【正文】 RNE 初始交易RNR 購回交易N/AN/A992轉融通ZII 轉融通非指定對手方ZPT 轉融通指定對手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場基金申贖（即：貨幣市場基金場內實時申贖）OFC貨幣市場基金申購申報OFR 貨幣市場基金贖回申報1211105股票質押回購SPN 初始交易SPS 補充質押SPR 購回交易SPT 終止購回SPD 部分解除質押SPB 違約處置申請N/AN/A國債預發(fā)行BIY 國債預發(fā)行利率（收益率）招標申報BIP 國債預發(fā)行價格招標申報1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認購LFC 上證LOF申購 LFR 上證LOF贖回 LFT 上證LOF場內轉場外的轉托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網絡投票VTE 投票申報（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報或意向申報撤單（IOI）8 =申報響應或執(zhí)行報告（Execution Report）9 =申報撤單失?。∣rderCancelReject）D =申報（NewOrder Single）F =申報撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報響應或意向申報撤單響應（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應說明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進行大宗交易，該PBU對產品的交易權限及連通指定關系同競價交易系統(tǒng)。對于報價回購與約定購回業(yè)務，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據買方業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報價回購出入庫申報，后臺根據業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。對于轉融通業(yè)務，證金公司當日申報結束后，向交易所發(fā)送訂單申報結束標志，具體約定根據相關備忘錄。綜合業(yè)務平臺STEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號，因此撤單成功或失敗響應消息中，交易所訂單編號為空。根據大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進行意向報價發(fā)布，成交申報發(fā)布，以及相應的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。本消息用來發(fā)送市場有效時段內的所有的意向申報（包括已成交和撤單的，具體由申報單狀態(tài)確定），向市場參與者發(fā)送。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內部編號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。市場參與者使用IOI消息進行意向申報或撤單。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報或意向申報撤單23IOIID會員內部編號，指意向申報或意向申報撤單會員內部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N4發(fā)起方結算代碼448PartyID發(fā)起方結算代碼，用于B股，若無填空。N458Text備注，通常填寫聯系方式C50 意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息QuoteResponse (resptext)意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數據。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。693QuoteRespID交易所意向申報響應記錄標識，上交所內部使用。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會員內部編號，該字段對應意向申報消息/意向撤單消息中的IOIID。C1102CxlRejReason意向申報撤單錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。意向申報成功時，該字段取值為空意向申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行成交申報。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty訂單數量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號C6453NoPartyIDs參與方個數，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結算代碼，以及對手方PBU, 取值為5。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4發(fā)起方結算代碼448PartyID發(fā)起方結算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結算代碼N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方交易單元號N458Text備注，通常填寫聯系方式C50 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數據。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報撤單11ClOrdID會員內部編號，指申報會員內部編號。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。每一個申報記錄或申報撤單記錄都分別有一個對應的響應消息。150和39組合取值含義：申報成功響應：150=0, 39=0申報拒絕響應：150=8, 39=8申報撤單成功響應：150=6,39=6申報撤單失敗響應：參見OrderCancelReject標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報響應37OrderID交易所訂單編號C16150ExecType當前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應8=拒絕響應6=撤單成功C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應8=拒絕響應6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會員內部編號。C10103OrdRejReason對于申報響應，為申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C5 申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數據。37OrderID交易所訂單編號C1639OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應C111ClOrdID會員內部編號。C5434CxlRejResponseTo撤單響應類型，取值：1=撤單響應C1 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數據。 序號字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為：8=成交回報11ClOrdID會員內部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價格N11(3)32LastQty該筆成交數量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個數，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，對手方的投資者賬戶、交易單元號，取值為4。閉市后發(fā)送。，YYYYMMDD為日期格式。業(yè)務PBUC56CJSL成交數量不以正負標識買賣N107BCYE本次余額過戶后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報時間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時間格式為HHMMSSC611CJJG成交價格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請編號會員內部訂單號，同申報接口中的reffC1014BS買賣標志B=買入，S=賣出C115MJBH操作員代碼市場參與者使用NewOrderSingle消息進行買賣申報。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C140OrdType訂單類型，取值：A =基于當日收盤價（On Close，根據2013版交易規(guī)則，當日無成交以前收盤價為當日收盤價）。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。 固定價格交易申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單失敗響應消息。其中，對手方投資者賬戶、對手方業(yè)務PBU代碼無意義，填空格。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行申贖申報。C1048SecurityID證券代碼，二級市場交易證券代碼C644Price價格，單位元，無實際意義。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數據。（注：申贖第一條執(zhí)行報告新增包含后2條執(zhí)行報告的數量和金額信息，為未來該類業(yè)務執(zhí)行報告整合成一條做準備）l 一條非滬市資金代碼成交記錄，證券代碼為非滬市資金代碼，價格和數量均為0，成交金額為現金替代總額。得到每個籃子對應的現金替代額。l 一條ETF一級市場申贖代碼成交記錄，證券代碼為一級市場申贖代碼，價格為0，數量為申購/贖回數量，成交金額為0。對于黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告，用于向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告?；鸸举I賣方向與投資者相反。C160TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交J=在清算中心的交易，表示黃金ETF實物申贖確認C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2