消除自相關(guān)的方法ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-10 07:57本頁(yè)面
【正文】 1231213121112121122**2*1*0*2*22*12*02*1*21*11*01*111111????????????????????????????() () （二） 自相關(guān)系數(shù) ρ未知的情況 只需將 ρ估計(jì)出來(lái)，用估計(jì)值代替（一）中 ρ的即可。 但是，在實(shí)際計(jì)算過(guò)程中只用二者之一即可。 ：自相關(guān)問(wèn)題的處理 設(shè)有線性回歸模型 UXY ?? ? () 其中 Y為 (n 1)維向量， X為 n (k+1)維矩陣， β為 (k+1) 1維向量， U為 (n 1)維向量，并且具有一階 線性自回歸形式的自相關(guān) vuu ttt ?? ? 1?() 利用 167。 設(shè)模型 uxxxy tktkttt ?????? ???? ?22110 () vuu ttt ?? ? 1? () 其中 ρ已知， vt滿足經(jīng)典回歸的基本假定。 應(yīng)該注意，變換后的數(shù)據(jù) ( )將損失一個(gè)觀測(cè)值， 這是因?yàn)? 變換中不存在 x0 和 y0。 將 ()滯后一期并乘以 ρ： uxy ttt 11101 ??? ??? ?????? () 用 ()減 ()式，得 )()()1( 11101 uuxxyy tttttt ??? ??????? ?????? () 令 令 ?????01*1*)1( ????????xxxyyytttttt () 變換 ()稱為廣義差分變換。167。 消除自相關(guān)影響的方法 一、擬自相關(guān)情況 二、真正自相關(guān)情況 (一 )自相關(guān)系數(shù) ρ已知的情況 設(shè)模型 uxy ttt ??? ?? 10 (t =1， 2， … ， n) () 中的隨機(jī)項(xiàng)有一階線性自相關(guān)： )1(1 ??? ? ?? vuu ttt() vt滿足經(jīng)典回歸的全部假定，且 ρ的數(shù)值已知。將 ()改寫成： vxy ttt ??? *1* ?? () 變換后的模型 ()叫做廣義差分模型，由于 vt滿 足全部假定，已沒(méi)有自相關(guān)，因此可用 OLS法估計(jì) 參數(shù) α和 β1。為了避免這一損失， 個(gè)觀測(cè)值作如下變換： yx tt **,xxxyyy 01*101*1 , ?? ????xxyy12*112*111??????對(duì)于多元回歸模型，廣義差分法也同樣適用。 () 滯后一期并乘以 ρ： uxxxy ttkkttt ?????????? 1)1()1(22)1(1101 ????? ?????? ?() 將 () ()得： )()()()()1(1)1()1(222)1
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