【文章內(nèi)容簡介】 指銀行（資產(chǎn)）和負(fù)債之間的差額。1麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（現(xiàn)值）之比。利率互換交易是與20世紀(jì)（80年代初）。2當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的（上升）會增加銀行的利潤。2缺口是指利率敏感性（資產(chǎn)）與利率敏感性負(fù)債之間的差額。2源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是（折算風(fēng)險）。2（硬）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。2在出口或?qū)ν赓J款的場合。如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提一下（提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。2（20%）的負(fù)債、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。2人員風(fēng)險是指（缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險）。2下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（流動性風(fēng)險）。2將單一風(fēng)險暴漏指標(biāo)與固定百分百相乘得出監(jiān)管資本需求的方法是（基本指標(biāo)法）。流動性風(fēng)險是指銀行用于即使支付的流動資產(chǎn)不足。不能滿足支付需要，使銀行喪失（清償能力）的風(fēng)險。3證券投資管理公司的首要目標(biāo)是（本金安全）。3下列證券中，分風(fēng)險最小的是（中央政府債券）。3（流動性風(fēng)險）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。3下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是（建立、健全風(fēng)險核保制度）。3保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在（資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配）。3下列不屬于保險資金運用風(fēng)險管理的是（加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）。11章—第17章單選37并購業(yè)務(wù)是證券公司（投資銀行業(yè)務(wù)）的一項重要業(yè)務(wù)。38引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（市場風(fēng)險）和信用風(fēng)險。39下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是（以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自擔(dān)）。40證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（二級市場）上完成的。41做好現(xiàn)金需求預(yù)測是開放式基金管理（贖回與流動性風(fēng)險）的手段。42（公司型）基金具有法人資格。43基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險管理與控制的基礎(chǔ)是（良好的內(nèi)部控制制度）。44信用社面臨的最基本的風(fēng)險是（流動性風(fēng)險）。45下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督的是（監(jiān)管理事會）。46金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（稅務(wù)風(fēng)險），（進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。48現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（20世紀(jì)70年代）。49當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（兩平）。50期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（越大）。51金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險是（市場風(fēng)險）。52（國際金融工程師學(xué)會（iafe）的成立）標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。53我國于20世紀(jì)（90年代）恢復(fù)股票的發(fā)行。54回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末一種（短期）資金融通方式。55期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（備兌認(rèn)股權(quán)證）。56下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點的是（交易費用與我理點有相關(guān)性）。57在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（電子認(rèn)證中心（ca））。58銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于（計算機安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平）。59（系統(tǒng)性風(fēng)險）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。60、20世紀(jì)90年代以來，金融危機更多的是以（貨幣危機）形式爆發(fā)。61（gdp增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。62我國的銀行精算在律組織——銀行業(yè)協(xié)會成立于（2000）年。多選題關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性；風(fēng)險是經(jīng)濟損失機會的可能性；風(fēng)險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損失和危險；風(fēng)險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異。）金融風(fēng)險的特征（隱蔽性；擴散性；加速性；可控性。）下列說法正確的是（信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險；信用風(fēng)險是最古老也是最重要的風(fēng)險；信用風(fēng)險存在于一切用用交易活動中）。國家風(fēng)險的基本特征有（發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中；不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有肯能遭受國家風(fēng)險帶來的損失。）。20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點是（證券市場的價格風(fēng)險；金融機構(gòu)的信用風(fēng)險；金融機構(gòu)的流動性風(fēng)險。）。內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（有效性；全面性；獨立性。）。一個金融機構(gòu)的風(fēng)險管理組織組織系統(tǒng)一般包括一下子系統(tǒng)（董事會和風(fēng)險管理委員會；風(fēng)險管理部；業(yè)務(wù)系統(tǒng)。）。金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（貸款評估系統(tǒng)；財務(wù)報表分析系統(tǒng)；擔(dān)保評估系統(tǒng)；資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)。）。屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（現(xiàn)金資產(chǎn)；各種貸款；證券投資；固定資產(chǎn)。）。從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有（存貸款比率；備付金比率；流動性比率；單個貸款比率。）。1信貸風(fēng)險防范的方法中。減少風(fēng)險的具體措施有（實施信貸現(xiàn)代配給制度；實施抵押擔(dān)保；簽訂限制性契約；提供貸款承諾；跟蹤客戶資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況。）。1信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整；種類結(jié)構(gòu)調(diào)整；貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整。）。1根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（弱有效市場；強有效市場；中度有效市場。）。1在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有（信用問題；操作問題；匯率問題。）。1專家制度法的內(nèi)容包括（品德與聲望；資格與能力；資金實力；擔(dān)保；經(jīng)營條件和商業(yè)周期）。1按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（準(zhǔn)備；會談；評定；事后管理。）。1金融機構(gòu)的流動性較強的負(fù)債有（活期存款；大額可轉(zhuǎn)讓定期存單；向其他金融企業(yè)拆解資金；向中央銀行借款。）1商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（沒有考慮貸款需求多樣化；沒有認(rèn)識到存貸款的相對穩(wěn)定性；沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件。）。1證券公司流動還行風(fēng)險主要來自（代客理財；自營證券業(yè)務(wù)；新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)；客戶信用交易。）。商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（庫存現(xiàn)金；在中央銀行的存款；同業(yè)存款。）。2商業(yè)銀行頭寸包括（基礎(chǔ)頭寸；可用頭寸；可待頭寸。）2利率期貨的特征有（標(biāo)準(zhǔn)化合約條款；沖銷交易；公開交易市場；交易主體的另一方是交易所。）。2利率風(fēng)險的常用分析方法有（收益分析法；經(jīng)濟價值法。）2利率風(fēng)險的主要形式有（重新定價風(fēng)險；收益率曲線風(fēng)險；基準(zhǔn)風(fēng)險；期權(quán)性風(fēng)險。）。2管理利率的常用衍生金融工具包括（遠(yuǎn)期利率協(xié)定；利率期貨；利率期權(quán)‘利率互換；利率上限。）。2根據(jù)國際金融組織對外債的定義。外債的特征有（外債的當(dāng)事雙方具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系；外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系具有契約性；外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須發(fā)生在居民與非居民之間的。）。2銀行外匯頭寸管理方法有（設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額；及時拋補敞口頭寸；積極建立預(yù)防性頭寸。）。2折算風(fēng)險的管理方法有（缺口法；和約保值法。）。2國際上常用的借款方式有（國際金融組織貸款；外國政府貸款；政府混合貸款；出口信貸；銀團貸款。）。操作風(fēng)發(fā)現(xiàn)管理框架包括（戰(zhàn)略；流程；基礎(chǔ)實施；環(huán)境。）。3操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（基本指標(biāo)法；標(biāo)準(zhǔn)化方法；高級衡量法。）。3操作風(fēng)險的主要特點有（發(fā)生頻率低但損失大；單個操作風(fēng)險因素和操作性損失件數(shù)量關(guān)系不清晰；人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因。）。3信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括（來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險；來自借款人的風(fēng)險；來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險。）。3證券投資分散化的主要方式有（證券種類分散化；證券到期時間分散化；投資部門分布散花；投資行業(yè)分散化；投資時機分散化。）。3商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下（風(fēng)險投明度差；風(fēng)險多樣化；風(fēng)險自由度大；風(fēng)險可測性低；風(fēng)險損失度高。）特征。3商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下（風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理；風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定；風(fēng)險監(jiān)測與識別后評價和持續(xù)改進(jìn)；風(fēng)險評估與內(nèi)部控制；風(fēng)險定價與處置。）。3保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括（保險產(chǎn)品風(fēng)險；承保風(fēng)險；理賠風(fēng)險。）。3保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（現(xiàn)金流匹配策略；久期免疫策略；動態(tài)財務(wù)分析。）。3保險資金運用的風(fēng)險管理層次包括（目的明確性；全面性；全方位性；可擴展性。）。11至17章多選40證券公司的主要業(yè)務(wù)有（證券承銷、經(jīng)紀(jì)、自營、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)）。41證券公司的風(fēng)險有（市場、操作、系統(tǒng)、流動性、信用風(fēng)險）。42證券承銷的類型有（全額、余額、代銷）。43（交易環(huán)節(jié)、技術(shù)設(shè)備問題引致、證券公司工作人員故意或失誤造成、財務(wù)及資金制度不健全引致、其他不正當(dāng)交易行為引致的風(fēng)險）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。44證券投資基金的特點是（收益共享、風(fēng)險共擔(dān)）。45開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括（贖回與流動性風(fēng)險、投資的市場風(fēng)險、募集風(fēng)險）。46基金管理公司風(fēng)險管理的原則包括（首要性、全面性、審慎性、獨立性和“防火墻”、適時性和有效性原則）。47內(nèi)部控制制度中的業(yè)務(wù)控制包括（投資管理業(yè)務(wù)、信息披露、信息技術(shù)系統(tǒng)、會計系統(tǒng)、監(jiān)察稽核控制）48風(fēng)險估價的基本方法有（原始成本法、重置成本法、市場價值法、行的一級資本充足率不能低于8%。（no）。1非系統(tǒng)風(fēng)險對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險時期作用的。（no）。1在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益（yes）。1信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別之一是防范工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險方面的法律限制很少（（yes）。1由外在的不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險（no）。1某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越?。╪o）。1金融機構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配（yes）。1因為融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，是許多可宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標(biāo)，該指標(biāo)數(shù)值越大越好。（x）50系統(tǒng)性風(fēng)險不是單個金融機構(gòu)的工作范圍，但加強金融機構(gòu)自身的風(fēng)險管理，會降低整個金融體系承受的風(fēng)