風(fēng)險(xiǎn)衡量(編輯修改稿)
2025-07-01 18:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2 ????????????M A D37 第二節(jié) 損失資料的描述 分組 f 組中值 12 9 6 5 3 合計(jì) 35 ...912 ... ???? ???????x 7 16 X— x 7 8 ??M A D= = = X— x f *12= *9= *3= +…+ 38 第二節(jié) 損失資料的描述 3...912... ???????????x35356912...????????????????M A D39 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) （ S2和 S） 未分組資料 方差： 標(biāo)準(zhǔn)差： ?????nii xxnS122 )(11? ????nii xxnS12)(11注 :方差為標(biāo)準(zhǔn)差的平方 40 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) （ S2和 S） 分組資料 方差： 標(biāo)準(zhǔn)差： inii fxmnS ? ???? 122 )(11? ????niii fxmnS12)(11注 :方差和標(biāo)準(zhǔn)差反映了損失數(shù)據(jù)的差異程度，即風(fēng)險(xiǎn)大小 41 第二節(jié) 損失資料的描述 分組 f 組中值 12 9 6 5 3 合計(jì) 35 ...912 ... ???? ???????x 7 16 (X— )x 182 ???S= = *12 ++…+ (X— fx 2)(X— 2)x 42 第二節(jié) 損失資料的描述 （二）變異量數(shù) 作用 :用于比較不同的損失數(shù)據(jù)的差異程度 ,即相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度。 xSV ?43 第二節(jié) 損失資料的描述 例 .(1)計(jì)算以下分組資料的平均數(shù)、方差及標(biāo)準(zhǔn)差。 (2)計(jì)算變異系數(shù) . 損失額 (元 ) 頻數(shù) 2 – 6 3 6 10 7 10 14 9 1418 1 44 第二節(jié) 損失資料的描述 )1973( 1)(9)(7)(3)(22222 ?????????????????S 1169127834 ???? ????????x ??S ??V45 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 損失概率：即損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的 可能性 損失期望值 損失幅度 反映損失程度 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 46 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 一、損失概率 （一）含義 損失概率：損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性。 由于統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的存在，即大數(shù)定律， 頻率 :發(fā)生損失的次數(shù) /總次數(shù) 損失頻率 損失概率。 代替 風(fēng)險(xiǎn)單位 =風(fēng)險(xiǎn)暴露單位：存在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)象 47 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) （二）理解 兩種說(shuō)法 (假定概率為 1/N) 說(shuō)法 說(shuō)法 對(duì)于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位，在N個(gè)時(shí)間中有 1個(gè)時(shí)間發(fā)生損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故 在一定時(shí)期內(nèi)（ 1年內(nèi)），在 N個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位中有 1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生損失 /風(fēng)險(xiǎn)事故 注意 1：時(shí)間單位的采用不同，直覺(jué)上的損失概率不同 注意 2：適用于同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)單位 數(shù)量少 的情況 注意：適用于存在大量的、相互獨(dú)立的、同質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)單位的情況 48 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) （二）理解 兩種說(shuō)法 (假定概率為 1/N) 說(shuō)法 注意： （ 1）時(shí)間單位的采用不同，直覺(jué)上的損失概率不同； （ 2）適用于同類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量少的情況。 說(shuō)法 注意：適用于存在大量的、 相互獨(dú)立的 、 同質(zhì)的 風(fēng)險(xiǎn)單位的情況。 49 二、損失期望值 概念：某一時(shí)期的平均損失。 計(jì)算： （ 1）通過(guò)用以前損失數(shù)據(jù)的 算術(shù)平均數(shù) 來(lái)估計(jì)； （ 2）根據(jù)損失數(shù)據(jù)的 概率分布 計(jì)算。 作用：保險(xiǎn)公司據(jù)以制訂保險(xiǎn)費(fèi)率；經(jīng)濟(jì)單位據(jù)以制定風(fēng)險(xiǎn)管理決策。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 50 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 概念：一旦發(fā)生致?lián)p事故，其可能 造成的最大損失值。 致?lián)p事故 =（風(fēng)險(xiǎn)）事件 ≠ 意外事故 =意外事故 + 非意外事故 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通常考慮 保險(xiǎn)公司通?？紤] 不同的人理解不同 51 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 損失幅度的表示方法： ：?jiǎn)我伙L(fēng)險(xiǎn)單位在企業(yè)生命存在期間，單一事件發(fā)生 可能最壞的損失 。 ：?jiǎn)我伙L(fēng)險(xiǎn)單位在單一事件發(fā)生下 可能的最壞損失 。 理解： 企業(yè)生命存在期間：對(duì)企業(yè)而言的。 最大可能損失：最大的損失。 最大預(yù)期損失：可能出現(xiàn)的最大損失 , 與預(yù)期事故發(fā)生的概率有關(guān) . 52 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 最大可能損失 最大預(yù)期損失 單一風(fēng)險(xiǎn)單位，在單一事件發(fā)生下的最壞損失 以企業(yè)生命存在期間為觀察期 不以企業(yè)生命存在期間為觀察期 客觀存在，與主觀認(rèn)識(shí)無(wú)關(guān) 與概率估算相關(guān)，隨選擇概率水平不同而不同 最大可能損失 大于等于 最大預(yù)期損失 53 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅度 損失幅度的表示： :整個(gè)企業(yè) 1年中可能最壞的損失。 例：企業(yè)有廠房、機(jī)器等，所有這些財(cái)產(chǎn)由于各種事故（火災(zāi)、爆炸等） 1年中可能造成的最大損失。 :企業(yè)的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位或一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)單位 1年中最可能發(fā)生的最大損失。 例：企業(yè)的廠房，由于各種事故（火災(zāi)、爆炸等）造成的可能發(fā)生（事故發(fā)生的概率＞ ）的最大損失。 54 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo) 三、損失幅
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