消除自相關(guān)的方法ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-01 07:57本頁(yè)面
【正文】 ??xxxyyytttttt() 再利用差分變換后的數(shù)據(jù)表 ，對(duì)變換后的模 型 ()應(yīng)用 OLS法，得到 5 3 6 0 0 9 0 1 2 9 8 7 5 3 2 3 6 2 *2*)1 1 8 1 7 ()6 8 1 8 8 (*?????dRxy tt由于差分變換，損失一個(gè)數(shù)據(jù)，所以 n＝ 15， k＝ 1， 對(duì)顯著水平 ，查Ｄ Ｗ表 dL＝ ， du＝ ， d* 落在接受區(qū)內(nèi) ( ＝ d* )。 DW檢 驗(yàn)表明，變換后的模型已無(wú)明顯的自相關(guān)。 于是，原模型的參數(shù)估計(jì)應(yīng)為 6 8 3 0 9 4 8 2 4 7 4 2 3 6 2 ?1??2 8 7 5 3 *????????????相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差： 1 18 1 7 3 17 5 8 4 82 4 7 6 81 8 8 1??? *??????SSS????這些結(jié)果可簡(jiǎn)潔地表示如下： 9 0 1 2 9 8 7 5 3 8 3 0 9 2)1 1 8 1 7 ()3 1 7 5 8 ( ???? Rxy tt() 這里 代表校正后的 的估計(jì)量。 yt??ln ytln本例也可以利用 Eviews軟件，對(duì) lnx和 lny做廣義差 分變換： 在命令窗口輸入命令： GENR lnx=log(x) GENR lny=log(y) GENR x1=*lnx(1) GENR y1=*lny(1) 然后對(duì) x1， y1 應(yīng)用 OLS法估計(jì)參數(shù)，其結(jié)果如 圖 。 圖 解法 2：殘差作滯后回歸 得到 。 ， 即 ，不再重復(fù)。 xy tt ????ut?uu tt ?? 12 5 3 ??3 8 8 9 8 ??解法 3 在 Eviews軟件中，可以直接應(yīng)用 GLS法，處理自相 關(guān)的問(wèn)題，只要在命令窗口輸入： LS LNY C LNX AR(1) 即可，其中 AR(1)表示進(jìn)行一階差分變換的相關(guān)系 數(shù)。其計(jì)算結(jié)果如圖 。 圖 圖 ： 404 )390 )1((ln290 )1 0 3 2 1 ()1 4 9 4 8 (??????WDARxy() 由于 du= d = 4 du = ，表明在 5%顯著水平下，可以認(rèn)為已沒(méi)有自相關(guān)。 作業(yè)：看第七章 多重共線性。（要檢查）
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