金融期貨習題答案(編輯修改稿)
2025-07-15 20:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小54．某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以（ ?。A．買日元期貨買權B．賣歐洲日元期貨C．賣日元期貨D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權55．開盤價集合競價在每一交易日開始前（ ?。┓昼妰?nèi)進行。AA．5B．15C．20D．3056．某交易所主機中，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ?。┰?。CA．2825B．2821C．2820 D．281857．以下關于期貨的結算說法錯誤的是（ ?。A．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差58．在期貨交易中，當現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程稱為（ ?。?。BA．杠桿作用B．套期保值C．風險分散D．投資“免疫”策略59．空頭套期保值者是指（ ?。?。BA．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭B．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭C．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭D．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭60．關于“基差”，下列說法不正確的是（ ?。?。CA．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風險源于套期保值者C．當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負或零，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ?。┰?。CA．2825B．2821C．2820 D．281862．以下關于期貨的結算說法錯誤的是（ ?。A．期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差63．在期貨交易中，當現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程稱為（ ?。?。BA．杠桿作用B．套期保值C．風險分散D．投資“免疫”策略64．空頭套期保值者是指（ ?。?。BA．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭B．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭C．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭D．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭65．關于“基差”，下列說法不正確的是（ ?。?。CA．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風險源于套期保值者C．當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負或零66．上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（ ?。 A．3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸． B．3月份銅合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變 C．3月份銅合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸 67．某投資者5月份以5美元/盎司的權利金買進1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，又以4．5美元/盎司的權利金賣出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價398美元/盎司買進1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結算可以獲利（ ?。┟涝?。 CA．2．5B．2 C．1．5 D．0．568．假設年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當日的期貨理論價格為（ ）點。 CA．1537B．1486．47 C．1468．13D．1457．0369．2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為
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