商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理策略-在線瀏覽
2025-02-27 14:01本頁面
【正文】 債和資產(chǎn)負債綜合管理思想 三個階段。核心內(nèi)容是指在利率波動的環(huán)境中，通過策略性改變利率敏感資金的配置狀況實現(xiàn)銀行的目標凈利息差額，或通過調(diào)整總資產(chǎn)和負債的持續(xù)期維持銀行正的自有資本凈值。 商業(yè)銀行不宜發(fā)放不動產(chǎn)抵押貸款和消費貸款，即使發(fā)放也應(yīng)將其限定在銀行自有資本和現(xiàn)有儲蓄存款水平范圍內(nèi)。 2022/2/7 ? 缺陷： ? 的 相對穩(wěn)定性，使銀行資產(chǎn)過多集中于盈利性較低的短期自償性貸款上。 ? 。 2022/2/7 （ The Shiftablity Theory） 強調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)考慮資金來源的性質(zhì)而保持高度的流動 性 ，但可放 寬 資產(chǎn)運用的范圍。這類資產(chǎn)具有信譽高、期限短、容易轉(zhuǎn)讓的特性，使銀行在需要流動性時可隨即轉(zhuǎn)讓，獲取所需資金。 不足之處：過分強調(diào)通過運用可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)來保持流動性，限制了銀行高盈利性資產(chǎn)的運用；可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的變現(xiàn)能力在經(jīng)濟危機時期或證券市場需求不旺盛時會受到損害，從而影響銀行的流動性和盈利性的實現(xiàn)。 ? 該理論并不否認前兩種理論的科學部分，但極大地豐富了如何判斷銀行資金組合中流動性和盈利性關(guān)系的思維方式，強調(diào)借款人的預期收入是商業(yè)銀行選擇資產(chǎn)投向的主要標準之一。 ? 不足之處：對借款人未來收入的預測是銀行主觀判斷的經(jīng)濟參數(shù)，隨著客觀經(jīng)濟條件及經(jīng)營狀況的變化，借款人實際未來收入與銀行的主觀測量之間會存在偏差，從而使銀行的經(jīng)營面臨更大的風險。 ? 那些具有較低周轉(zhuǎn)率或相對穩(wěn)定的資金來源應(yīng)分配到相對長期、收益高的資產(chǎn)上，反之則反。 ? 步驟： ? 建立模型目標函數(shù) ? 選擇模型中的變量 ? 確定約束條件 ? 求出線性規(guī)劃模型的解 2022/2/7 負債管理思想 ? 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行資產(chǎn)按照既定的目標增長，主要通過調(diào)整資產(chǎn)負債表負債方的項目，通過在貨幣市場上的主動性負債，或“購買”資金實現(xiàn)銀行三性原則的最佳組合。 ? 不足：增加經(jīng)營成本，增大銀行風險 ， 不利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。 ? 不可預期的利率波動給銀行帶來 的 風險： 第一，利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負債之間的缺口狀態(tài)，會使利率在上升或下降時影響到銀行凈利息差額或利潤； 第二，利率波動引起固定利率資產(chǎn)和固定利率負債的市值變動，從而影響到按市場價值計算的銀行自有資本凈值。 2022/2/7 第九章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理策略 第二節(jié) 資產(chǎn)負債管理在商業(yè)銀行的運用之一 －融資缺口模型及運用 有關(guān)融資缺口模型的術(shù)語和定義 融資缺口模型（ Funding Gap Model）是資產(chǎn)負債管理基本方法之一。 2022/2/7 ? 利率敏感資金（ RateSensitive Fund） ? 也稱浮動利率或可變利率資金，指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價的資產(chǎn)或負債。 2022/2/7 融資缺口（ Funding Gap， FG）（資金缺口） ? 利率敏感資
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