hausman檢驗與模型選擇統(tǒng)計量-文庫吧資料
2025-07-19 20:36本頁面
【正文】 可以是線性約束也可以是非線性約束。（提示：從RSS入手。思考題假設(shè)真實的模型為：，若遺漏變量，討論估計量的無偏性。換言之，模型選擇的標(biāo)準(zhǔn)為，上述各個模型選擇統(tǒng)計量具有較小的統(tǒng)計值。這些統(tǒng)計量也被稱為模型選擇統(tǒng)計量。其中，赤池（1970，1974）提出了有限預(yù)測誤差（FPE）和赤池信息準(zhǔn)則(AIC)；漢南（Hannan）和奎因（Quinn）的HQ準(zhǔn)則；許瓦茲準(zhǔn)則（SCHWARZ）；施巴塔準(zhǔn)則（Shibata）；賴斯準(zhǔn)則（RICE）；廣義交叉確認(rèn)準(zhǔn)則（GCV）等。近年來，若干模型選擇的標(biāo)準(zhǔn)相繼面世。模型選擇統(tǒng)計量我們知道，隨著模型中變量個數(shù)的增加，殘差平方和將減小，擬合優(yōu)度增加，但自由度減少。令，則H檢驗統(tǒng)計量為一個Wald統(tǒng)計量：可以證明得到。Hausman檢驗在原假設(shè)條件下，IV估計量與LS估計量都是一致的，而在備擇假設(shè)中，只有IV估計量是
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