元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)(編輯修改稿)
2025-06-18 15:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 變量的顯著性檢驗(yàn)。 變量的顯著性檢驗(yàn)所應(yīng)用的方法是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中的 假設(shè)檢驗(yàn) 。 計(jì)量經(jīng)計(jì)學(xué)中 ，主要是針對變量的參數(shù)真值是否為零來進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的。 假設(shè)檢驗(yàn) ? 所謂 假設(shè)檢驗(yàn) ， 就是事先對總體參數(shù)或總體分布形式作出一個(gè)假設(shè)，然后利用樣本信息來判斷原假設(shè)是否合理，即判斷樣本信息與原假設(shè)是否有顯著差異，從而決定是否接受或否定原假設(shè) 。 ? 假設(shè)檢驗(yàn)采用的邏輯推理方法是反證法。 先假定原假設(shè)正確，然后根據(jù)樣本信息，觀察由此假設(shè)而導(dǎo)致的結(jié)果是否合理，從而判斷是否接受原假設(shè)。 ? 判斷結(jié)果合理與否，是基于“小概率事件不易發(fā)生”這一原理的 變量的顯著性檢驗(yàn) ),(~? 2211 ?ixN ???)2(~???1?112211 ??????ntSxti ?????? 檢驗(yàn)步驟： （ 1）對總體參數(shù)提出假設(shè) H0： ?1=0， H1： ?1?0 （ 2）以原假設(shè) H0構(gòu)造 t統(tǒng)計(jì)量，并由樣本計(jì)算其值 1?1???St ?（ 3）給定顯著性水平 ?，查 t分布表，得臨界值 t ?/2(n2) (4) 比較，判斷 若 |t| t ?/2(n2)，則拒絕 H0 ，接受 H1 ； 若 |t|? t ?/2(n2)，則拒絕 H1 ，接受 H0 ； 對于一元線性回歸方程中的 ?0，可構(gòu)造如下 t統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)： )2(~???0?022200 ?????? ntSxnXt ii ????
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