銀行經(jīng)濟(jì)資本考核培訓(xùn)-展示頁
2024-09-10 08:19本頁面
【正文】 特點(diǎn) ? 多元計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本 ? 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍涵蓋全行表內(nèi)外所有業(yè)務(wù)。經(jīng)濟(jì)資本考核培訓(xùn) 目錄 一、我行的經(jīng)營業(yè)績考核辦法 二、什么是經(jīng)濟(jì)資本及如何計(jì)量 三、經(jīng)濟(jì)資本成本及計(jì)量 四、經(jīng)濟(jì)增加值及計(jì)量 五、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率及計(jì)量 六、客戶賬的計(jì)量 經(jīng)濟(jì)資本考核設(shè)計(jì)思路 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 經(jīng)濟(jì)資本 經(jīng)濟(jì)資本成本 經(jīng)濟(jì)增加值 經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 目標(biāo)資本充足率（ 10％） 最低經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（ 10％） 利差收入（手續(xù)費(fèi)收入）－經(jīng)濟(jì)資本成本 （經(jīng)濟(jì)增加值 +經(jīng)濟(jì)資本成本） /考核經(jīng)濟(jì)資本 一、我行的經(jīng)營業(yè)績考核辦法 ? 概述 ? 特點(diǎn) ? 比較 ? 目標(biāo) 概述 ? 實(shí)行經(jīng)濟(jì)資本管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的基本要求和趨勢(shì)，也是當(dāng)前我國商業(yè)銀行重點(diǎn)研究和實(shí)踐的熱點(diǎn)命題。我行在對(duì)經(jīng)濟(jì)資本管理進(jìn)行深入學(xué)習(xí)、研究和測(cè)算、模擬的基礎(chǔ)上，克服歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)缺乏等不足，充分發(fā)揮機(jī)構(gòu)初創(chuàng)期羈絆少和民營銀行機(jī)制優(yōu)勢(shì)，高起點(diǎn)立意，高標(biāo)準(zhǔn)要求，于 2020年開始在全行全面實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，建立以經(jīng)濟(jì)增加值和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率為核心內(nèi)容的績效考核體系，徹底摒棄了存貸款任務(wù)考核等做法，在同行中率先邁出了的堅(jiān)實(shí)一步，并為今后提高資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 ? 設(shè)立多維經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 充分體現(xiàn)內(nèi)控要求。 ? 經(jīng)營管理費(fèi)用與經(jīng)濟(jì)資本管理掛鉤 。 比較 ? 以經(jīng)濟(jì)增加值和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率為核心的考核體系與傳統(tǒng)的存貸款任務(wù)考核辦法的區(qū)別在于： ? 不下達(dá)存貸款任務(wù)。 目標(biāo) ? 逐步擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍，盡快覆蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 逐步與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)管理接軌。 ? 我行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量范圍包括信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 ? 我行表外業(yè)務(wù)根據(jù)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換成表內(nèi)資產(chǎn)后，視同表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量 ? 公式 ? 單筆業(yè)務(wù) ? 習(xí)題及答案 公式 ? 月末信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 =月末信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)余額 目標(biāo)資本充足率 ? 月末信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)余額 =∑[（單筆資產(chǎn)月末余額 相應(yīng)專項(xiàng)準(zhǔn)備月末余額） 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ] ? 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 =信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 授信期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 單筆業(yè)務(wù) ? 貸款、出口合同打包貸款、出口信用證打包貸款、出口商業(yè)發(fā)票融資、出口托收押匯和貼現(xiàn)、出口信用證押匯和貼現(xiàn)、進(jìn)口押匯等： ? 若該筆業(yè)務(wù)可以直接確定信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ，則 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 ＝（額度－存單質(zhì)押額度 貸款質(zhì)押率） （終止月份－開始月份） /12 信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 目標(biāo)資本充足率 ? 若該筆業(yè)務(wù)不可直接確定信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，則 考核信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 ＝（額度－存單質(zhì)押額度 貸款質(zhì)押率） （終止月份－開始月份） /12 信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 擔(dān)保方式風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 目標(biāo)資本充足率 折扣系數(shù) ? 注：目前，貿(mào)易融資六大品種出口合同打包貸款、出口商業(yè)發(fā)票融資、出口托收押匯、出口托收貼現(xiàn)、出口信用證打包貸款以及進(jìn)口押匯 折扣系數(shù) 為 80%。 由于客戶經(jīng)理不持有貼現(xiàn)的銀票，因而銀票貼現(xiàn)不計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。 練習(xí)題 我行為 A公司提供流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、出口合同打包貸款、非融資保函等業(yè)務(wù)，請(qǐng)分別計(jì)算各種業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。 信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表 客戶信用等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) AAA+ 60% AAA（ aaa） 90% AAA（ aaa） 95% AA+（ aa+） 100% AA（ aa） 105% AA（ aa） 110% A+（ a+） 120% A（ a） 130% A（ a）及以下 200% 保證擔(dān)保方式 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 高資信銀行 0% 認(rèn)可銀行 20% “ 其他銀行 ” 50% 高資信非銀行金融機(jī)構(gòu) 20% 認(rèn)可非銀行金融機(jī)構(gòu) 50% “ 其他非銀行金融機(jī)構(gòu) ” 80% AAA+ 60% AAA、 AAA(非我行授信客戶 ) 75% AAA、 AAA(我行授信客戶 ) 85% AA+、 AA、 AA(非我行授信客戶 ) 80% AA+、 AA、 AA
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1