內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)-wenkub
2023-04-23 13:29:41 本頁(yè)面
【正文】 實(shí)用性以及可用性，一方面，在系統(tǒng)的整體框架下系統(tǒng)開(kāi)發(fā)投產(chǎn)能夠分階段、分步驟進(jìn)行，并保持各階段的相互鋪墊和整體工作的連續(xù)。 系統(tǒng)實(shí)施與咨詢、培訓(xùn)相配合資產(chǎn)負(fù)債管理和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)在國(guó)外經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一套完整的體系和方法論。生成滿足外部審計(jì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債狀況的信息披露要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及滿足用于招標(biāo)人自身監(jiān)測(cè)、分析、考核的各種報(bào)表，并滿足各種查詢及發(fā)布的需要。建立完善的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，構(gòu)建科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格曲線，為每筆業(yè)務(wù)提供與市場(chǎng)利率聯(lián)動(dòng)的、與產(chǎn)品屬性對(duì)應(yīng)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格，實(shí)現(xiàn)集中管理資金、分離利率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)導(dǎo)向功能，保證資產(chǎn)負(fù)債管理政策措施得以有效的貫徹落實(shí)。2. 建立科學(xué)先進(jìn)的資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)。 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)及資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)項(xiàng)目采購(gòu)文件2 第二部分 項(xiàng)目建設(shè)需求 概述 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)1. 完善的資產(chǎn)負(fù)債管理體系和流程。針對(duì)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)有效而及時(shí)地借助數(shù)量化的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的大小及因素，再尋求適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)策略，以降低風(fēng)險(xiǎn)。4. 搭建銀行管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集市。 項(xiàng)目建設(shè)的總體原則 規(guī)劃先行，分階段實(shí)施實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)是一件系統(tǒng)的艱巨工程，涉及到計(jì)量分析技術(shù)、業(yè)務(wù)流程重組、管理理念、人力資源、數(shù)據(jù)和IT基礎(chǔ)等許多方面，不可能一蹴而就，必須分階段、有重點(diǎn)地有序推進(jìn)。但是因?yàn)槲覈?guó)長(zhǎng)期利率管制的影響，國(guó)內(nèi)銀行無(wú)論從管理理念、治理架構(gòu)、政策流程，到具體的計(jì)量模型、信息系統(tǒng)、報(bào)表工具和人才等都缺乏成熟的管理模版。另一方面，系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)該考慮招標(biāo)人具體的網(wǎng)絡(luò)、硬件環(huán)境，保證系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施能夠適應(yīng)大集中環(huán)境下的不同情況，在較小的投入下實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的功能。通過(guò)建立科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)單一司庫(kù)集中管理全行資金，科學(xué)構(gòu)建收益率曲線，建立期限匹配法模式下的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，將利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由基層業(yè)務(wù)單元轉(zhuǎn)移到總行司庫(kù)，為集中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)；支持多維度（機(jī)構(gòu)、部門(mén)、條線、產(chǎn)品等）的資金成本及凈利息收入的分析，為招標(biāo)人的多維度績(jī)效考核奠定基礎(chǔ)；為招標(biāo)人通過(guò)價(jià)格杠桿進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（包括期限結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)等）調(diào)整提供工具；為招標(biāo)人精細(xì)化產(chǎn)品定價(jià)提供準(zhǔn)確的資金成本。? 業(yè)務(wù)規(guī)劃和指導(dǎo)。 定價(jià)范圍 要求系統(tǒng)能覆蓋銀行目前各種業(yè)務(wù)產(chǎn)品（全科目定價(jià)），鑒于利率市場(chǎng)化后，新業(yè)務(wù)創(chuàng)新增加，要求系統(tǒng)具有很好擴(kuò)展性，能支持未來(lái)可能新增的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)類(lèi)型。即主要根據(jù)賬戶/交易本身的現(xiàn)金流和重定價(jià)特征，選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)移方法定價(jià)和轉(zhuǎn)移曲線，然后逐筆進(jìn)行定價(jià)計(jì)算；對(duì)于非客戶賬或核算顆粒度為科目的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)則計(jì)價(jià)到科目粒度。 應(yīng)確保系統(tǒng)現(xiàn)金流引擎及其正確性。投標(biāo)人應(yīng)基于招標(biāo)人的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀提供咨詢，幫助招標(biāo)人建立各類(lèi)客戶行為模型，分析客戶行為各種參數(shù)，并通過(guò)項(xiàng)目幫助招標(biāo)人培育客戶行為建模的能力和人才?？梢愿鶕?jù)需求追加調(diào)節(jié)項(xiàng)。 多維數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)移定價(jià)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度（機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線、科目、產(chǎn)品、幣種、行業(yè)、客戶經(jīng)理）的分析匯總和報(bào)表展現(xiàn)，同時(shí)生成利率、利差和凈利息收入等報(bào)表。為招標(biāo)人提供一套完整的資產(chǎn)負(fù)債管理解決方案，包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析和管理、利率風(fēng)險(xiǎn)分析和管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)分析和管理。要求投標(biāo)人提供適合招標(biāo)人自身的治理架構(gòu)、規(guī)章制度和流程的管理咨詢業(yè)務(wù)咨詢，建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，提供資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)。2. 組織結(jié)構(gòu)與崗位設(shè)計(jì)，建立明晰的治理架構(gòu)和職能管理部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及其崗位職責(zé)是銀行資產(chǎn)負(fù)債管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)和前提，投標(biāo)人協(xié)助招標(biāo)人在現(xiàn)有治理架構(gòu)的基礎(chǔ)上明確和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理治理架構(gòu)。系統(tǒng)支持多套機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，滿足銀行從不同角度和不同層次，包括行政線和事業(yè)線等的經(jīng)營(yíng)管理需要。 資產(chǎn)負(fù)債日常管理1) 日常資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)監(jiān)測(cè)解決方案可以計(jì)算日常資產(chǎn)負(fù)債管理類(lèi)指標(biāo)，如流動(dòng)性比例、人民幣超額備付金比例、人民幣存貸比例、安全性比例、資金頭寸，業(yè)務(wù)大類(lèi)余額及比例等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)應(yīng)能識(shí)別前十大資金來(lái)源，并生成資金來(lái)源集中度、及資金來(lái)源集中度指標(biāo)等。可以根據(jù)銀行應(yīng)急預(yù)案，測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃對(duì)流動(dòng)性危機(jī)的緩釋效果。利率風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容如下： 重定價(jià)缺口分析系統(tǒng)將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)離散性缺口和累積性缺口。市場(chǎng)價(jià)值被認(rèn)為是銀行實(shí)際的價(jià)值。利率情景預(yù)測(cè)可包含手工錄入的自定義數(shù)據(jù)和系統(tǒng)自動(dòng)配置數(shù)據(jù)，通過(guò)有選擇地使用相關(guān)利率情景假設(shè)，并選擇好利率震動(dòng)的幅度、情景數(shù)量、基本點(diǎn)數(shù)變化等因素模擬利率變動(dòng)趨勢(shì)。 管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集市建設(shè)需求 建設(shè)目標(biāo)本次管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集市建設(shè)的目標(biāo)為完成內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)和資產(chǎn)負(fù)債管理數(shù)據(jù)主題相關(guān)數(shù)據(jù)模塊設(shè)計(jì)及程序開(kāi)發(fā)，整合源系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集市支持內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)和資產(chǎn)負(fù)債管理業(yè)務(wù)應(yīng)用，并能夠?qū)?nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)和資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)的計(jì)算結(jié)果模型化到數(shù)據(jù)集市中，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)針對(duì)不同管理層面的各種形式的圖表。 模型定義銀行管理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集市模型應(yīng)考慮其擴(kuò)展性，基于內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、資產(chǎn)負(fù)債管理、成本分?jǐn)?、盈利分析、資本管理、績(jī)效考核、預(yù)算與計(jì)劃等多個(gè)管理會(huì)計(jì)分析應(yīng)用數(shù)據(jù)需求進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和分步設(shè)計(jì)。2. 全面集成與模塊
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