金融期貨習(xí)題答案-資料下載頁
2025-06-18 20:02本頁面
【正文】 是指（ ）。BA．在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭B．在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭C．在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭D．在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭89．關(guān)于“基差”，下列說法不正確的是（ ?。?。CA．基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差B．基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C．當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失D．基差可能為正、負(fù)或零，某公司賣出12月到期的Samp。P500指數(shù)期貨合約，期指為l400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入l00張12月份到期的Samp。P500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉，期指點(diǎn)為1570點(diǎn)。Samp。P500指數(shù)的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為（ ?。┟涝?。 DA．42500B．42500 C．4250000D．4250000 判斷題在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽線。 （ ?。〧2．金字塔式買入、賣出是在市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反的情況下所采用的方法。 （ ）F3．如果建倉后市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略。 （ ?。㏕4．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。 （ ?。〧5．建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）F6．進(jìn)行期權(quán)交易，期權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金。 （ ）F7．道氏理論把價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和無關(guān)趨勢(shì)。 （ ?。〧8．楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。 （ ?。㏕9．外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。 （ ）T10．歐洲美元，是指一切存放于歐洲的美元存款。 （ ?。〧11．通常來說，一國(guó)政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，會(huì)導(dǎo)致本國(guó)貨幣升值。 （ ?。〧12．按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。 （ ?。㏕13．固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，即市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降。 （ ）T14．股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購(gòu)買或出售股票者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。 （ ）T15．按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。 （ ）F16．對(duì)期貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對(duì)于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。 （ ?。〧17．執(zhí)行價(jià)格隨著標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)會(huì)不斷增加，如果價(jià)格波動(dòng)區(qū)間很大，就可能衍生出很多的執(zhí)行價(jià)格。標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越大，執(zhí)行價(jià)格個(gè)數(shù)也越多；合約運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng)，執(zhí)行價(jià)格越多。 （ ）T18．看漲期權(quán)購(gòu)買者的收益一定為期權(quán)到期日市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。 （ ?。〧19．分期計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。 （ ?。㏕20．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表100美元。 （ ?。〧，它是由微觀因素決定的，與整個(gè)市場(chǎng)無關(guān)，可以通過投資組合進(jìn)行分散，故又稱可控風(fēng)險(xiǎn)。 （ ?。㏕22．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。 （ ?。㏕23．時(shí)間價(jià)值的有無和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。 （ ?。㏕24．期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，盈利則可能是無限的。 （ ?。〧25．理論上，金融期貨價(jià)格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格，但不可能低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格。 （ ?。〧26．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。 （ ?。㏕27．股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是股票指數(shù)與每點(diǎn)指數(shù)所代表的金額的乘積。 （ ?。㏕28．一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越小。 （ ?。〧29．當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者不會(huì)愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。 （ ?。㏕30．如果投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場(chǎng)還沒有明顯上漲趨勢(shì)時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約。（ ?。〧31．期貨套期保值交易涉及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)的交易，而套利交易只涉及在期貨市場(chǎng)的交易。 （ ）T32．20世紀(jì)60年代，芝加哥期貨交易所推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。 （ ?。〧33．2004年9月22日，大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國(guó)首個(gè)玉米期貨合約。 （ ?。〧34．交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是未被合約占用的保證金。 （ ?。〧35．由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利歸會(huì)員單位自己所有。 （ ?。〧36．不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割結(jié)算價(jià)的選取也不盡相同。 （ ）T37．能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)。 （ ?。㏕38．遠(yuǎn)期交易的合約必須是標(biāo)準(zhǔn)化的。 （ ?。〧39．在期貨交易中，一般只要求購(gòu)入合約方繳納一定的保證金。 （ ?。〧40．套期保值的原理是指用期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，兩相沖抵，從而轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 （ ?。〧
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