金融期貨習(xí)題答案(編輯修改稿)
2025-07-15 20:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小54．某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（ ?。?。CA．買日元期貨買權(quán)B．賣歐洲日元期貨C．賣日元期貨D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)55．開盤價集合競價在每一交易日開始前（ ?。┓昼妰?nèi)進(jìn)行。AA．5B．15C．20D．3056．某交易所主機(jī)中，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報(bào)價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ）元。CA．2825B．2821C．2820 D．281857．以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法錯誤的是（ ）。DA．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差58．在期貨交易中，當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運(yùn)動時，這個過程稱為（ ?。?。BA．杠桿作用B．套期保值C．風(fēng)險(xiǎn)分散D．投資“免疫”策略59．空頭套期保值者是指（ ）。BA．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭B．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭C．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭D．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭60．關(guān)于“基差”，下列說法不正確的是（ ）。CA．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C．當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負(fù)或零，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報(bào)價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸（ ?。┰A．2825B．2821C．2820 D．281862．以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法錯誤的是（ ?。A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差63．在期貨交易中，當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運(yùn)動時，這個過程稱為（ ?。A．杠桿作用B．套期保值C．風(fēng)險(xiǎn)分散D．投資“免疫”策略64．空頭套期保值者是指（ ?。?。BA．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭B．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭C．在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭D．在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭65．關(guān)于“基差”，下列說法不正確的是（ ?。A．基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差B．基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C．當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負(fù)或零66．上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（ ）。C A．3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸． B．3月份銅合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變 C．3月份銅合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸 67．某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4．5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價398美元/盎司買進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利（ ）美元。 CA．2．5B．2 C．1．5 D．0．568．假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價格為（ ）點(diǎn)。 CA．1537B．1486．47 C．1468．13D．1457．0369．2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1