消除自相關(guān)的方法ppt課件-文庫吧資料
2025-05-07 07:57本頁面
【正文】 lnln ?? （ ） 應(yīng)用表 ，估計(jì)模型（ ），得到回 歸方程 0 8 1 3 8 9 7 4 9 3 3 2 4 3 2 1 5 5 2)0 5 7 0 9 ()6 2 4 8 9 (???????WDRxy t（ ） 查 DW臨界值表得到 dL = , du = ,本例中 d = = dL ,表明隨機(jī)項(xiàng) ut具有自相關(guān)現(xiàn)象。 uxxxy tktkttt ?????? ???? ?22110ut?第二步： 對 做回歸，得到回歸方程 ， 系數(shù) 便是 ρ的估計(jì)值。 值得注意地是此方法，在進(jìn)行差分變換 ()時(shí)， 將損失一個(gè)觀測值。 ,?,?,?,? 21*0 ???? k???? ?)1(? 0*0 ??此種方法適用于各種容量的樣本，不同階的自回歸 相關(guān)形式，其模型參數(shù)估計(jì)值具有最優(yōu)漸近性。 (柯克蘭 — 奧卡特 )迭代法 （ HildrethLu法） (Durbin)兩步法 設(shè)模型為 uxxxy tktkttt ?????? ???? ?22110 () 其隨機(jī)項(xiàng)存在自相關(guān)： vuu ttt ?? ? 1? () 第一步，對模型 ()進(jìn)行廣義差分變換： )()()()1(1)1()1(11101uuxxxxyytttkktktttt???????????????????????整理得： vxxxxyyttkkktktttt????????????)1()1(111110 )1(??????????() 對 ()式應(yīng)用 OLS法，求得 ρ的估計(jì)值 ,它就 是 項(xiàng)的系數(shù)。 ρ的估計(jì)式： 21?d??? () )1(1)1()21(?22nknkd??????? () 由于 ()是 ρ的有偏、相合估計(jì)量，故只適用大 樣本情況。用 P作用于 X和 Y 可得如下一組變換觀測值： ???????????????????????????????????yyyyyPYyyyYnnn 11212**2*1*1?????????????????????????????????????????????????????? xxxxxxxxxxxxxxPXxxxxxxxxxxxxXnkknnnkkkkkknnnnkk)1()1(1
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