自相關計量經(jīng)濟學(1)-文庫吧資料
2025-05-22 02:24本頁面
【正文】 e e e e ennn n n121 2 12 1 2221 22????? 可行的廣義最小二乘法 （ FGLS, Feasible Generalized Least Squares） 文獻中常見的術語 如果能夠找到一種方法，求得到 Ω的估計量，使得 GLS能夠?qū)崿F(xiàn)，都稱為 FGLS 前面提出的方法，就是 FGLS 一階差分法 一階差分法是將原模型 iiiXY ??? ???10 i = 1,2, ? ,n變換為 11 ?????? iiii XY ??? i = 2, ? ,n ( 2 . 5 .10)其中 ?1????iiiYYY? 即使對于非完全一階正相關的情況，只要存在一定程度的一階正相關，差分模型就可以有效地加以克服。 廣義最小二乘法 ? 對于模型 Y=XB+N () 如果存在自相關 ， 同時存在異方差 ， 即有 EC o v Ew w ww w ww w wnnn n n( )( ) ( )?? ? ? ? ???? ? ? ??????????????021 12 121 2 21 2?????? 設 ?=DD’ 用 D1左乘 ()兩邊 ， 得到一個新的模型： D1 Y=D1 XB+D1 N () 即 Y*=X*B+N* 該模型具有同方差性和隨機誤差項互相獨立性 。 ?注意： 四、具有自相關性模型的估計 ? 如果模型被檢驗證明存在自相關性，則需要發(fā)展新的方法估計模型。 （ 2） ， 但在實際計量經(jīng)濟學問題中 ， 一階自相關是出現(xiàn)最多的一類自相關； （ 3） 經(jīng)驗表明 ， 如果不存在一階自相關 ， 一般也不存在高階自相關 。 若 0 D .W . d l 則存在正自相關 d l D .W . d u 不能確定 d u D .W . 4 d u 無自相關 4 d u D .W . 4 d l 不能確定 4 d l D .W . 4 存在負自相關? 可以看出，當 2左右時，模型不存在一階自相關。 ? 但是 ， Durbin和 Watson成功地導出了臨界值的下限 dL和上限 dU ，且這些上下限只與樣本的容量 n和解釋變量的個數(shù) k有關，而與解釋變量 X的取值無關。 ? 該方法的假定條件是 ： （ 1） 解釋變量 X非隨機； （ 2） 隨機誤差項 ?i為一階自回歸形式： ?i=??i1+?i （ 3） 回歸模型中不應含有滯后應變量作為解釋變量 ， 即不應出現(xiàn)下列形式： Yi=?0+?1X1i+??kXki+?Yi1+?i （ 4） 回歸含有截距項； （ 5） 沒有缺落數(shù)據(jù) 。 對各方程估計并進行顯著性檢驗，如果存在某一種函數(shù)形式，使得方程顯著成立，則說明原模型存在自相關性。解析法 （ 1） 回歸檢驗法 以~ei為被解釋變量，以各種可能的相關量，諸如以~ei ? 1 、~ei ? ~ei2等為解釋變量，建立各種方程： ~ ~e ei i i? ??? ?1 i= 2 , ? ,n ~ ~ ~e e ei i i i? ? ?? ?? ? ?1 1 2 2 i= 3 , ? ,n ?? 具體應用時需要反復試算。 ? 首先采用普通最小二乘法估計模型，以求得隨機誤差項的 “ 近似估計量 ” ： ~ ( ? )e y yi i i ls? ? 0? 然后，通過分析這些 “ 近似估計量 ” 之間的相關性，以達到判斷隨機誤差項是否具有自相關性的目的。 所以 ， 當模型出現(xiàn)自相關性時 ， 它的預測功能失效 。 采用其它檢驗也是如此。 還有就是兩個時間點之間的“內(nèi)插”技術往往導致隨機項的自相關性。 (4)蛛網(wǎng)現(xiàn)象 例如 ， 農(nóng)產(chǎn)品供給對價格的反映本身存在一個滯后期： 供給 t= ?0+?1價格 t1+?t 意味著 ， 農(nóng)民由于在年度 t的過量生產(chǎn) （ 使該期價格下降 ） 很可能
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