市場風險管理_理論部分-在線瀏覽
2024-10-11 20:20本頁面
【正文】 章，第 一 節(jié) 認知難度：理解 難度： 中 解題說明： 6． 銀行業(yè)中，市場風險一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中。 3 ， 價格的變動幅度越大 D 為修正久期 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度： 難 解題說明：久期公式中的 D 為麥考利久期。 ，不能反映基準風險 ，不能很好地反映期權性風險 ，久期分析的結果會不夠準確 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明： 3． 巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部 模型提出的要求，表述不正確的是 （ ）。 4．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（ ）。 5．對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（ ）。 6．下列不屬于壓力測試的假設情況的是（ ）。 7．下列關于壓力測試的說法，不正確的是（ ）。 A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法 C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法 答案： D 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認知程度： 理解 難度： 難 6 解題說明： 9．企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（ ）。 10．下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場 風險限額管理的是（ ）。 11．遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）。 12． 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標 ?（ ）。 13． 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是 （ ）。 8 14． 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于 （ ） 。 15． .以下關于久期的論述正確的是（ ）。 16． 商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。 米 答案： D 9 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明： 黃金不作為商品價格風險中的商品是?？嫉闹R點，考生應牢記。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明： 18．商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（ ）至少重估一次價值。市值重估應當由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務會計部門或其他相關職能部門或人員負責。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 久期指的是一 種把到期日按時間價值進行加權的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負債現(xiàn)金流出的時間控制，該指標衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。 21． （ ）是對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施 。 22． 下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）。 23． （ ）針對特定時段，計算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負債 (現(xiàn)金流出 )之
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