市場風險管理_理論部分-文庫吧
2025-07-05 20:20 本頁面
【正文】 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：銀行的收益絕大部分來自于利息的收入，所以利率風險對商業(yè)銀行來說是最重要的。 6．下列不屬于壓力測試的假設情況的是（ ）。 個月 LIBOR 增加 500 個基點 300 個基點 5 15％ 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度： 難 解題說明：壓 力測試就是測試正常經(jīng)營狀況下的風險狀況。 7．下列關于壓力測試的說法，不正確的是（ ）。 ，不斷完善其程序 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明： ，主要采用（ ） 進行模擬和估計。 A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法 C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法 答案： D 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認知程度： 理解 難度： 難 6 解題說明： 9．企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（ ）。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：企業(yè)購買遠期利率協(xié)議是擔心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。 10．下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場 風險限額管理的是（ ）。 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度： 難 解題說明：單一客戶限額屬于信用風險限額管理。 11．遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（ ）。 7 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明：交易金額是日常記錄的交易額，它不決定遠期匯率。 12． 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標 ?（ ）。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度： 易 解題說明： 久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。 13． 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是 （ ）。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明： 注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。 8 14． 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于 （ ） 。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 二 節(jié) 認知程度：應用 難度：中 解題說明： 市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風險。 15． .以下關于久期的論述正確的是（ ）。 ，銀行利率風險越高 ，銀行利率風險越高 ，需要做具體分析 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認知程度： 理解 難度：中 解題說明：久期的絕對值和風險利率正相關。 16．
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