10、第10章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營管理策略-文庫吧
2025-02-13 15:18 本頁面
【正文】 管理視角從單純資產(chǎn)管理擴(kuò)展到負(fù)債管理； 負(fù)債業(yè)務(wù)除被動負(fù)債增加了主動負(fù)債； 偏重于負(fù)債業(yè)務(wù)在一定程度上影響銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。 一級準(zhǔn)備 二級準(zhǔn)備 貸款收益性投資 固定資產(chǎn) 活期存款 儲蓄存款 一般性定期存款 資本賬戶 存款提取 購買資金 盈利資產(chǎn)擴(kuò)張需求 購買資金 三 、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 基本觀點 銀行應(yīng)對資產(chǎn) 、 負(fù)債兩方面業(yè)務(wù)進(jìn)行全方位管理 ， 以達(dá)到流動性 、 安全性 、 盈利性的均衡 。 基本原理 規(guī)模對稱 結(jié)構(gòu)對稱 速度對稱 四、資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 理論主張：銀行應(yīng)從傳統(tǒng)的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)之外去開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開辟新的盈利源泉。 實踐影響：銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)向表外業(yè)務(wù)延伸。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 一、資產(chǎn)管理方法 二、負(fù)債管理方法 三、我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理比例指標(biāo)體系 一 、 資產(chǎn)管理方法 資金匯集法 資金池中的資金被無差別地視為同質(zhì)的單一來源 ， 然后再將池中資金分配到不同資產(chǎn)上去 。 資金運(yùn)用分配的順序依據(jù)各類資產(chǎn)流動性需求的差異 。 銀行所有資金 一級準(zhǔn)備金 二級準(zhǔn)備金 貸款 長期證券 固定資產(chǎn) 特點： 追求資金運(yùn)用與資金來源的總量平衡。 缺陷： 偏重資產(chǎn)流動性需求的滿足，忽略銀行的盈利性要求； 未從資產(chǎn)、負(fù)債兩方面考慮流動性需求的的提供 。 資金分配法 按照資金來源的流動性強(qiáng)弱來確定資金的分配順序和數(shù)量 。 負(fù)債流動性強(qiáng)弱 ， 即資金來源穩(wěn)定性差異 ， 其劃分標(biāo)準(zhǔn)是： ?流轉(zhuǎn)速度 ?法定存款準(zhǔn)備金率的高低 活期存款 儲蓄存款 定期存款 借款 資本性 債券 股本 一級 準(zhǔn)備金 二級 準(zhǔn)備金 貸款 長期證券 固定資產(chǎn) 特點： 重視資金運(yùn)用與資金來源在結(jié)構(gòu)上的平衡。 缺陷： 將資產(chǎn)與負(fù)債過于機(jī)械地加以搭配。 線性規(guī)劃法 在設(shè)定銀行受到一定的約束條件下 ， 求解目標(biāo)函數(shù)值最優(yōu)的方法 。 [目標(biāo)函數(shù) ]銀行經(jīng)營管理中的目標(biāo)函數(shù)可以是營業(yè)利潤 、 稅后利潤 、 股票市值 、 凈利差等 。 [約束
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