【正文】 四個季度期間內(nèi)、不同時間窗下（如日內(nèi)、 日內(nèi)、 日內(nèi)）同向交易的樣本，對其進(jìn)行置信區(qū)間下的假設(shè)檢驗分析，同時結(jié)合組合互相之間的輸送金額總額、貢獻(xiàn)度等因素綜合判斷是否存在不公平交易、利益輸送的可能。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥。管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析年宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體呈下行趨勢，央行逐步降低資金成本，通脹處于低位，加之年債市走熊，年初債券收益率高企。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)。報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至本報告期末，本基金份額凈值為元，累計凈值為元；本報告期份額凈值增長率為，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為。管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望國內(nèi)情況來看，年月工業(yè)企業(yè)利潤增速大幅下滑，引發(fā)了市場對于短期經(jīng)濟(jì)反彈持續(xù)性的懷疑。于此同時，超低位運行，長期處于負(fù)值狀態(tài)，通縮風(fēng)險加劇。國外情況來看，歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體競相實施貨幣寬松，利率處于低位。基于我國的宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢，管理層提出降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本，我們認(rèn)為未來一段時間內(nèi)，資金成本處于下行通道應(yīng)該是大概率事件。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱。管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報告期內(nèi)，本基金管理人在完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度和流程體系的同時，從規(guī)范運作、防范風(fēng)險、保障基金份額持有人利益出發(fā)，著力增強(qiáng)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)的風(fēng)險識別和控制能力，完善內(nèi)幕交易防控機(jī)制；強(qiáng)化對基金投資運作和公司經(jīng)營管理的合規(guī)性監(jiān)察，采取實時監(jiān)控、定期與不定期檢查、專項稽核等方式，及時發(fā)現(xiàn)情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤改進(jìn)落實情況，推動內(nèi)部控制機(jī)制的完善與優(yōu)化。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩藶。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，本基金管理人持續(xù)梳理業(yè)務(wù)模式、主要監(jiān)管規(guī)則、潛在風(fēng)險點等，全面、深入地對關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行專項稽核，內(nèi)容涵蓋相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各個重要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制與風(fēng)險防范，促進(jìn)制度規(guī)章及時更新，優(yōu)化操作流程，提升業(yè)務(wù)線合規(guī)管理及風(fēng)控意識。（）完善投資申報體制。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧。本基金管理人及時根據(jù)新頒布的法律法規(guī)開展合規(guī)宣傳培訓(xùn)工作，通過專題培訓(xùn)、律師講座、合規(guī)期刊等多種形式進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部合規(guī)培訓(xùn)力度，深化基金從業(yè)人員風(fēng)合規(guī)險意識，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，營造良好合規(guī)氛圍，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康地發(fā)展。公司自成立以來，各項業(yè)務(wù)運作正常，內(nèi)部控制和風(fēng)險防范措施逐步完善并積極發(fā)揮作用。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨鵬。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。公司設(shè)立基金資產(chǎn)估值委員會，成員由公司總裁、運營總監(jiān)、基金會計、金融工程人員、監(jiān)察稽核人員等組成，同時，督察長、相關(guān)基金經(jīng)理、總裁指定的其他人員可以列席相關(guān)會議。公司在充分考慮參與估值流程各方及人員的經(jīng)驗、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由估值委員會負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)基金估值業(yè)務(wù)。基金經(jīng)理參與估值委員會對估值的討論，發(fā)表意見和建議，與估值委員會成員共同商定估值原則和政策，但不介入基金日常估值業(yè)務(wù)。公司參與估值流程各方之間沒有存在任何重大利益沖突；公司現(xiàn)沒有進(jìn)行任何定價服務(wù)的約定。報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明本基金本報告期內(nèi)，未出現(xiàn)連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形。托管人報告報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管本基金的過程中，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同、托管協(xié)議的約定，對本基金基金管理人—東吳基金管理有限公司 年 月 日至 年 月 日基金的投資運作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明本托管人認(rèn)為, 東吳基金管理有限公司在本基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人認(rèn)為，東吳基金管理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的本基金年度報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等信息真實、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。審計報告審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計是審計意見類型標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告編號天衡審字（）號審計報告的基本內(nèi)容審計報告標(biāo)題審計報告審計報告收件人東吳保本混合型證券投資基金全體基金份額持有人引言段我們審計了后附的東吳保本混合型證券投資基金（以下簡稱“保本基金”）財務(wù)報表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表、年度的利潤表、所有者權(quán)益（基金凈值）變動表以及財務(wù)報表附注。注冊會計師的責(zé)任段我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。審計意見段我們認(rèn)為，保本基金財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定編制，公允反映了保本基金年月日的財務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動分配情況。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭。本報告 至 財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署：任少華 呂暉 袁淵鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)堝。本基金投資于股票、權(quán)證等風(fēng)險資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于，其中權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的；債券、貨幣市場工具等保本資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)比例不低于，其中現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：銀行三年期定期存款收益率（稅后）。會計報表的編制基礎(chǔ)本基金的財務(wù)報表按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》、具體會計準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會基金部發(fā)布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《東吳保本混合型證券投資基金合同》和中國證監(jiān)會允許的如財務(wù)報表附注所列示的基金行業(yè)實務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金聲明：本基金編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務(wù)狀況及年度經(jīng)營成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動情況等有關(guān)信息。重要會計政策和會計估計會計年度本基金會計年度為公歷月日起至月日止。記賬本位幣記賬本位幣為人民幣。金融資產(chǎn)的分類取決于本基金對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和各類應(yīng)收款項等。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰。以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債包括交易性金融負(fù)債及衍生金融負(fù)債等。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，取得時發(fā)生的相關(guān)交易費用計入當(dāng)期損益；支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償。欖閾團(tuán)皺鵬緦壽驏頦蘊(yùn)釙負(fù)。終止確認(rèn)的金融資產(chǎn)的成本按移動加權(quán)平均法于交易日結(jié)轉(zhuǎn)。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權(quán)證投資)按如下原則確定公允價值并進(jìn)行估值： () 對存在活躍市場的投資品種，如報表日有成交價，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)日收盤價作為公允價值。如報表日無成交價、且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)以最近交易日收盤價作為公允價值；如報表日無成交價、且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)當(dāng)在謹(jǐn)慎原則的基礎(chǔ)上采用適當(dāng)?shù)墓乐导夹g(shù)，審慎確定公允價值。() 金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價值。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。實收基金實收基金為對外發(fā)行的基金份額總額。艫當(dāng)為遙頭韙鰭噦暈糞窶適。已實現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現(xiàn)損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(累計虧損)。收入(損失)的確認(rèn)和計量股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢顓鯛。韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊(yùn)詡蟬。費用的確認(rèn)和計量本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認(rèn)?；鸬氖找娣峙湔摺⒃诜嫌嘘P(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為八次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的；若基金合同生效不滿 個月可不進(jìn)行收益分配；濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸狀張。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉嘆錒。、每一基金份額享有同等分配權(quán)；、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。()重要會計估計及其關(guān)鍵假設(shè)根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會允許的基金行業(yè)估值實務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳虛傘。囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞斃諳。上述指數(shù)收益法的關(guān)鍵假設(shè)包括所選取行業(yè)指數(shù)的變動能在重大方面基本反映停牌股票公允價值的變動，停牌股票的發(fā)行者在停牌期間的各項變化未對停牌股票公允價值產(chǎn)生重大影響等。虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸偉殺。與頂鍔筍類謾蠑紀(jì)黽廢鉞韜。會計估計變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計估計變更。稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[] 號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[] 號《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[] 號《關(guān)于股權(quán)分置試點改革有關(guān)稅收政策問題的通知》、財稅[] 號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[] 號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊(yùn)網(wǎng)縉。基金買賣股票、債券的差價收入不予征收營業(yè)稅。、對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。、對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳 的個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按 計入應(yīng)納稅所得額。錁熾邐繒薩蝦竇補(bǔ)飆贗轤濕。、基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。重要財務(wù)報表項目的說明銀行存款單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個月其他存款合計：交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計項目上年度末年月日成本公允價值公允價值變動股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報告期末及上年度末未持有衍生金融資產(chǎn)負(fù)債。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報告期末及上年度末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。應(yīng)付交易費用單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日交易所市場應(yīng)付交易費用銀行間市場應(yīng)付交易費用合計其他負(fù)債單位：人民幣元項目本期末年月日上年度末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費預(yù)提費用合計實收基金金額單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回（以“”號填列）基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動份額本期申購本期贖回（以“”號填列）本期末注