自相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(1)-在線瀏覽
2025-07-17 02:24本頁(yè)面
【正文】 量不具有一致性 變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義 在關(guān)于變量的顯著性檢驗(yàn)中，當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，參數(shù)的 OLS估計(jì)量的方差增大，標(biāo)準(zhǔn)差也增大，因此實(shí)際的 t 統(tǒng)計(jì)量變小，從而接受原假設(shè) ?i=0的可能性增大， 檢驗(yàn)就失去意義。 模型的預(yù)測(cè)失效 區(qū)間預(yù)測(cè)與參數(shù)估計(jì)量的方差有關(guān) ， 在方差有偏誤的情況下 ， 使得預(yù)測(cè)估計(jì)不準(zhǔn)確 ， 預(yù)測(cè)精度降低 。 三、自相關(guān)性的檢驗(yàn) 基本思路 ? 自相關(guān)性檢驗(yàn)方法有多種，但基本思路是相同的。 圖示法 由于殘差~ei 可以作為 i? 的估計(jì)，因此如果i?存在序列相關(guān)，必然會(huì)由殘差項(xiàng) ~e i 反映出來，因此可利用~ei 的變化圖形來判斷隨機(jī)項(xiàng)的序列相關(guān)性。 ? 回歸檢驗(yàn)法的優(yōu)點(diǎn)是： 一旦確定了模型存在自相關(guān)性，也就同時(shí)知道了相關(guān)的形式； 它適用于任何類型的自相關(guān)性問題的檢驗(yàn)。 （ 2）杜賓 瓦森（ DurbinWatson）檢驗(yàn)法 ? DW檢驗(yàn)是杜賓 （ ） 和 瓦森 (. Watson)于 1951年提出的一種檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法 。 Du r b i n 和 W a ts o n 假設(shè)：0:0??H ， 即i? 不存在一階自回歸；0:1??H ， 即i? 存在一階自回歸并構(gòu)如下造統(tǒng)計(jì)量： D We eei iiniin. .(~ ~)~???????12221 ( 2 . 5 . 5 )? ? 該統(tǒng)計(jì)量 的分布與出現(xiàn)在給定樣本中的 X值有復(fù)雜的關(guān)系，因此其 精確的分布很難得到 。 ? 檢驗(yàn)步驟 ①計(jì)算該統(tǒng)計(jì)量的值， ②根據(jù)樣本容量 n和解釋變量數(shù)目 k查 布表，得到臨界值 dL和 dU， ③按照下列準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的 ，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。 證明 ：展開 D. W . 統(tǒng)計(jì)量： D We e e eei i i iinininiin. .~ ~ ~ ~~?? ?? ?????????2121222212 ( 2 . 5 . 6 )當(dāng) n 較大時(shí)， ~ , ~ , ~e e eiiniiniin2212221??? ?? ? ? 大致相等，則 (2 . 5 . 6 ) 可以化簡(jiǎn)為： )1(2)~~~1(2..1221??????????niiniiieeeWD式中，??? ??????????niiniiiniiniiieeeeee22211221~~~~~~為一階自相關(guān)模型 ttt???? ??? 1 11 ??? ?的參數(shù)估計(jì)，如果存在完全一階正相關(guān) ， 即 ?=1， 則 .? 0 如果存在完全一階負(fù)相關(guān) ， 即 ?= 1， 則 .? 4 如果完全不相關(guān) ， 即 ?=0， 則 .?2 （ 1） 從判斷準(zhǔn)則看到 ， 存在一個(gè)不能確定的 ， 這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷 。 所以在實(shí)際應(yīng)用中 ， 對(duì)于自相關(guān)問題一般只進(jìn)行 。 ? 最常用的方法是 廣義最小二乘法 （ GLS: Generalized least squares）、 一階差分法 （ FirstOrder Difference)和 廣義差分法 (Generalized Difference)。 E E( ) ( )* *? ? ? ?? ? ? ?? ?D D1 1? ? ???? ???? ?? ?? ?D DD WDD D D DI1 11 2 11 2 12E ( )? ????? 于是，可以用 OLS法估計(jì)模型 ()，得 ? ( )* * * *? ? ? ??X X X Y1 YΩXXΩXYDDXXDDX11111111)()(???????????????? （ ) ? 這就是原模型 ()的 廣義最小二乘估計(jì)量 (GLS estimators)，是無偏的、有效的估計(jì)量。 ? 如果原模型存在完全一階正自相關(guān) ， 即在 ?i=??i1+?i 中 ， ?=
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1