【正文】 金份額折算比例為1:，基金份額總額為1,165,930,905份。根據(jù)《華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》和《關(guān)于原興科證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人華夏基金管理有限公司確定2007年5月10日為基金份額折算基準(zhǔn)日。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。原《興科證券投資基金基金合同》于終止上市日起失效，《華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金合同》于同一日起生效，同時(shí)原基金興科更名為華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）。： 王東明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)原興科證券投資基金（以下簡稱“原基金興科”）基金份額持有人大會審議通過的《關(guān)于興科證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字[2007]107號《關(guān)于核準(zhǔn)興科證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》，華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）(以下簡稱“本基金”)由原興科證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表會計(jì)主體：華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）報(bào)告截止日：2011年12月31日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金979,827,1,598,684,存出保證金2,944,5,276,交易性金融資產(chǎn)7,164,963,10,479,619,其中：股票投資6,619,469,9,799,838,基金投資債券投資545,493,679,780,資產(chǎn)支持證券投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)99,000,應(yīng)收證券清算款18,180,應(yīng)收利息9,456,6,609,應(yīng)收股利應(yīng)收申購款432,3,965,遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)8,274,805,12,094,155,負(fù)債和所有者權(quán)益附注號本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款24,713,95,534,應(yīng)付贖回款2,764,8,859,應(yīng)付管理人報(bào)酬10,835,15,303,應(yīng)付托管費(fèi)1,805,2,550,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用84,191,104,051,應(yīng)交稅費(fèi)166,166,應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債2,016,2,039,負(fù)債合計(jì)126,493,228,505,所有者權(quán)益：實(shí)收基金5,061,907,5,439,435,未分配利潤3,086,403,6,426,214,所有者權(quán)益合計(jì)8,148,311,11,865,650,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)8,274,805,12,094,155,注：報(bào)告截止日2011年12月31日，基金份額總額11,807,968,。我們認(rèn)為，上述華夏藍(lán)籌核心基金的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制，公允反映了華夏藍(lán)籌核心基金2011年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2011年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)的合理性，以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保證。我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是華夏藍(lán)籌核心基金的基金管理人華夏基金管理有限公司管理層的責(zé)任。167。本報(bào)告期內(nèi)本基金未進(jìn)行收益分配，符合基金合同的規(guī)定。5托管人報(bào)告2011年度，基金托管人在華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。本基金本報(bào)告期未進(jìn)行利潤分配，符合相關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)基金管理公司制定的相關(guān)制度，估值工作決策機(jī)構(gòu)的成員中不包括基金經(jīng)理。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門機(jī)構(gòu)，組成人員包括督察長、投資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人、證券研究工作負(fù)責(zé)人、法律監(jiān)察負(fù)責(zé)人及基金會計(jì)負(fù)責(zé)人等。%以上時(shí)對所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所管理的基金整體運(yùn)作合法合規(guī)。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報(bào)?；谏鲜雠袛啵覀冋J(rèn)為，2012年的投資只能在先做好防守的基礎(chǔ)上醞釀可能的制勝攻擊。、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望2012年，經(jīng)濟(jì)基本面的風(fēng)險(xiǎn)仍有待釋放，在上半年甚至更長的時(shí)間內(nèi)，內(nèi)需下滑和歐債危機(jī)的負(fù)面影響仍將持續(xù)。由于對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)前景并不那么悲觀，本基金全年保持了相對較高的股票倉位，沒能在下跌中更好地規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值受到損失。%，%。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。③根據(jù)本基金管理人于2011年2月24日發(fā)布的《華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理的公告》，增聘王怡歡女士為本基金基金經(jīng)理。注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對外披露的任免日期填寫。王怡歡本基金的基金經(jīng)理201102227年北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。楊澤輝本基金的基金經(jīng)理200901017年會計(jì)學(xué)碩士。曾任鵬華基金管理有限公司投資總部副總經(jīng)理兼機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)，平安保險(xiǎn)集團(tuán)投資管理中心組合經(jīng)理助理、平安證券有限責(zé)任公司研究員。在客戶服務(wù)方面，2011年，華夏基金繼續(xù)以客戶需求為導(dǎo)向，持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量：恢復(fù)辦理華夏收入等四只基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；調(diào)整了在本公司進(jìn)行登記結(jié)算基金的分紅方式變更規(guī)則，使投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)對持有的同一只基金可以分別設(shè)置不同的分紅方式；優(yōu)化了網(wǎng)上交易定期定額功能，縮短了密碼重置、銀行卡變更、特殊退款等業(yè)務(wù)處理周期；推出了針對直銷網(wǎng)上交易客戶的贖回款劃出短信提示等服務(wù)。為引導(dǎo)投資者樹立正確的基金投資理念，增進(jìn)與投資者之間的交流，2011年，華夏基金繼續(xù)舉辦理財(cái)36理財(cái)直通車等巡回報(bào)告會以及理財(cái)講座，主動向投資者提示風(fēng)險(xiǎn)，為投資者提供理財(cái)咨詢服務(wù)。2011年，在市場持續(xù)下跌的情況下，華夏基金繼續(xù)堅(jiān)持以深入的投資研究為基礎(chǔ)，高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，努力為投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。公司是首批全國社保基金投資管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人、境內(nèi)首批QDII基金管理人、境內(nèi)首只ETF基金管理人，以及特定客戶資產(chǎn)管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。4管理人報(bào)告華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的首批全國性基金管理公司之一。華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）自基金轉(zhuǎn)型以來每年基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的對比圖注：自2007年4月24日起，由《興科證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。③期末可供分配利潤為期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況金額單位：人民幣元2011年2010年2009年本期已實(shí)現(xiàn)收益981,507,2,028,143,1,713,075,本期利潤2,922,093,347,525,8,142,061,加權(quán)平均基金份額本期利潤本期加權(quán)平均凈值利潤率%%%本期基金份額凈值增長率%%%2011年末2010年末2009年末期末可供分配利潤3,086,403,5,295,592,7,633,994,期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值8,148,311,11,865,650,16,677,396,期末基金份額凈值2011年末2010年末2009年末基金份額累計(jì)凈值增長率%%%注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合基金，風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券基金，低于股票基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金股票投資的業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)，債券投資的業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證國債指數(shù)。2基金簡介基金名稱華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金簡稱華夏藍(lán)籌混合(LOF)基金主代碼160311交易代碼 160311基金運(yùn)作方式契約型上市開放式基金合同生效日2007年4月24日基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額11,807,968,基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2007年5月28日投資目標(biāo)追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。11重大事件揭示 46167。9基金份額持有人信息 45 45 45 45167。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表 12 12 14（基金凈值）變動表 15 16167。5托管人報(bào)告 11167。3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 4 4 5 6167。1重要提示及目錄 1167。本報(bào)告期自2011年1月1日起至12月31日止。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）2011年年度報(bào)告2011年12月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一二年三月三十日50 / 51167。1重要提示及目錄基金管理人的董事會、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請投資者注意閱讀。167。2基金簡介 3167。4管理人報(bào)告 6167。6審計(jì)報(bào)告 11167。8投資組合報(bào)告 36 36 36 37 41 43 43 43 44 44167。10開放式基金份額變動 45167。12備查文件目錄 49167。投資策略本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動判斷市場時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，以最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高收益?；鶞?zhǔn)收益率=滬深300指數(shù)收益率60%＋上證國債指數(shù)收益率40%。項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司交通銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名崔雁巍張?jiān)仏|聯(lián)系電話400818666602132169999電子郵箱servicezhangyd客戶服務(wù)電話400818666695559傳真0106313670002162701216注冊地址北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)上海市浦東新區(qū)銀城中路18