風險衡量-資料下載頁
2025-05-17 18:33本頁面
【導讀】損失數(shù)據(jù)的收集領(lǐng)會。一次事故的損失額估測領(lǐng)會、應(yīng)用。預測偶然損失，需要找出過去的模型并應(yīng)用于未來。用以代表各組數(shù)據(jù)。例.某出租汽車公司車隊每次事故的損失金額（單位：。距為，第一組從。決于數(shù)據(jù)特性和風險管理決策的需要。頻數(shù)多邊形的畫法。求損失的全距中值、眾數(shù)、中位數(shù)和算術(shù)平均數(shù)。B保險公司記錄的汽車碰撞產(chǎn)生的損失頻數(shù)分布
【正文】 在一年中發(fā)生火災概率為 , 則 X服從二項分布 , X～ B（ 8 ， ） 概率分布為 : 8,. .. .1,0)8(}{ )8(8)8(???? ??kCkkXP kkkkk74 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 發(fā)生火災次數(shù) X 概率 P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 08 4 6 0 0 0 0 0 2668 ????C 0 0 0 0 0 0 1778 ????C5 1 3 808 ?C 7118 ????C 6228 ????C 5338 ????C 4448 ????C07 7 8 0 0 0 0 3558 ????C 888 ?C75 則平均將遭受火災的工廠數(shù)為 : EX=8*= END 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 76 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 （二）用泊松分布估測損失次數(shù) 說明：二項分布中當 n很大、 p很小時， 二項分布近似于泊松分布。 應(yīng)用條件： （ 1） 每一風險單位發(fā)生事故的概率相同；（ 2）每一風險單位發(fā)生可能發(fā)生多次風險事故；（ 3）每年發(fā)生的 風險事故次數(shù)的平均數(shù)已知。 估測：發(fā)生風險事故的次數(shù)及其對應(yīng)概率。 P133。 77 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 （二） 用泊松分布估測損失次數(shù) 泊松分布的應(yīng)用條件： 泊松分布常見于稠密性問題，因此對風險單位數(shù)較多的情況特別有效，一般來說，要求風險單位 不少于 50， 所有單位遭遇損失的概率都相同并低于 。 78 (三 )每次事故的損失金額的估測 應(yīng)用條件：如果損失額頻率分布近似于 對稱鐘型分布，可以用正態(tài)分布來估測。 估測：發(fā)生風險事故產(chǎn)生損失額區(qū)間及其對應(yīng)概率。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 79 (三 )每次事故的損失金額的估測 應(yīng)用條件：如果損失頻率分布為 右偏 分布，其對數(shù)近似對稱鐘型分布，可以用對數(shù)正態(tài)分布來擬合。 估測：發(fā)生風險事故產(chǎn)生損失額區(qū)間及其對應(yīng)概率。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 80 四、每年的總損失金額估測 年總損失金額：具有同類風險的眾多風險單位在一年中因遭遇相同風險所致事故，而產(chǎn)生的損失總和。 解決三個基本問題： ？ ？ “嚴重損失”的概率是多少？ 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 81 四、每年的總損失金額估測 （一）年平均損失是多少 含義：年度損失額的 概率分布 的期望值，企業(yè)長期蒙受的年平均損失。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 82 例 :企業(yè)發(fā)生損失的概率為 1/10,假定發(fā)生事故后的損失金額為只有 5萬元一種結(jié)果 . 發(fā)生損失為 X， X的概率分布為 : 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 損失額 X（萬元） 0 5 P 9/10 1/10 損失的期望值 =0*9/10+5*1/10=(萬元 ) 83 企業(yè)發(fā)生損失的概率為 1/10,根據(jù)時間性說法 , 企業(yè) 10年中有 9年的損失 =0,1年的損失 =5萬元 . 10年中的平均損失 =5/10=(萬元 ) 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 損失的期望值 =0*9/10+5*1/10=(萬元 ) 84 四、每年的總損失金額估測 （二） 遭受特定損失金額的概率 根據(jù)損失額的 概率分布 計算 作用 :為風險管理決策提供依據(jù)。 例如： 確定年總損失金額大于等于保險費的概率； 如果企業(yè)自留風險，引起嚴重財務(wù)問題的損失額出現(xiàn)的概率。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 85 四、每年的總損失金額估測 （二） 遭受特定損失金額的概率 例：確定年總損失金額大于等于 5萬元的概率； 如果企業(yè)自留風險，損失額超過 30萬元的概率。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 86 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 損失金額（元） 概率 0 500 1000 20xx 5000 10000 20xx0 總 計 1 87 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 損失金額 X（元） 損失大于等于 X的概率 0 1 500 1000 20xx 5000 10000 20xx0 總 計 1 += += += += += 88 四、每年的總損失金額估測 （三）最大可能損失和最大預期損失估測 最大可能損失：在單一風險事故導致的最大損失。 最大預期損失：在給定概率水平下，可能出現(xiàn)的最大損失額。 作用：對于保險承保人，用以確定是否設(shè)置責任限額或辦理分保及分保費； 對于企業(yè)風險管理人員，估測可能的特別嚴重的損失額，并選取恰當?shù)奶幚矸椒ā? 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 89 四、每年的總損失金額估測 （三） 最大可能損失與最大預期損失估測 年度最大可能損失：一風險單位遭受多次風險事故所致的最大總損失，或多個風險單位遭受多種風險事故所致的最大損失。 年度最大預期損失：在一定概率水平下，每年最大損失額。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 90 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 某企業(yè)風險管理部整理由于火災和洪水造成企業(yè)每年損失總額 資料 如下： 損失金額（元） 概率 0 ～ 3000 3000 ～ 6000 6000 ～ 9000 9000 ～ 120xx 120xx ～ 15000 求： ( 1 ）損失總額不大于 120xx 元的概率。 （ 2 ）損失總額的期望值、標準差和變異系數(shù) 91 解 : 損失總額不大于 120xx的概率 =+++= 期望值=1500*+4500*+7500*+10500*+13500* =4650 方差 =(15004650)2*+(45004650)2* +(75004650)2*+(105004650)2* +(135004650)2*=11227500 標準差 = 變異系數(shù) = 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 92 The End Thank You
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