作業(yè)7自相關(guān)作業(yè)-展示頁(yè)
2025-04-02 07:03本頁(yè)面
【正文】 （） R2=；d=模型B： t= （） （）式中，Y—?jiǎng)趧?dòng)份額；t—時(shí)間。B． 如果在模型A中存在序列相關(guān)而模型B中不存在，則前者存在序列相關(guān)的原因是什么？解：模型A： ；模型B：所以u(píng)t=b2*t^2+vt。C． 這個(gè)例子告訴我們?cè)谧韵嚓P(guān)的檢驗(yàn)中，d統(tǒng)計(jì)量有哪些用途？解：d統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)（杜賓瓦森檢驗(yàn)）不僅可以檢驗(yàn)一階自相關(guān)性，還可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷脑O(shè)定是否正確。廣義差分方程寫(xiě)成如下等價(jià)形式：Yt=B1(1ρ)+B2XtρB2Xt1+ρYt1+vt第一階段，德賓建議以Y作為應(yīng)變量，Xt 、Yt1 和Xt1作為解釋變量進(jìn)行回歸。第二階段，利用從第一階段中獲得的ρ對(duì)數(shù)據(jù)變換，并估計(jì)廣義差分方程。17．表107給出的1980~2006年間股票價(jià)格和GDP的數(shù)據(jù)。C．如果存在，用d值估計(jì)自相關(guān)參數(shù)ρ。解：舍去第一個(gè)觀測(cè)值： data y1 x1ls y1 c x1回歸結(jié)果為： t= () () 包括第一個(gè)觀
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