【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)，但 … ..不存在相關(guān)性。 F 對(duì)于大額敞口的限額設(shè)定，巴塞爾委員會(huì)推薦對(duì)單一 …… .監(jiān)管資本的 20%。 F 信用社的任何一項(xiàng)工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定自始至終 …… ..符合其風(fēng)險(xiǎn)控制要求的。 F 信托投資公司的違約風(fēng)險(xiǎn)可能是由于發(fā)放貸款 …… .惡化而造成。 T 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。 F 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 T 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入 …… .公開發(fā)售的價(jià)格。 T 杠桿收購是指并購企業(yè)通過信貸所融資本獲得 …… ..償還負(fù)債的并購方式。 T 證券公司的經(jīng) 濟(jì)業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈利部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。 F 證券公司的自營業(yè)務(wù)中也會(huì)有代客理財(cái)?shù)捻?xiàng)目。 F 保險(xiǎn)公司缺乏有效監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致 …… .一種類型。 F 為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水平 … ..貢獻(xiàn)策略。 F 由于資本市場金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司 …… .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 F 保險(xiǎn)公司有必要建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)管理。 T 商業(yè)銀行的存款越多越好。 F 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以 …… 風(fēng)險(xiǎn)管理。 F 由于活期存款利率比定期存款利率低 …… 存款的比重。 F 商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人。 T 四、 論 述題 一． 金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的成因。（要展開） 答：產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經(jīng)營和信用活動(dòng)的不確定性。具體包括： 完全性與不對(duì)稱性； ； ； 難度； ； ； ； 。 二． 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。 答：處理與控制金融風(fēng)險(xiǎn)的策略和措施主要有： ，是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險(xiǎn)的存在，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)。 ，是指預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn) 生。 ，又稱消縮策略，是指金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后，采取種種積極的措施以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和破壞程度。 ，是指利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合。 ，也是一種事前控制策略，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 ，首先是將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬計(jì)入價(jià)格之中。其次是與貸款人訂立抵押條款。在有就是通過司法手段對(duì)債務(wù)人提起財(cái)產(chǎn)清理的訴訟。 ，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。 三． 金融風(fēng)險(xiǎn)可以從哪幾個(gè)方面來識(shí)別。 答：可以從以下五個(gè)方面來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)： 。 貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識(shí)別。 (aar)和資本充足程度來識(shí)別。 。 四． 德爾菲法的基本特征與借款人“ 5C”法的主要內(nèi)容。 答： ：被咨詢對(duì)象的匿名特征，即被咨詢的專家彼此并不知曉。研究方法的實(shí)證性。調(diào)查過程的往復(fù)性。 ，專家借以判斷一筆信貸是否應(yīng)發(fā)給借款人比較有效的決策依據(jù)是關(guān)于審查借款人五方面狀況的“ 5C”法，也有人稱為“專家制度法”，即審查借款人的品德與聲望，資格與能力，資金實(shí)力，擔(dān)保，經(jīng)營條件和商業(yè)周期。 五． 金融機(jī)構(gòu)與工商企業(yè)比較，為什么金融機(jī)構(gòu)保持流動(dòng)性顯得更為重要。 答：金融機(jī)構(gòu)是經(jīng)營貨幣信用的特殊企業(yè)，與工商企業(yè)比較，一是現(xiàn)金流動(dòng)最頻繁 。 二是金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)絕大部分是短期負(fù)債構(gòu)成的；三是流動(dòng)性需求具有剛性特征；四是流動(dòng)性是維持競爭力的基礎(chǔ)。因此金融企業(yè)保持流動(dòng)性比工商企業(yè)顯得更為重要。 六． 銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的重要性。 答： ，這一影響可能是對(duì)我們有利的，如帶來額外的收益或減少利息支出，也可能是不利的，如帶來意外的損失或增加利息支出。 所有人 都面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)，都有利率風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。對(duì)現(xiàn)代銀行而言，其利率風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上來源于利率性質(zhì)和期限的不匹配。具體來說，一種是來 源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，另一種來源于其資產(chǎn)組合中比重越來越高的債券 投資。 ，承受一定的利率風(fēng)險(xiǎn)是其合理利潤的重要來源，但過度的利率風(fēng)險(xiǎn)不符合銀行經(jīng)營的審慎性原則，因此，必須對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理，保證銀行的安全與穩(wěn)健。 七． 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路和方法。 答：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理師防范，控制未預(yù)期到的匯率變動(dòng)對(duì)未來現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財(cái)務(wù)管理，還涉及經(jīng)營管理的各個(gè) 方面，其基本的思路是多樣化分散風(fēng)險(xiǎn)，主要有財(cái)務(wù)管理法和經(jīng)營管理法兩種方法。其中，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)管理方法包括構(gòu)造合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)多樣化；經(jīng)營管理法是指通過經(jīng)營多樣化來分散經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營多樣化包括經(jīng)營全球化和業(yè)務(wù)多樣化兩個(gè)方面。 八． 如何建立起有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架？ 答：構(gòu)建有效操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架式一項(xiàng)復(fù)雜任務(wù)，涉及大量的風(fēng)險(xiǎn)管理工具盒技術(shù)，有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架主要包括四個(gè)部分：戰(zhàn)略，流程，基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。 一 . 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策 1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務(wù)目標(biāo)，金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)偏好以及相關(guān)政策闡述。 操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略一般由董事會(huì)負(fù)責(zé)，和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合。 2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策包括新產(chǎn)品開發(fā)，內(nèi)控，信息技術(shù)，人力資源，變化管理，業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃和內(nèi)部審計(jì)等多方面內(nèi)容，涉及金融機(jī)構(gòu)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 3. 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》要求，銀行必須建議一個(gè)獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)系統(tǒng)。 二．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程 操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程主要包括五個(gè)環(huán)節(jié)：第一個(gè)環(huán)節(jié)是確定操作風(fēng)險(xiǎn)；第二個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化；第三個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋；第四個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；第五個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。 三．操作風(fēng)險(xiǎn)管 理的基礎(chǔ)設(shè)施 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施是指風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和管理工具，主要包括系統(tǒng)，數(shù)據(jù)，方法，政策和程序。 四．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化和相關(guān)的外部因素。 9．簡論西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系對(duì)構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系的借鑒意義 。 答：金融風(fēng)險(xiǎn)積累到一定程度后，如不及時(shí)化解，最終會(huì)爆發(fā)金融危機(jī)。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國的金融市場實(shí)際，構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系非常重要。我國與西方發(fā)達(dá)國家成熟金融市場相比，在規(guī)范程度、運(yùn)行機(jī)制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達(dá)國家金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)。 。 答： 1 發(fā)展網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)建設(shè)。 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理。 進(jìn)行外部資源的整合與管理 。 引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，搞好專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融知識(shí)的儲(chǔ)備，特別是同時(shí)具備網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和金融知識(shí)的人才培養(yǎng)，徹底解決科技人才的“瓶頸”問題。 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究開發(fā)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融的立法建設(shè)，以滿足金融監(jiān)管的要求。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。 。 P140 答：金融工程的迅速發(fā)展是多種因素綜合作用的結(jié)果，一類因素與金融工程的需求有關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定性的增強(qiáng)，制度因素，社會(huì)對(duì)理財(cái)?shù)囊蟮龋灰活愂菇鹑诠こ坛蔀榭赡?，包括科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，金融理論的發(fā)展等。 急劇變化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不確定性增強(qiáng)，各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和金融創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)而生，推動(dòng)了金融工程的發(fā)展。 ，引發(fā)了經(jīng)濟(jì)生活中廣泛的理財(cái)需求，推動(dòng)個(gè)性化金融服務(wù)的發(fā)展和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。 ，一方面許多金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)目的是為了規(guī)避甚至突破制度，另一方面放松管制使得許多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新成為可能， ，包括數(shù)理分析技術(shù)，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)以及數(shù)值計(jì)算和仿真技術(shù)等， 的基礎(chǔ)和前提。 。 P130 答：從理論上說，期權(quán)的價(jià)值包含了內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格 s 與標(biāo)的的資產(chǎn)的市場價(jià)格 x。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系，可以吧期權(quán)的狀態(tài)分為實(shí)值，虛值和兩平。在到期日之前，期權(quán)的價(jià)格通常高于其內(nèi)在價(jià)值，多出來的部分被稱為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值主要取決以下幾個(gè)因素：一是標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性，二是期權(quán)合約的期限，三是利率的高低。 險(xiǎn)管理原則與風(fēng)險(xiǎn)管理框架。 P121 答： 信托機(jī)構(gòu)經(jīng)營的原則 ： 。 恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，維護(hù)受益人的最大利益 。 。 信托公司應(yīng)當(dāng)親自處理信托事務(wù) ， 信托公司對(duì)相關(guān)當(dāng)事人及事務(wù)和資料負(fù)有保密義務(wù) ， 信托公司應(yīng)定期向委托人、受益人報(bào)告相關(guān)信息 。 。 信托公司應(yīng)當(dāng)將信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立記賬 ， 信托公司應(yīng)當(dāng)依法建賬，對(duì)信托業(yè)務(wù)獨(dú)立核算 ， 信托公司的信托業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于公司的其他部門 。 信托投資公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本結(jié)構(gòu)：構(gòu) 建以董事會(huì)為核心的覆蓋公司整體的矩陣式風(fēng)險(xiǎn)管理體系，主要包括以下幾個(gè)方面的工作：（ 1）公司董事會(huì)及下屬的風(fēng)險(xiǎn)管理委員通過風(fēng)險(xiǎn)管理意圖的逐級(jí)向下傳遞，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的前端控制和縱向風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞。（ 2）設(shè)立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的具有高度獨(dú)立性的風(fēng)