商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略-文庫吧
2024-12-26 14:01 本頁面
【正文】 流動(dòng)性更為科學(xué) ， 為商業(yè)銀行在更寬的領(lǐng)域內(nèi)選擇資產(chǎn)組合提供了理論基礎(chǔ)。 ? 不足之處：對借款人未來收入的預(yù)測是銀行主觀判斷的經(jīng)濟(jì)參數(shù)，隨著客觀經(jīng)濟(jì)條件及經(jīng)營狀況的變化，借款人實(shí)際未來收入與銀行的主觀測量之間會(huì)存在偏差，從而使銀行的經(jīng)營面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。 2022/2/7 資產(chǎn)管理方法 （ The Funds Allocative Approach） ? 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行在把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時(shí)，應(yīng)使各種資金來源的流通速度或周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)保持高度的對稱關(guān)系，也稱期限對稱方法。 ? 那些具有較低周轉(zhuǎn)率或相對穩(wěn)定的資金來源應(yīng)分配到相對長期、收益高的資產(chǎn)上，反之則反。 2022/2/7 （ The Linear Programming Approach） ? 也稱管理科學(xué)方法，是一種較為有效的方法，解決在一些變量受約束時(shí)，線性函數(shù)值如何取得最優(yōu)。 ? 步驟： ? 建立模型目標(biāo)函數(shù) ? 選擇模型中的變量 ? 確定約束條件 ? 求出線性規(guī)劃模型的解 2022/2/7 負(fù)債管理思想 ? 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行資產(chǎn)按照既定的目標(biāo)增長，主要通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方的項(xiàng)目，通過在貨幣市場上的主動(dòng)性負(fù)債，或“購買”資金實(shí)現(xiàn)銀行三性原則的最佳組合。 ? 主張以負(fù)債的方法來保證流動(dòng)性的需要，使銀行的流動(dòng)性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào)，同時(shí)，使傳統(tǒng)的流動(dòng)性為先的經(jīng)營管理理念轉(zhuǎn)為三性并重；銀行在管理手段上有了質(zhì)的變化，將管理的視角由單純資產(chǎn)管理擴(kuò)展到負(fù)債管理，銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)的需要來調(diào)整負(fù)債的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)主動(dòng)性和靈活性，提高了資產(chǎn)盈利水平。 ? 不足：增加經(jīng)營成本，增大銀行風(fēng)險(xiǎn) ， 不利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。 2022/2/7 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理思想 基本思想：在融資計(jì)劃和決策中，銀行主動(dòng)地利用對利率變化敏感的資金，協(xié)調(diào)和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一個(gè)正的凈利息差額和正的資本凈值。 ? 不可預(yù)期的利率波動(dòng)給銀行帶來 的 風(fēng)險(xiǎn)： 第一，利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債之間的缺口狀態(tài)，會(huì)使利率在上升或下降時(shí)影響到銀行凈利息差額或利潤； 第二，利率波動(dòng)引起固定利率資產(chǎn)和固定利率負(fù)債的市值變動(dòng)，從而影響到按市場價(jià)值計(jì)算的銀行自有資本凈值。 該理論 既吸收了資產(chǎn)管理理論和負(fù)債管理理論的精華，又克服了其缺陷，從資產(chǎn)、負(fù)債平衡的角度協(xié)調(diào)銀行三性之間的矛盾，使銀行經(jīng)營管理更為科學(xué)。 2022/2/7 第九章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行的運(yùn)用之一 －融資缺口模型及運(yùn)用 有關(guān)融資缺口模型的術(shù)語和定義 融資缺口模型（ Funding Gap Model）是資產(chǎn)負(fù)債管理基本方法之一。銀行運(yùn)用該模型的目的，是根據(jù)對利率波動(dòng)趨勢的預(yù)測，相機(jī)調(diào)整利率敏感資金的配置結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)利潤最大化目標(biāo)或擴(kuò)大凈利息差額率。
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