做出反應，金融監(jiān)管充分有效等。反觀我國金融環(huán)境，雖然經過近幾年來不斷的深化改革，金融市場、國有銀行的商業(yè)化轉軌，以及金融監(jiān)管大為改善，但金融市場發(fā)展不平衡、金融監(jiān)管的“時滯”和手段單一，是制約我國商業(yè)銀行實施貸款定價模型的外部條件。因此，從長遠而言，我國必須在宏觀政策實施利率市場化的同時，盡快發(fā)展和完善金融市場，給國有商業(yè)銀行和企業(yè)客戶一個大致公平的融資環(huán)境，培養(yǎng)高素質的銀行經營管理者和投資者，完善金融市場監(jiān)管，為實施適合我國國情的貸款定價模型創(chuàng)造有利的內外部環(huán)境。金融,銀行[]國內商業(yè)銀行貸款定價管理的影響因素 為了使貸款定價目標與銀行整體業(yè)務目標一致，無論選擇何種定價方法，銀行的貸款定價均應考慮下面幾項因素：融資成本、經營費用、信貸風險、顧客選擇權和其他利率風險、利率支付和分攤方法、可貸資金量、補助性退款和分紅、銀行資本金和盈利目標，以及同業(yè)競爭對手的定價水平。 融資成本在貸款定價過程中，融資成本是一個重要的考慮因素。大多數(shù)美國銀行的各項貸款的資金成本系銀行的財務部決定。具體程序是在每項貸款產品正式生效日之前財務部對其相應的融資成本予以確定，并使銀行相關部門在貸款定價和通知客戶上擁有足夠的時間。 經營成本銀行從事業(yè)務所產生的費用(經營成本)比融資成本較難以確定，經營成本主要包括員工的薪金和福利、辦公室使用費用、人員培訓、業(yè)務旅行及其他與業(yè)務相關的費用。此外它還包括保險費、外派訪問費以及系統(tǒng)評估費等等。由于其中許多費用項目在年內會發(fā)生變化(例如年中發(fā)放的資金)，銀行在貸款定價時必須充分地分析和跟蹤這種變化，以使貸款所主要的利差收入足以彌補所有的業(yè)務費用。 信貸風險貸款虧損準備金對銀行貸款定價產生重要的影響，這種情況又主要發(fā)生在貸款增長迅速，信用風險上升的環(huán)境之中。銀行往往因為上述不利的經營環(huán)境不得不增加貸款虧損準備金，從而使其盈利常常達不到銀行的經營目標。正因為如此，銀行每對一筆貸款進行定價時均應把貸款虧損準備金的因素考慮進去。 客戶選擇權和其他利率風險銀行的許多貸款均含有客戶選擇權，諸如提前還款權和利率上限這些選擇權，均有可能使銀行面臨利率風險，即使貸款不包含客戶選擇權，如果銀行的某筆貸款與某項特殊的資金來源不相匹配，它仍有可能面臨其他方面的利率風險，因此銀行在進行貸款定價時必須將上述風險考慮進去。 可貸資金可貸資金是指銀行投入到貸款之中的資本金數(shù)量，這部分資金量恰好是銀行對其貸款組合和業(yè)務融資而必須借入的資金數(shù)量。因此，可貸資金減少了銀行的利息開支，從而對貸款的定價產生直接的影響。然而太側重于可貸資金
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