作業(yè)7自相關作業(yè)(參考版)
2025-03-27 07:03本頁面
【正文】 還應檢驗二階直到不再具有第k階不存在序列相關為止。你能得出什么結(jié)論？在變換后模型中還存在自相關嗎？你是如何知道的？解：從上述結(jié)果可以看出修正后的模型是否包含首項都存在自相關性，模型中對p的估計過于粗略；檢驗方法:（1）DW檢驗，如上題；（2）自回歸檢驗命令：data R0 R1 ； R0=resid ；R1=resid(1) ls r0 r1(一階回歸) scat r0 r1,看圖形是否有序列相關的趨勢。解：data r0 r1 ； r0=resid1 ；r1=resid1(1) ； ls r0 r1回歸結(jié)果為： 所以同（d）過程得：t= () () t= () () （1017）的形式，并對變換后的模型進行估計。利用估計的ρ值，估計廣義差分方程。解：因為,所以D．利用估計的ρ對數(shù)據(jù)變換，用OLS法估計廣義差分方程：1舍去第一個觀察值；2包括第一個觀察值。A．估計OLS回歸：Yt=B1+B2+Xt+ut解：回歸結(jié)果為：
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