銀行經(jīng)濟資本考核培訓(編輯修改稿)
2024-10-04 08:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貸款質(zhì)押率） （終止月份－開始月份） /12 信用等級風險系數(shù) 擔保方式風險系數(shù) 目標資本充足率 折扣系數(shù) =500 6/12 110％ 80％ 10％ 80％＝ 練習題（非融資保函） ? 非融資保函：額度： 500萬元，年費率 ‰ ，期限為 2020年 1月 5日～ 2020年 7月 4日，請計算該筆業(yè)務(wù)的信用風險經(jīng)濟資本。 ? 答案： 信用風險經(jīng)濟資本 ＝（額度－質(zhì)押存單額度－保證金額度） （終止月份－開始月份） /12 信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù) 信用等級風險系數(shù) 擔保方式風險系數(shù) 目標資本充足率 ＝ 500 6/12 50％ 110％ 80％ 10％＝ 11萬元 注：融資保函的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100％。 操作風險經(jīng)濟資本的計量 ? 公式 ? 單筆業(yè)務(wù) ? 習題及答案 公式 ? 操作風險經(jīng)濟資本 =∑[單筆表內(nèi)外資產(chǎn)或負債日均余額 操作風險權(quán)重 ] 內(nèi)控評價系數(shù) 目標資本充足率 單筆業(yè)務(wù) ? 所有業(yè)務(wù)： 操作風險經(jīng)濟資本＝額度 （終止日期－開始日期） /365 操作風險權(quán)重 目標資本充足率 附：操作風險權(quán)重表 習題（貸款）及答案 ? 流動資金貸款：額度： 500萬元，存單質(zhì)押 100萬元，利率為基準利率上浮 10％，期限為 2020年 10月 5日～ 2020年 8月 4日，請計算該筆業(yè)務(wù)的操作風險經(jīng)濟資本。 ? 答案： 貸款： 操作風險經(jīng)濟資本＝額度 （終止日期－開始日期）/365 操作風險權(quán)重 目標資本充足率 ＝ 500 304/365 4％ 10％＝ 存款：操作風險經(jīng)濟資本＝額度 （終止日期－開始日期） /365操作風險權(quán)重 目標資本充足率 ＝ 100 304/365 2％ 10％＝ 合計：操作風險經(jīng)濟資本＝ +＝ 三、經(jīng)濟資本成本及計量 ? 公式 ? 練習及答案 公式 ? 經(jīng)濟資本成本＝經(jīng)濟資本 最低經(jīng)濟資本回報率 ? 經(jīng)濟資本＝信用風險經(jīng)濟資本＋操作風險經(jīng)濟資本 練習（貸款）及答案 ? 流動資金貸款：額度： 500萬元，存單質(zhì)押 100萬元，利率為基準利率上浮 10％，期限為 2020年 10月 5日～ 2020年 8月 4日，請計算該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本成本。 ? 答案： 已知：操作風險經(jīng)濟資本＝ 信用風險經(jīng)濟資本＝ 最低經(jīng)濟資本回報率＝ 10％ 經(jīng)濟資本成本＝（信用風險經(jīng)濟資本＋操作風險經(jīng)濟資本） 最低經(jīng)濟資本回報率 ＝（ ＋ ） 10％＝ 四、經(jīng)濟增加值及計量 ? 客戶經(jīng)理賬 ? 客戶經(jīng)理的經(jīng)濟增加值 ? 部門賬 ? 部門的經(jīng)濟增加值 ? 練習及答案 客戶經(jīng)理賬 ? 客戶經(jīng)理費用、收入的決定因素是考核經(jīng)濟增加值，所以，在營銷方案的設(shè)計過程中必須盯住這個指標，做到費用、收入的最大化： ? 要綜合平衡各種資源，不要盯住單項業(yè)務(wù)，考慮綜合回報； ? 在客戶成本一定的情況下，盡量通過提高價格等方式實現(xiàn)回報，以減少資源占用和操作風險經(jīng)濟資本占用。 ? 客戶經(jīng)理收益率＝客戶經(jīng)理增加值 /授信敞口 100% 客戶經(jīng)理的經(jīng)濟增加值（單筆） ? 存款（無貸戶存款、質(zhì)押存款、一般存款、同業(yè)存款）： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟增加值 =額度 期限 （客戶經(jīng)理上存資金利率－利率） /360－操作風險經(jīng)濟資本成本＋ 利率下調(diào)獎勵經(jīng)濟增加值 利率下調(diào)獎勵經(jīng)濟增加值＝額度 期限 （基準利率－利率）/360 5% ? 貸款、出口合同打包貸款、出口信用證打包貸款、出口商業(yè)發(fā)票融資、出口托收押匯和貼現(xiàn)、出口信用證押匯和貼現(xiàn)、進口押匯等： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟增加值 =額度 期限 （利率－客戶經(jīng)理貸款借款利率） /360－信用風險經(jīng)濟資本成本－操作風險經(jīng)濟資本成本－專項規(guī)模占用費 客戶經(jīng)理的經(jīng)濟增加值（單筆） ? 商票貼現(xiàn)、銀票貼現(xiàn)： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟增加值 =額度 （終止日期－開始
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1