【正文】 8號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座12層上海市浦東新區(qū)銀城中路188號郵政編碼100033200120法定代表人王東明胡懷邦本基金選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人和基金托管人的住所項目名稱辦公地址會計師事務所普華永道中天會計師事務所有限公司上海市湖濱路202號普華永道中心11樓注冊登記機構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責任公司北京市西城區(qū)太平橋大街17號167。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月%%%%%%過去六個月%%%%%%過去一年%%%%%%過去三年%%%%%%自基金轉(zhuǎn)型以來至今%%%%%%華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2007年4月24日至2011年12月31日）注：自2007年4月24日起，由《興科證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效。單位：人民幣元年度每10份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額年度利潤分配合計備注2011年2010年2,535,881,1,561,771,4,097,653,2009年合計2,535,881,1,561,771,4,097,653,167。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和廣州設(shè)有分公司，在香港設(shè)有子公司。華夏基金是業(yè)務領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績統(tǒng)計報告，在基金年度分類排名中（截至2011年12月30日數(shù)據(jù)），華夏收入股票在217只標準股票型基金中排名第5；華夏大盤精選混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第4；華夏策略混合在48只靈活配置型基金（股票上限80%）中排名第5；華夏興和封閉及華夏興華封閉在25只封閉式普通股票型基金中分別排名第3和第4。2011年，華夏基金憑借規(guī)范的經(jīng)營管理及良好的品牌聲譽，榮獲多家機構(gòu)評選的多個獎項，主要獎項有：2011年3月，在《證券時報》主辦的“第七屆中國基金業(yè)明星獎頒獎儀式暨中國明星基金論壇”中，華夏基金榮獲“長期回報明星基金公司獎”；2011年4月，在《上海證券報》主辦的中國“金基金”獎頒獎典禮中，華夏基金第六次榮獲“金基金TOP公司獎”；在《中國證券報》、中央電視臺主辦的“中國基金業(yè)金牛獎”評選活動中，華夏基金第六次榮獲年度“金?；鸸芾砉惊劇?。（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期劉文動本基金的基金經(jīng)理、公司副總經(jīng)理2007061214年碩士。2006年1月加入華夏基金管理有限公司，歷任興安證券投資基金基金經(jīng)理（2006年5月24日至2007年11月21日期間）、興華證券投資基金基金經(jīng)理（2007年2月14日至2008年2月27日期間）。2004年2月加入華夏基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究主管、行業(yè)研究員。2004年6月加入華夏基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、行業(yè)研究主管、基金經(jīng)理助理。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。④根據(jù)本基金管理人于2012年3月2日發(fā)布的《華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理的公告》，增聘陳兵先生為本基金基金經(jīng)理，劉文動先生、楊澤輝先生不再擔任本基金基金經(jīng)理。本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行。本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。2011年，A股市場在經(jīng)歷了2009年的全面牛市、2010年的平衡市后，進入了貨幣政策被動收緊、經(jīng)濟基本面虛火退去后的熊市。其中，前期炒作過度且又無基本面支撐的小市值股票，以及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中預期偏樂觀、股價不夠安全的細分行業(yè)，個股跌幅較大；而股價已充分反映了悲觀預期的銀行等行業(yè)，以及成長股中企業(yè)經(jīng)營周期波動相對較小、且估值較為安全的食品飲料等行業(yè)，表現(xiàn)相對較好。截至2011年12月31日，%，%。貨幣政策將逐步轉(zhuǎn)為中性，流動性會有所改善，但本輪的改善將是個循序漸進的過程，不宜預期過高。本基金將以穩(wěn)健投資為主，保持中性倉位和相對均衡的行業(yè)配置，并密切觀察經(jīng)濟基本面和政策面的變化，以確定轉(zhuǎn)向積極投資策略的時機。報告期內(nèi)，本基金管理人在監(jiān)察稽核工作中加大了對各項業(yè)務的合規(guī)培訓和考試力度，針對投研人員組織了多次合規(guī)培訓，提高了員工的風險意識與合規(guī)意識；進一步梳理完善內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度及業(yè)務流程，強化了對基金投資交易的風險控制及合規(guī)檢查；加大對日常業(yè)務的檢查范圍及頻率，及時開展了員工行為合規(guī)檢查及對公司投研、營銷等業(yè)務的專項檢查，促進了公司業(yè)務的合規(guī)運作。本基金管理人將繼續(xù)以風險控制為核心，堅持基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，提高監(jiān)察稽核工作的科學性和有效性，切實保障基金安全、合規(guī)運作。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的復核責任。定價服務機構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價服務。其中，近三分之二的人員具有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗，且具有風控、證券研究、合規(guī)、會計方面的專業(yè)經(jīng)驗。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。167。、凈值計算、利潤分配等情況的說明2011年度，華夏基金管理有限公司在華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。、準確和完整發(fā)表意見2011年度，由華夏基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復核審查的有關(guān)華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）的年度報告中財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告相關(guān)內(nèi)容、投資組合報告等內(nèi)容真實、準確、完整。6審計報告普華永道中天審字（2012）第20595號華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）全體基金份額持有人：我們審計了后附的華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“華夏藍籌核心基金”）的財務報表，包括2011年12月31日的資產(chǎn)負債表、2011年度的利潤表和所有者權(quán)益（基金凈值）變動表以及財務報表附注。這種責任包括：（1）按照企業(yè)會計準則和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務報表金額和披露的審計證據(jù)。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊會計師 汪棣 單峰上海市湖濱路202號普華永道中心11樓20120307167。會計主體：華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）本報告期：2011年1月1日至2011年12月31日單位：人民幣元項目附注號本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期間2010年1月1日至2010年12月31日一、收入2,707,600,25,245,29,779,50,706,其中：存款利息收入12,319,27,654,債券利息收入16,297,20,727,資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入1,162,2,324,其他利息收入（損失以“”填列）798,469,2,295,248,其中：股票投資收益870,434,2,227,194,基金投資收益?zhèn)顿Y收益2,024,2,576,資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益430,股利收益69,939,70,199,（損失以“”號填列）1,940,586,2,375,668,（損失以“”號填列）（損失以“”號填列）1,675,4,468,減：二、費用214,492,322,279,154,808,205,286,25,801,34,214,33,427,81,816,486,其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出486,455,475,三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,922,093,347,525,減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,922,093,347,525,（基金凈值）變動表會計主體：華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）本報告期：2011年1月1日至2011年12月31日單位：人民幣元項目本期2011年1月1日至2011年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）5,439,435,6,426,214,11,865,650,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）2,922,093,2,922,093,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）377,527,417,717,795,245,其中：255,245,260,975,516,221,632,773,678,693,1,311,466,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）5,061,907,3,086,403,8,148,311,項目上年度可比期間2010年1月1日至2010年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）5,471,197,11,206,199,16,677,396,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）347,525,347,525,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）31,762,334,805,366,567,其中：1,398,491,1,809,585,3,208,076,1,430,253,2,144,390,3,574,644,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）4,097,653,4,097,653,五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）5,439,435,6,426,214,11,865,650,報表附注為財務報表的組成部分。根據(jù)中國證監(jiān)會批復及深圳證券交易所深證復[2007]24號《關(guān)于同意興科證券投資基金終止上市并轉(zhuǎn)型為上市開放式基金的批復》的同意，原基金興科于2007年4月23日進行終止上市權(quán)利登記，2007年4月24日起終止上市。原基金興科于基金合同失效前一日經(jīng)審計的基金資產(chǎn)凈值為1,397,999,，于本基金基金合同生效日轉(zhuǎn)入本基金。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。折算前基金資產(chǎn)凈值為1,165,930,，基金份額總額為500,000,000份。華夏基金管理有限公司已根據(jù)上述折算比例向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提出基金份額的變更登記申請，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司已于2007年5月11日對各基金份額持有人持有的基金份額進行了變更登記。,964,660,，其中集中申購資金利息折合902,，并于2007年5月11日進行了確認登記。未上市交易的基金份額托管在場外，基金份額持有人可通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務將其轉(zhuǎn)至深交所場內(nèi)后即可上市流通。本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會于2010年2月8日發(fā)布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號年度報告和半年度報告》、中國證券業(yè)協(xié)會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》。本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、應收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金目前暫無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。除衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中以衍生金融資產(chǎn)列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中以