hausman檢驗與模型選擇統(tǒng)計量(文件)
【正文】 變量個數(shù)的增加，殘差平方和將減小，擬合優(yōu)度增加，但自由度減少。其中，赤池（1970，1974）提出了有限預(yù)測誤差（FPE）和赤池信息準(zhǔn)則(AIC)；漢南（Hannan）和奎因（Quinn）的HQ準(zhǔn)則；許瓦茲準(zhǔn)則（SCHWARZ）；施巴塔準(zhǔn)則（Shibata）；賴斯準(zhǔn)則（RICE）；廣義交叉確認準(zhǔn)則（GCV）等。換言之，模型選擇的標(biāo)準(zhǔn)為，上述各個模型選擇統(tǒng)計量具有較小的統(tǒng)計值。（提示：從RSS入手。在和大樣本條件下，W遵從自由度等于約束個數(shù)的卡方分布。由于似然函數(shù)可以看成是給定樣本后，出現(xiàn)可能性的一種度量。由于為的極大似然估計，則：，可得：因此。此乃拉格朗日乘數(shù)檢驗：若成立，則；則可依據(jù)構(gòu)造檢驗統(tǒng)計量，得到給定顯著水平條件下的拒絕域。習(xí)題簡要闡述三個檢驗的基本思路。若成立，則也應(yīng)在0附近。分三種情形討論1．，
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1