多元線性回歸模型的區(qū)間估計(jì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 ? 應(yīng)該如何表達(dá)才是正確的？ ? 線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量是隨機(jī)變量，利用一次抽樣的樣本觀測(cè)值，估計(jì)得到的只是參數(shù)的一個(gè)點(diǎn)估計(jì)值。 為了進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，還需求出預(yù)測(cè)值的置信區(qū)間 ,包括 E(Y0)和 Y0的 置信區(qū)間 。 4. 如何縮小致信區(qū)間 ? 增大樣本容量 n，因?yàn)樵谕瑯拥臉颖救萘肯拢?n越大， t 分布表中的臨界值越小，同時(shí)，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差減??； ? 提高模型的擬合優(yōu)度 ，模型擬合優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。 食品消費(fèi)需求函數(shù)： Q：人均食品消費(fèi)支出； X：城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出； P0：城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出價(jià)格縮減指數(shù)； P1：城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出價(jià)格縮減指數(shù)； 31210Q A X P P ????1 2 3 0? ? ?? ? ?約束條件： 0 1 2 1 3 0l n l n l n l nQ X P P? ? ? ? ?? ? ? ? ?(*) 10 1 200l n l n l nXPQPP? ? ? ?? ? ? ?(**) 對(duì) 無約束 的食品消費(fèi)需求模型的估計(jì)結(jié)果 (1981~1994): Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Sample: 1981 1994 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LOG(X) LOG(P1) LOG(P0) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) β1+β2+β3= 對(duì) 受約束 的食品消費(fèi)需求模型的估計(jì)結(jié)果 (1981~1994): Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Sample: 1981 1994 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LOG(X/P0) LOG(P1/P0) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rs
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1