金融期貨習(xí)題答案-在線瀏覽
2025-08-05 20:02本頁面
【正文】 年33．期貨市場的基本功能之一是（ ?。?。BA．現(xiàn)貨價格B．期貨價格C．批發(fā)價格D．零售價格35．判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是（ ?。?。CA．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D．買人美元期貨，同時賣出歐元期貨37．根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，若基差交易時間的權(quán)利屬于買方，則稱之為（ ?。?。AA．期貨投機交易以獲取價差收益為目的B．期貨投機者是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者C．期貨投機交易等同于套利交易D．期貨投機交易在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行交易39．上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為l9500元，買人價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（ ）元。BA．申請日B．交收日C．配對日D．最后交割日 41．（ ?。┑乃衅贩N均采用集中交割的方式。BA．建立風(fēng)險預(yù)防機制B．建立對沖組合C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險43．當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于（ ?。A．賣出套期保值；買入套期保值B．買入套期保值；賣出套期保值C．空頭套期保值；多頭套期保值考試大－全國最大教育類網(wǎng)站(．Examda。BA．價差B．基差C．差價D．套價46．空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是（ ?。A．存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶B．存入期貨公司在銀行的賬戶C．存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶D．存人交易所在銀行的賬戶48．關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是（ ?。?。AA．越低B．越高C．根據(jù)價格變動情況而定D．與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān)50．大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（ ?。┰?噸。BA．同步進(jìn)行的B．通常交易在前，交割在后C．通常交割在前，交易在后D．無先后順序52．當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時（ ?。?。AA．期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大 B．期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小C．期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大D．期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小54．某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（ ?。?。AA．5B．15C．20D．3056．某交易所主機中，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ?。┰A．期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。BA．杠桿作用B．套期保值C．風(fēng)險分散D．投資“免疫”策略59．空頭套期保值者是指（ ?。?。CA．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風(fēng)險源于套期保值者C．當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負(fù)或零，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ）元。DA．期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。BA．杠桿作用B．套期保值C．風(fēng)險分散D．投資“免疫”策略64．空頭套期保值者是指（ ）。CA．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風(fēng)險源于套期保值者C．當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負(fù)或零66．上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。C A．3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸． B．3月份銅合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變 C．3月份銅合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸 67．某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4．5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價398美元/盎司買進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利（
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