商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)第九章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略-在線瀏覽
2025-02-27 13:59本頁(yè)面
【正文】 定的三性組合目標(biāo)。按其經(jīng)歷的過(guò)程，可劃分為資產(chǎn)、負(fù)債和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理思想 三個(gè)階段。核心內(nèi)容是指在利率波動(dòng)的環(huán)境中，通過(guò)策略性改變利率敏感資金的配置狀況實(shí)現(xiàn)銀行的目標(biāo)凈利息差額，或通過(guò)調(diào)整總資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期維持銀行正的自有資本凈值。 商業(yè)銀行不宜發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款和消費(fèi)貸款，即使發(fā)放也應(yīng)將其限定在銀行自有資本和現(xiàn)有儲(chǔ)蓄存款水平范圍內(nèi)。 2022/2/7 ? 缺陷： ? 的 相對(duì)穩(wěn)定性，使銀行資產(chǎn)過(guò)多集中于盈利性較低的短期自償性貸款上。 ? 。 2022/2/7 （ The Shiftablity Theory） 強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)考慮資金來(lái)源的性質(zhì)而保持高度的流動(dòng) 性 ，但可放 寬 資產(chǎn)運(yùn)用的范圍。這類資產(chǎn)具有信譽(yù)高、期限短、容易轉(zhuǎn)讓的特性，使銀行在需要流動(dòng)性時(shí)可隨即轉(zhuǎn)讓，獲取所需資金。 不足之處：過(guò)分強(qiáng)調(diào)通過(guò)運(yùn)用可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)來(lái)保持流動(dòng)性，限制了銀行高盈利性資產(chǎn)的運(yùn)用；可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的變現(xiàn)能力在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期或證券市場(chǎng)需求不旺盛時(shí)會(huì)受到損害，從而影響銀行的流動(dòng)性和盈利性的實(shí)現(xiàn)。 ? 該理論并不否認(rèn)前兩種理論的科學(xué)部分，但極大地豐富了如何判斷銀行資金組合中流動(dòng)性和盈利性關(guān)系的思維方式，強(qiáng)調(diào)借款人的預(yù)期收入是商業(yè)銀行選擇資產(chǎn)投向的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。 ? 不足之處：對(duì)借款人未來(lái)收入的預(yù)測(cè)是銀行主觀判斷的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，隨著客觀經(jīng)濟(jì)條件及經(jīng)營(yíng)狀況的變化，借款人實(shí)際未來(lái)收入與銀行的主觀測(cè)量之間會(huì)存在偏差，從而使銀行的經(jīng)營(yíng)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 那些具有較低周轉(zhuǎn)率或相對(duì)穩(wěn)定的資金來(lái)源應(yīng)分配到相對(duì)長(zhǎng)期、收益高的資產(chǎn)上，反之則反。 ? 步驟： ? 建立模型目標(biāo)函數(shù) ? 選擇模型中的變量 ? 確定約束條件 ? 求出線性規(guī)劃模型的解 2022/2/7 負(fù)債管理思想 ? 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行資產(chǎn)按照既定的目標(biāo)增長(zhǎng)，主要通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方的項(xiàng)目，通過(guò)在貨幣市場(chǎng)上的主動(dòng)性負(fù)債，或“購(gòu)買”資金實(shí)現(xiàn)銀行三性原則的最佳組合。 ? 不足：增加經(jīng)營(yíng)成本，增大銀行風(fēng)險(xiǎn) ， 不利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。 ? 不可預(yù)期的利率波動(dòng)給銀行帶來(lái) 的 風(fēng)險(xiǎn)： 第一，利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債之間的缺口狀態(tài)，會(huì)使利率在上升或下降時(shí)影響到銀行凈利息差額或利潤(rùn)； 第二，利率波動(dòng)引起固定利率資產(chǎn)和固定利率負(fù)債的市值變動(dòng)，從而影響到按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算的銀行自有資本凈值。 2022/2/7 第九章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行的運(yùn)用之一 －融資缺口模型及運(yùn)用 有關(guān)融資缺口模型的術(shù)語(yǔ)和定義 融資缺口模型（ Funding Gap Model）是資產(chǎn)負(fù)債管理基本方法之一。 2022/2/7 ? 利率敏感資金（ RateSensitive Fund） ? 也稱浮動(dòng)利率或可變利率資金，指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場(chǎng)利率定期重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。 2022/2/7 融資缺口（ Funding Gap， FG）（資金缺
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