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正文內(nèi)容

市場風(fēng)險管理_理論部分(編輯修改稿)

2024-09-13 20:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括 ( )。 米 答案: D 9 命題依據(jù): 第 三 章,第 一 節(jié) 認(rèn)知程度:應(yīng)用 難度:中 解題說明: 黃金不作為商品價格風(fēng)險中的商品是常考的知識點,考生應(yīng)牢記。 17. .根據(jù)巴塞爾委員會對 VAR 內(nèi)部模型的要求,在市場風(fēng)險計量中,持有期為( )個營業(yè)日。 答案: A 命題依據(jù): 第 三 章,第 一 節(jié) 認(rèn)知程度:應(yīng)用 難度:中 解題說明: 18.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值( )至少重估一次價值。 答案: A 命題依據(jù): 第 三 章,第 二 節(jié) 認(rèn)知程度:應(yīng)用 難度:中 解題說明:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 10 19. ( )把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式 。 答案: B 命題依據(jù): 第 三 章,第 一 節(jié) 認(rèn)知程度: 記憶 難度:中 解題說明: 久期指的是一 種把到期日按時間價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式,它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時間控制,該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限,實際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時間。 20. 下列關(guān)于久期分析的說法,不正確的是 ,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 ,不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險 ,久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確 答案: A 命題依據(jù): 第 三 章,第 一 節(jié) 認(rèn)知程度: 理解 難度: 難 解題說明: 不僅僅是短期收益,而且可以測量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險。 21. ( )是對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施 。 11 答案: D 命題依據(jù): 第 三 章,第 一 節(jié) 認(rèn)知程度: 記憶 難度:中 解題說明: 考生要熟悉各限額措施的特點。 22. 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法,不正確的是( )。 、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,形成的原因單一,通常被視為獨立的風(fēng)險 為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 答案: A 命題依據(jù): 第 三 章,第 二 節(jié) 認(rèn)知程度: 理解 難度:中 解題說明: 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比,形成的原因更加復(fù)雜,通常被視為一種綜合性風(fēng)險。 23. ( )針對特定時段,計算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負(fù)債 (現(xiàn)金流出 )之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 答案: C 命題依據(jù): 第 三 章,第 二 節(jié) 12 認(rèn)知程度: 理解 難度:中 解題說明: 計算差額是缺口分析法的一大特征。 ,乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對銀行風(fēng)險管理體系質(zhì)量的評估自行確定,巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于( )。 答案: 3 命題依據(jù): 第三章,第一節(jié) 認(rèn)知程度: 理解 難度:中
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