內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-05-26 13:29本頁(yè)面
【正文】 池模式：將盈利性資產(chǎn)和可供投資的資金按照不同的到期日和重定價(jià)特征分別放入不同的資金池中，并賦予不同的資金轉(zhuǎn)移價(jià)格。 定價(jià)粒度定價(jià)的最小粒度是賬戶/交易，結(jié)合科目定價(jià)。 定價(jià)方法 所設(shè)定的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)方法應(yīng)滿足中國(guó)的市場(chǎng)情況及產(chǎn)品特征，滿足銀行管理需求。 系統(tǒng)需要支持資金池法、期限匹配法、現(xiàn)金流方法等定價(jià)方法。 收益率曲線編制 鑒于利率市場(chǎng)化推進(jìn)，要求根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建收益率曲線，要求投標(biāo)人能夠根據(jù)中國(guó)貨幣和資金市場(chǎng)，以及招標(biāo)人的具體情況，提供收益率曲線設(shè)計(jì)的咨詢，將曲線設(shè)計(jì)的理念、方法和模板轉(zhuǎn)移給招標(biāo)人?？蛻粜袨槟Ｐ蛻?yīng)包括：活期存款沉淀率模型、定期存款滾存和提前支取模型、貸款提前還款行為模型和新業(yè)務(wù)量模型。 調(diào)整項(xiàng)系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)調(diào)整功能，投標(biāo)人應(yīng)提供具體調(diào)節(jié)項(xiàng)的計(jì)量和確定方法。投標(biāo)人應(yīng)對(duì)各調(diào)節(jié)項(xiàng)內(nèi)涵，以及調(diào)節(jié)項(xiàng)原理、調(diào)節(jié)項(xiàng)值確定的方法論進(jìn)行說明。 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的計(jì)算系統(tǒng)應(yīng)支持以下模式： 手動(dòng)計(jì)算：可手工觸發(fā)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)計(jì)算功能在后臺(tái)計(jì)算。能實(shí)時(shí)監(jiān)控批處理狀態(tài)，并在出錯(cuò)時(shí)提供友好的出錯(cuò)提示。報(bào)表應(yīng)包括：面向高管層的管理報(bào)表、面向中層得分析報(bào)表、面向分析人員的分析報(bào)表、和面向客戶經(jīng)理的明細(xì)查詢報(bào)表等。從治理架構(gòu)、政策制度、方法工具和報(bào)告體系等方面開展針對(duì)性的咨詢，協(xié)助招標(biāo)人建立適應(yīng)自身實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債管理體系。具體內(nèi)容包括：資產(chǎn)負(fù)債管理咨詢、業(yè)務(wù)咨詢資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口和指標(biāo)分析管理，包括但不限于缺口分析、敏感性分析、久期分析、利率風(fēng)險(xiǎn)分析、利息收支模擬、預(yù)算支持，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析、壓力測(cè)試、應(yīng)急計(jì)劃等，匯率風(fēng)險(xiǎn)缺口分析管理等。 咨詢需求資產(chǎn)負(fù)債管理體系必須從組織架構(gòu)、制度流程和資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)建設(shè)三個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)性建設(shè)。要求投標(biāo)人必須有豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)和管理實(shí)踐，在近兩年有已經(jīng)完成的成功案例，具有在管理咨詢、業(yè)務(wù)咨詢和管理培訓(xùn)的能力；要求投標(biāo)商能夠提出完整和具有可行性的情景分析、客戶行為分析、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和報(bào)告方案?；谝陨系奶嵘?jīng)驗(yàn)，投標(biāo)人在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后還將開展更細(xì)致的調(diào)研診斷，與招標(biāo)方共同建立階段性的管理發(fā)展目標(biāo)，以滿足項(xiàng)目實(shí)施的適應(yīng)性、可行性要求。 3. 政策與流程，梳理現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)制度體系，完善和優(yōu)化相關(guān)制度文件， 對(duì)招標(biāo)人的政策制度完善主要涉及三個(gè)層次的制度：政策等綱領(lǐng)性文件、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)運(yùn)行規(guī)則文件、制度流程。同時(shí)機(jī)構(gòu)設(shè)置也是對(duì)業(yè)務(wù)分析對(duì)象的精確定義，表明了商業(yè)銀行管理層從經(jīng)營(yíng)和管理的角度，重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的劃分方法。 維度設(shè)計(jì)維度是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，指在資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵維度，通常包括機(jī)構(gòu)、條線、貨幣、產(chǎn)品、會(huì)計(jì)科目等內(nèi)容。收益率曲線設(shè)計(jì)的原則：1. 獲取市場(chǎng)利率信息，包括收益率曲線和KEY RATE（關(guān)鍵利率），同時(shí)可以方便地對(duì)獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和維護(hù)；2. 可通過獲得的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成收益率曲線；3. 需要收益率曲線時(shí)，系統(tǒng)提供其可選項(xiàng)，并可方便、準(zhǔn)確各市場(chǎng)利率和產(chǎn)品利率間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及鏈接；4. 可按照產(chǎn)品、幣種分類設(shè)定不同的收益曲線；5. 對(duì)于利率曲線基本點(diǎn)的選擇，要根據(jù)幣種、產(chǎn)品定價(jià)的差異可靈活進(jìn)行選擇和設(shè)置，原則上短期分布密集，長(zhǎng)期分布相對(duì)稀疏。2) 資產(chǎn)組合分析 解決方案對(duì)全行的資產(chǎn)按利率特性進(jìn)行分類，計(jì)算出資產(chǎn)現(xiàn)金流、久期、凈現(xiàn)值指標(biāo)，再分幣種，機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型對(duì)資產(chǎn)組合、產(chǎn)品組合的敏感性指標(biāo)進(jìn)行匯總和計(jì)算，從而得出資產(chǎn)組合的結(jié)構(gòu)及占比結(jié)果。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指銀行無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指商業(yè)銀行無法有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；而市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性比率管理所衡量與監(jiān)控的比率指標(biāo)包括但不局限于以下：監(jiān)管流動(dòng)性比率（分本外幣）、核心負(fù)債比率、流動(dòng)性缺口比率（分本外幣）、超額備付金比率(分本外幣)、人民幣存貸比、外幣存貸比、一定期限內(nèi)合約到期之資產(chǎn)負(fù)債比等。 流動(dòng)性缺口分析 系統(tǒng)支持基于本息合計(jì)的流動(dòng)性缺口計(jì)算；默認(rèn)的流動(dòng)性缺口及累計(jì)缺口計(jì)算需要包括所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，并支持自定義的細(xì)分項(xiàng)目歸類。壓力測(cè)試的情景設(shè)定應(yīng)滿足銀監(jiān)會(huì)的壓力測(cè)試情景要求，并允許招標(biāo)人自定義場(chǎng)景。壓力測(cè)試的結(jié)果能支持按幣種、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目、期限區(qū)間等維度觀察承壓項(xiàng)的變化趨勢(shì)。 利率風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理聚焦于銀行賬簿的利率風(fēng)險(xiǎn)管理，在市場(chǎng)變化情況下，銀行通過衡量和管理利率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)銀行賬簿收益（即凈利差）的穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)凈利息收入（NII）的穩(wěn)定。提供支持符合監(jiān)管要求、內(nèi)外部審計(jì)要求和招標(biāo)人管理需要的利率重定價(jià)缺口分析功能。市值是指將銀行存量的資產(chǎn)業(yè)務(wù)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，減去存量負(fù)債業(yè)務(wù)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，即為銀行凈現(xiàn)值。系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案能夠準(zhǔn)確合理的估計(jì)生息資產(chǎn)、付息負(fù)債及表外業(yè)務(wù)頭寸的久期并進(jìn)行組合匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。模擬利率情景的基本方法包括：利率震動(dòng)、利率傾斜或利率斜面、利率曲線旋轉(zhuǎn)、震動(dòng)單一主要利率、隱含遠(yuǎn)期利率情景。 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)支持生成外幣敞口報(bào)表，也支持對(duì)匯率情景進(jìn)行模擬，以支持對(duì)不同匯率情景下的匯兌損益的分析。 報(bào)表需求提供資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口和指標(biāo)、利率風(fēng)險(xiǎn)缺口和指標(biāo)、匯率風(fēng)險(xiǎn)缺口等監(jiān)管和內(nèi)部管理要求的相關(guān)報(bào)表。在數(shù)據(jù)
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