商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理教學(xué)課件ppt(編輯修改稿)
2025-11-15 13:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 )流動性供給和流動性需求增加的因素 27 28 （二）銀行存在流動性缺口（ 凈流動性頭寸） 的管理措施： 正的流動性缺口（流動性盈余）：流動性供給 流動性需求 投資 負的流動性缺口（流動性赤字）：流動性供給 流動性需求 資金調(diào)劑 29 ? 在任意時點上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在這一時刻銀行的凈流動性頭寸。 ? 當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性缺口；當銀行流動性供給小于其需求時，存在流動性赤字，銀行有負的流動性缺口。 ? 當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。 ? 流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，準確預(yù)測流動性需求是銀行進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要任務(wù)。 30 流動性需求預(yù)測的方法 （一）因素法 通過分析影響存貸款業(yè)務(wù)變化的因素，估計判斷預(yù)測期內(nèi)流動性需要量 該方法基于兩個基本事實：銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大；反之，流動性降低 資金頭寸需要量 = 預(yù)計貸款增量 +應(yīng)繳存款準備金增量 預(yù)計存款增量 31 根據(jù)資金來源和運用估算流動性需要 月份 估計貸 款額 估計存 款額 變動的 貸款 變動的 存款 估算的流動性需要 12 1 2 3 4 5 6 58000 62021 70000 87000 94000 91000 89000 75000 82021 78000 76000 72021 77000 81000 4000 8000 7000 7000 （ 3000） （ 2021） 7000 （ 4000） （ 2021） （ 4000） 5000 4000 （ 3000） 12021 9000 11000 （ 8000） （ 6000） 32 ? （二）資金結(jié)構(gòu)法 ? 通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。 33 負債的構(gòu)成及流動性需求 ◆游動性貨幣負債（“熱錢”債務(wù)） —— 對利率極為敏感，必須隨時應(yīng)付提現(xiàn)； ◆脆弱性貨幣負債（敏感資金） —— 大額存款和非存款負債； ◆穩(wěn)定性貨幣負債（穩(wěn)定資金） —— 被提取的可能性很小。 根據(jù)各類負債總額及其相應(yīng)的流動性準備率 計算出各類負債流動性需求量。 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 34 商業(yè)銀行為 不同的負債 設(shè)定不同的流動性資金準備率（ A,， B， C）， 并計算出流動性需求的總量。 ? 負債流動性需要量 =A （ 游動性貨幣負債 法定準備金） +B （ 脆弱性貨幣負債 法定準備金） +C （穩(wěn)定性貨幣負債 法定準備金） ? 負債流動性需要量 =095 (游動性貨幣負債 法定準備金 )+ 030 (脆弱性貨幣負債 法定準備金 )+ ? 015 (穩(wěn)定性貨幣負債 法定準備金 ) ? 銀行總流動性需求 =負債的流動性需求 +貸款的流動性需求 =負債的流動性需求 +100 新增貸款額 35 某銀行在預(yù)測期內(nèi)的相關(guān)指標如下 :億元 金額 法定準備金 % 法定準備額 提流流動性資金比例 % 游動性貨幣負債 脆弱性貨幣負債 穩(wěn)定性貨幣負債 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 36 ? 銀行的流動性需求 ? = （ ） + （ ）+ （ ） +1 = 37 （三）流動性指標法 流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。 具體指標 38 資產(chǎn)流動性指標 l 現(xiàn)金狀況指標 216。現(xiàn)金狀況指標 =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項 /總資產(chǎn) 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標 21
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1