多元線性回歸模型的區(qū)間估計-展示頁
2025-05-26 23:13本頁面
【正文】 stic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 在消費(fèi)模型中， Eviews軟件估計結(jié)果 給定 α=，查得 (19) = ，于是有： P( βGDPP + ) = P( βGDPP )= 在 消費(fèi)模型 例中 , 給定 ? = ， 查表得臨界值： (19) = 計算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 從回歸計算中已得到： 012?0?1?2? 12 3 , 36 .51? 21 3 , 61? 51 4 , 70SSS????????????3. 如何才能縮小置信區(qū)間？ ? 增大樣本容量 n，因?yàn)樵谕瑯拥臉颖救萘肯拢?n越大， t 分布表中的臨界值越小，同時，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差減??； ? 提高模型的擬合優(yōu)度 ，因?yàn)闃颖緟?shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差與殘差平方和呈正比，模型優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。X)1的分母的 |X39。 二、預(yù)測值的置信區(qū)間 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一個重要應(yīng)用是預(yù)測 ， 對模型 : ? ??Y X B 它可以是總體均值 E(Y0) 或個體 Y0的預(yù)測。 為了進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，還需求出預(yù)測值的置信區(qū)間 ,包括 E(Y0)和 Y0的 置信區(qū)間 。 利用構(gòu)造的 t 統(tǒng)計量，得到在給定 (1?) 的致信水平下 ，預(yù)測 Y0的 致信區(qū)間 ： 10 2 0 0 010 2 0 0? ? 1 ( )? ? 1 ( )Y t YYt????????? ? ? ???? ? ? ?X X X XX X X X000?( 1 )? eYYt t n k??? ? ?構(gòu)造統(tǒng)計量： Dependent Variable: CONSP Method: Least Squares Sample (adjusted): 1979 1999 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C GDPP CONSP(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum sq
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