銀行經(jīng)濟(jì)資本考核培訓(xùn)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-10-11 08:19:30 本頁(yè)面
【正文】 日期） （利率－發(fā)生日系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率） /360－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本 ? 銀行承兌匯票、融資保函、非融資保函、信用證、提貨擔(dān)保、貸款承諾、其他中間業(yè)務(wù)等： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 手續(xù)費(fèi)－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本 ? 委托貸款： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 手續(xù)費(fèi) 期限－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本 ? 買(mǎi)入返售業(yè)務(wù) ： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 （終止日期－開(kāi)始日期） （年管理費(fèi)率＋（轉(zhuǎn)讓利率＋ 1%－貸款基準(zhǔn)利率） 40%） /360 部門(mén)賬 ? 組織利益主要是考核資源占用成本或資源貢獻(xiàn)收益后的經(jīng)濟(jì)增加值。在銀行業(yè)務(wù)中，客戶對(duì)組織的資源貢獻(xiàn)，主要是存貸比資源，我們可用資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的方式來(lái)測(cè)算資源占用成本或資源貢獻(xiàn)收益。 ? 收益 =收支凈差 － 經(jīng)濟(jì)資本成本177。資源成本 ? 在組織收益測(cè)算過(guò)程中，必須注意： ? 客戶的成本支出并不一定是我行的營(yíng)業(yè)收入 ? 如銀行承兌匯票非本行貼現(xiàn)部分的利息支出 部門(mén)的經(jīng)濟(jì)增加值 ? 存款（無(wú)貸戶存款、質(zhì)押存款、一般存款、同業(yè)存款）： 部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 期限 （部門(mén)上存資金利率－利率）/360－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＋利率下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)濟(jì)增加值 ? 貸款、出口合同打包貸款、出口信用證打包貸款、出口商業(yè)發(fā)票融資、出口托收押匯和貼現(xiàn)、出口信用證押匯和貼現(xiàn)、進(jìn)口押匯等： 部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 期限 （利率－部門(mén)上存資金利率）/360－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－專項(xiàng)規(guī)模占用費(fèi) ? 注：其他業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算方法與客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算方法相同，不再重復(fù)。 練習(xí)及答案 ? 某客戶經(jīng)理 L,與某商貿(mào)類(lèi)企業(yè) Z進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)， Z公司信用等級(jí)為 AA－，擔(dān)保方式為 AA非我行授信客戶保證擔(dān)保， L擬為 Z公司提供以下服務(wù)方案：流動(dòng)資金貸款：額度： 500萬(wàn)元，存單質(zhì)押100萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)利率上浮 10％，期限為2020年 10月 5日～ 2020年 8月 4日； 非融資保函：額度： 500萬(wàn)元，年費(fèi)率 ‰ ，期限為2020年 1月 5日～ 2020年 7月 4日，請(qǐng)計(jì)算 L及其所屬部門(mén)的客戶經(jīng)理賬及部門(mén)賬。 練習(xí)及答案 ? 答案： ? 客戶經(jīng)理賬： ? 貸款：客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值＝額度 期限 （利率－客戶經(jīng)理貸款借款利率） /360－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＝500 304 （ ％－ ％） /360－ － ＝ 注：客戶經(jīng)理貸款借款利率＝行里對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的存款上存利率＋（加權(quán)平均存款成本－行里對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的存款上存利率） /部門(mén)實(shí)際存貸比＝3%＋（ %3%)/75%=% (假設(shè)部門(mén)加權(quán)平均存款成本為 ％） ? 存單質(zhì)押： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 期限 （客戶經(jīng)理上存資金利率－利率） /360－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＋利率下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)濟(jì)增加值 ＝ 100 304 （ ％－ ％） /360－ ＝ ? 非融資保函： 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 手續(xù)費(fèi)率－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＝ 500 ‰ － － ＝ 元 ? 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值＝ ＋ ＋ ＝ ? 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率＝？ 練習(xí)及答案 ? 部門(mén)賬： ? 貸款：部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值＝額度 期限 （利率－部門(mén)上存資金利率） /360－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＝ 500 304 （ ％－ 3％） /360－ －＝ ? 存單質(zhì)押： 部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 期限 （部門(mén)上存資金利率－利率） /360－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＋利率下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)濟(jì)增加值 ＝ 100 304 （ 3％－ ％） /360－＝ ? 非融資保函： 部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值 =額度 手續(xù)費(fèi)率－信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本－操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本成本＝ 500 ‰－ － ＝ ? 部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值＝ ＋ ＋ ＝ ? 部門(mén)經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率＝？ 五、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率及計(jì)量 ? 公式 ? 練習(xí)及答案 公式 ? 部門(mén)經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率 ＝（部門(mén)經(jīng)濟(jì)增加值 +經(jīng)濟(jì)資本成本） /考核經(jīng)濟(jì)資本 100% ? 客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率 ＝（客戶經(jīng)理經(jīng)濟(jì)增加值 +經(jīng)濟(jì)資本成本） /考核經(jīng)濟(jì)資本 100% 練習(xí)及答案 ? 答案：
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