市場風(fēng)險管理_理論部分(編輯修改稿)
2024-09-13 20:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括 （ ）。 米 答案： D 9 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明： 黃金不作為商品價格風(fēng)險中的商品是常考的知識點，考生應(yīng)牢記。 17． .根據(jù)巴塞爾委員會對 VAR 內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（ ）個營業(yè)日。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明： 18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（ ）至少重估一次價值。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 10 19． （ ）把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式 。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 久期指的是一 種把到期日按時間價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時間。 20． 下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是 ，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 ，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險 ，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 難 解題說明： 不僅僅是短期收益，而且可以測量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險。 21． （ ）是對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施 。 11 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 考生要熟悉各限額措施的特點。 22． 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險 為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說明： 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。 23． （ ）針對特定時段，計算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負(fù)債 (現(xiàn)金流出 )之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 12 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說明： 計算差額是缺口分析法的一大特征。 ，乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對銀行風(fēng)險管理體系質(zhì)量的評估自行確定，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于（ ）。 答案： 3 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中
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