【正文】 內股票市場的波動幅度較大，為基金之間股票交易出現(xiàn)顯著價差創(chuàng)造了客觀條件；二是不同基金經(jīng)理在報告期內的投資策略存在差異，對證券買賣時點的把握也不同，導致股票買賣存在價差。投資部負責對異常交易行為進行事前識別和檢查，交易部負責對異常交易行為的事中監(jiān)督和控制，風險管理部及異常交易評估小組負責異常交易行為的事后審查和評估。 本報告期公司旗下基金所管理的投資組合沒有參與交易所公開競價單邊交易量超過該證券當日成交量 的同日反向交易?？傮w來看，較好地控制了凈值回撤的風險，并穩(wěn)步的提高了收益。 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望月中旬以來，隨著二級市場發(fā)生了較大幅度的股災，市場調整幅度很大，同時政府救市力度也很大。隨著市場走勢的日趨平穩(wěn)，企業(yè)盈利預期的逐步修復，下半年有望迎來真正的慢牛行情。 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明本報告期內，基金管理人嚴格執(zhí)行基金估值控制流程，定期評估估值技術的合理性，每日將估值結果報托管銀行復核后對外披露。參與人員的相關工作經(jīng)歷均在五年以上。已采用的估值技術相關參數(shù)或定價服務均來自獨立第三方。本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在個工作日內在指定媒介公告并報中國證監(jiān)會備案。本報告期內無分紅。 托管人報告 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。報告期內，本基金未實施利潤分配。167。、 本財務報表的實際編制期間為年月日(基金合同生效日)至年月日止期間。本報告 至 財務報表由下列負責人簽署：韓勇 房偉力 趙景云基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 報表附注 基金基本情況華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[]號《關于核準華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金募集的批復》核準，由華泰柏瑞基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認購資金利息折合份基金份額。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。本財務報表由本基金的基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司于年月日批準報出。 遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日的財務狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關信息。本期財務報表的實際編制期間為年月日至年月日。金融資產(chǎn)和金融負債的分類()金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、應收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。金融資產(chǎn)和金融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認金融資產(chǎn)或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產(chǎn)負債表內確認。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認：() 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權利終止；() 該金融資產(chǎn)已轉移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；或者() 該金融資產(chǎn)已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)控制。當金融負債的現(xiàn)時義務全部或部分已經(jīng)解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。金融資產(chǎn)和金融負債的估值原則本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權證投資)按如下原則確定公允價值并進行估值：()存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。()當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。采用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數(shù)，減少使用與本基金特定相關的參數(shù)。當本基金依法有權抵銷債權債務且交易雙方準備按凈額結算時，金融資產(chǎn)與金融負債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負債表中列示。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。已實現(xiàn)平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現(xiàn)損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列，并于期末全額轉入未分配利潤(累計虧損)。債券投資在持有期間應取得的按票面利率計算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為利息收入。應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計算。其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可按直線法計算。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按分紅除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權日從所有者權益轉出。經(jīng)營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分：() 該組成部分能夠在日?；顒又挟a(chǎn)生收入、發(fā)生費用；()本基金管理人能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；()本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關會計信息。本基金目前以一個單一的經(jīng)營分部運作，不需要進行分部報告的披露。 () () 本基金持有的銀行間同業(yè)市場債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結果由中央國債登記結算有限責任公司獨立提供。對于在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)，按照中央國債登記結算有限責任公司中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。 會計估計變更的說明本基金本報告期未發(fā)生會計估計變更。 稅項根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[]號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[]號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：()以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。自年月日起，對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個月以內(含個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在個月以上至年(含年)的，暫減按計入應納稅所得額；持股期限超過年的，暫減按計入應納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計征個人所得稅。 關聯(lián)方關系 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況注：本報告期不存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況。 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易本基金本報告期及上年度可比期間無