hausman檢驗(yàn)與模型選擇統(tǒng)計(jì)量-在線瀏覽
2024-08-23 20:36本頁面
【正文】 度丟失兩個(gè)方面，是模型選擇中最常用的標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)所采用的的形式均為殘差平方和與具有懲罰意義的自由度因子（表征模型設(shè)定復(fù)雜度）的乘積。下表是關(guān)于各類不同標(biāo)準(zhǔn)的總結(jié)。SGMASQHQAICRICEFPESCHWARZGCVSHIBATA理想情況是，我們所設(shè)定的模型，在上述各科統(tǒng)計(jì)量中，與其他模型相比較，有著較小的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值。各個(gè)統(tǒng)計(jì)量的推導(dǎo)不作要求。若我們關(guān)心的不是回歸參數(shù)，而是的預(yù)測(cè)值，遺漏變量是否帶來偏誤？若是的線性函數(shù)，結(jié)論是怎樣的？證明：有約束的統(tǒng)計(jì)量絕不會(huì)比無約束的統(tǒng)計(jì)量大，加入約束條件不能提高模型的擬合優(yōu)度。）對(duì)一個(gè)常數(shù)、和的多元回歸結(jié)果如下：，＝8/60，模型滿足古典的假設(shè)條件，根據(jù)這些結(jié)果，檢驗(yàn)兩個(gè)斜率之和為1的假設(shè)。設(shè)，采用ML估計(jì)，有：則：故當(dāng)成立時(shí)，有：
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