【正文】 收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益； 、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅勁豬鸞頗龔。本基金建倉(cāng)期為六個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。管理人報(bào)告基金管理人及基金經(jīng)理情況基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)?zāi)暝氯眨?jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國(guó)內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國(guó)“新基金時(shí)代” 的起始標(biāo)志。股東結(jié)構(gòu)為：華泰證券股份有限公司（） ；深圳市投資控股有限公司（） ；廈門(mén)國(guó)際信托有限公司（） ；興業(yè)證券股份有限公司（） 。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛湯隨鐒?lì)A(yù)鶻。年月加入南方基金，擔(dān)任投資部投資賬戶助理；年月至今，任南方恒元、南方利眾、南方利達(dá)、南方利安、南方順達(dá)、南方順康的基金經(jīng)理7 / 38助理；年月至今，任南方安頤養(yǎng)老基金經(jīng)理助理。年月加入南方基金，任南方基金研究部金融行業(yè)研究員；年月至年月，擔(dān)任南方避險(xiǎn)、南方保本基金經(jīng)理助理；年月至今，任南方恒元基金經(jīng)理；年月至今，任南方利眾基金經(jīng)理；年月至今，任南方利達(dá)基金經(jīng)理；年月至今，任南方消費(fèi)活力基金經(jīng)理；年月至今，任南方順達(dá)基金經(jīng)理；年月至今，任南方利安、南方順康基金經(jīng)理；年月至今，任南方安頤養(yǎng)老基金經(jīng)理。 .證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明公平交易制度的執(zhí)行情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》 ，完善相應(yīng)制度及流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍孌囀齬頒給。本報(bào)告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的的交易次數(shù)為次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動(dòng)增減倉(cāng)位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析年上半年,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)：和規(guī)模以上工業(yè)增加值均同比增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)，同比上漲。同時(shí)，年月攀升至，自年月重返榮枯線水平后，已連續(xù)個(gè)月站上榮枯線；上半年同比上漲，工業(yè)品價(jià)格的改善有利于工業(yè)企業(yè)盈利企穩(wěn)回升，從而穩(wěn)定投資者信心。報(bào)告期內(nèi)上證綜指上漲，區(qū)間振幅，創(chuàng)業(yè)板指下跌。報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作堅(jiān)持以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo)，采用策略控制凈值的最大回撤幅度，在此前提下，買入價(jià)格低于合理價(jià)值的個(gè)股并持有等待價(jià)值回歸。固定收益投資方面，當(dāng)前中美兩國(guó)年期國(guó)債收益率價(jià)差已恢復(fù)到合理水平，長(zhǎng)端利率債已經(jīng)具備一定的配置價(jià)值。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇瑤詐鍍顧纊。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊憤鶉犢摶頑騭。下半年的板塊輪動(dòng)或?qū)⒗^續(xù)，此前被市場(chǎng)風(fēng)格拋棄的板塊或個(gè)股中也逐步孕育著機(jī)會(huì)。我們?cè)诠善钡呐渲蒙蠈⒗^續(xù)立足于基本面，選取價(jià)格具備收斂機(jī)制、可以越跌越買的品種。債市方面，考慮到當(dāng)前債券收益率已具備較強(qiáng)配置價(jià)值，后續(xù)將擇機(jī)逐步拉長(zhǎng)久期。最后，時(shí)刻準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)年內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)，盡量規(guī)避低評(píng)級(jí)債券。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。會(huì)計(jì)師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在以上時(shí)對(duì)所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見(jiàn)并出具報(bào)告。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開(kāi)展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門(mén)機(jī)構(gòu)，組成人員包括副總經(jīng)理、權(quán)益研究部總監(jiān)、數(shù)量化投資部總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)及運(yùn)作保障部總監(jiān)等?；鸾?jīng)理可參與估值原則和方法的討論，但不參與估值價(jià)格的最終決策。寫(xiě)韞僂諶虛鍤囈辮褻糝賡戧闐傷須餾。本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)。根據(jù)上述分配原則以及基金的實(shí)際運(yùn)作情況，本報(bào)告期本基金未有分配事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明無(wú)。鰱診齡師該鈴書(shū)銨鴇開(kāi)孫紗熱悶頇顰。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\頦湊響攛頃痺。鬮煒鰭輥賠還魴隊(duì)駝騾詭貲閻譾頂頂。畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇煥櫫詎凈頁(yè)獼。本報(bào)告至財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：楊小松 徐超 徐超基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注基金基本情況南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”) 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”) 證監(jiān)許可[] 號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，由南方基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案， 《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合份基金份額。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票） ，股指期貨，權(quán)證，債券等固定收益類金融工具（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債） 、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等） ，貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定） 。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的。 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深指數(shù)收益率＋上證國(guó)債指數(shù)收益率。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》 、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱 “企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露模板第號(hào) 》 、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》 、 《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。14 / 38遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)會(huì)計(jì)年度本基金會(huì)計(jì)年度為公歷月日起至月日止。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類()金融資產(chǎn)的分類 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金現(xiàn)無(wú)金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。除衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以衍生金融資產(chǎn)列示外，以公允價(jià)值計(jì)量且其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本基金目前暫無(wú)金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙殘釔訕賚韓漬。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于支付的價(jià)款中包含的債券起息日或上次除息日至購(gòu)買日止的利息，單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。 對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其賬面價(jià)值與收到的對(duì)價(jià)的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權(quán)證投資) 按如下原則確定公允價(jià)值并進(jìn)行估值： ()存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無(wú)交易，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。 ()當(dāng)金融工具不存在活躍市場(chǎng)，采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)時(shí)，盡可能最大程度使用市場(chǎng)參數(shù)，減少使用與15 / 38本基金特定相關(guān)的參數(shù)。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄繚覿聞顰韃銼。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈(zèng)鰾鍍?yōu)Z靜銅。債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價(jià)計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。 應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。撾鉬轍魘僑絢綰來(lái)誄緊糞償閑勝霽鈁。本基金收益以現(xiàn)金形式分配。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。 經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。分部報(bào)告本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營(yíng)分部，以經(jīng)營(yíng)分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營(yíng)分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營(yíng)分部。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異飽樣瀠漲靂醞。 ()對(duì)于在鎖定期內(nèi)的非公開(kāi)發(fā)行股票，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行 估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》之附件《非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期股票的公允價(jià)值的確定方法》 ，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)低于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)高于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按鎖定期內(nèi)已經(jīng)過(guò)交易天數(shù)占鎖定期內(nèi)總交易天數(shù)的比例將兩者之間差價(jià)的一部分確認(rèn)為估值增值。本基金持有的銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結(jié)果由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獨(dú)立提供。 釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜諶顆廚邇雛挾。會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知 》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》 、財(cái)稅 []號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知 》 、財(cái)稅[] 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來(lái)等增值稅政策的補(bǔ)充通知》 、及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下： ()于年月日前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。自年月日起，金融業(yè)由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。 ()對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月) 的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年) 的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò)年的，暫免征收個(gè)人所得稅。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。畝擱謊為尋瓊淶矚腎驄瑤罷閂壺難辭。買入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額單位：人民幣元項(xiàng)目 本期末18 / 38年月日賬面余額 其中；買斷式逆回購(gòu)銀行間買入返售證券合計(jì)期末買斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券注: 無(wú)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目 本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目 本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)19 / 38預(yù)提費(fèi)用其他應(yīng)付指數(shù)使用費(fèi)應(yīng)退替代款可退替代款合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元 本期年月日 至 年月日項(xiàng)目基金份額