5第五章風(fēng)險衡量-資料下載頁
2025-03-08 05:20本頁面
【正文】 ），概率為95%； ? 3) 落在區(qū)間三倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)（ ），概率為%；（二）用對數(shù)畫龍點睛態(tài)分布估測損失值（略） 例 53:課本 P135 表 517 組別 分組 頻數(shù) 頻率 1 525 4 2 2545 8 3 4565 14 4 6585 19 5 85105 21 6 105125 10 7 125145 5 8 145165 3 ∑ 84 例 53:課本 P136 表 518 組別 組中值 mi 頻數(shù) fi mifi mi2 mi2fi 1 15 X 4 60 225 900 2 35 X 8 280 1225 9800 8 155 X 3 465 24025 72075 ∑ 84 6820 644900 例 53:課本 P135 ? 1. 8 8 ? x= ∑ fimi / ∑fi = 6820/84= ? i=1 i=1 ? n = √ (∑mi 2fi — nX 2 ) / (n— 1) ? i=1 ? ? = √〔 6449084() 2 〕 /83 ? = ? 根據(jù)正態(tài)分布 ,落在 ( , + ),即 (,)的概率為 95% ? (3) P｛ X ＞ 100｝ ? = P｛ ()/ ＞ ()/ ｝ ? = P｛ ()/ ＞ ｝ ? =1216。() ? = ?即 P｛ X ＞ 100｝ =1 = ? （二）用 對數(shù) 正態(tài)分布估測損失值 ? P｛ X ＞ 7｝ =1216。(㏑ 7X)/S ? = 1216。(㏑ )/ ? = 1216。() ? = ? = 三、每年的總損失金額 ? 每年的總損失金額這要解決三個基本問題： ? 1年平均損失多少？ ? 2企業(yè)遭受特定損失金額的概率 ? 3“嚴(yán)重?fù)p失”將發(fā)生的概率。 ? （一）年平均損失的估測 ? 7 ? ∑ XiPi = + ? i=1 ? +……+= 元 表 521 Xi Pi 0 500 1000 2023 5000 10000 20230 總計 表 522 特定損失 Xi Pi 500 1000 2023 5000 10000 20230 ? （二）遭受特定損失金額的概率 ? P｛ X≥500｝ = P｛ X=500｝ +P｛ X=1000｝+……+ P｛ X=20230｝ ? =++……+ ? = ? 或者 P｛ X≥500｝ =1 P｛ X=0｝ ? == 見表 522 ? （三）最大可能損失與最大預(yù)期損失 ? 最大可能損失 :單一風(fēng)險單位遭遇單一風(fēng)險 , ? 所至最大損失 ? 最大預(yù)期損失 :一定概率下 ,單一風(fēng)險單位因為 ? 單一風(fēng)險 ,所至最大損失 ? 最大預(yù)期損失 L滿足 ? P｛ X＞ L｝ ≥1% ? 概率 %的年度最大預(yù)期損失滿足 P｛ X＞ L｝ ≤ %,從表 522查得 ,L=10000 ? 概率 %的年度最大預(yù)期損失滿足 P｛ X＞ L｝ ≤ % (＜ %), ? 從表 522查得 ,L=5000 考試比重 :第六章 40% ? 第一節(jié) 損失資料的收集與整理 ? 第二節(jié) 損失資料的描述 考試概率 90% ? 第三節(jié) 風(fēng)險衡量指標(biāo) ? 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估計 ? 考試概率 20% 演講完畢，謝謝觀看！
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