【正文】 交易額減少或總交易對手減少、主要交易對手違約或破產(chǎn)。系統(tǒng)應支持用戶可以根據(jù)自身流動性壓力測試或銀監(jiān)會壓力測試要求，設置相應的壓力測試情景，計算壓力下流動性缺口、以及最短生存期等指標。能夠根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性風險管理政策設定流動性風險指標限額，系統(tǒng)應能夠定期監(jiān)測各種流動性指標是否在風險限額之內(nèi)，每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流缺口是否低18 / 36于現(xiàn)金流限額及時預警；限額指標應分層級設置，包括但不限于監(jiān)管層級與內(nèi)部管理層級，同時限額指標需能夠按幣種、機構(gòu)、業(yè)務條線等多維度計量管理，此外應支持限額修改調(diào)整。能夠支持外部市場環(huán)境變化（如法定存款準備金率變動、新股申購等）對短期現(xiàn)金流影響的預測分析。系統(tǒng)現(xiàn)金流錯配凈額計算應涵蓋表內(nèi)外所有資產(chǎn)及負債，并按幣種形成現(xiàn)金流量報告。（3）現(xiàn)金流分析與預測。（2）流動性缺口分析。能夠通過衡量某一時點上的靜態(tài)比例指標對流動性進行監(jiān)控和管理，并支持動態(tài)測算。流動性風險管理包括但不限于流動性比例管理、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析與預測、流動性限額管理、流動性壓力測試、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)管理等。（5）支付審批17 / 36行內(nèi)支付系統(tǒng)需通過與頭寸管理模塊交互進行支付審批，審批方式在頭寸管理模塊實現(xiàn)以下功能：根據(jù)支付系統(tǒng)傳送的交易信息審批是否支付，并把審批結(jié)果返回給支付系統(tǒng)。由于清算頭寸實時變化，為避免發(fā)生賬戶透支以及清算排隊情況的發(fā)生，系統(tǒng)根據(jù)實時情況以及頭寸核銷信息，提供對賬戶業(yè)務、變化幅度等信息的預警，通過統(tǒng)一視圖進行全面實時掌握，同時通過郵件、短信平臺、系統(tǒng)代辦事宜提醒，及時通知相關頭寸管理人員，進而提高流動性管理的時效性與自動化水平。（3）監(jiān)控與限額預警模塊全面監(jiān)控資金實時動態(tài)，并進行多維度限額設置，多層次、多角度預警。（2）核銷引擎該功能實現(xiàn)對頭寸預報的自動與手動核銷，為實時監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支持，從而讓上級行管理部門可隨時掌握下級行已預報業(yè)務的實際發(fā)生情況，方便上級行管理部門對當日剩余時間內(nèi)預計資金預期的判斷以及做出相應的規(guī)劃。系統(tǒng)通過每日預報情況與實際調(diào)撥情況的匯總分析實現(xiàn)對預報準確性的統(tǒng)計分析。實現(xiàn)頭寸預報自動報送與接收，有利于全行資金預算及時、準確，方便決策人員及時掌握全行頭寸動態(tài)，制定資金調(diào)度策略。同時通過對交易數(shù)據(jù)的核對，進一步實現(xiàn)資金營運的監(jiān)督與考核。（）建立資產(chǎn)負債管理報告（表）模板，設計董事會報告、資產(chǎn)負債管理委員會報告（表） 、16 / 36內(nèi)部管理報告（表） 、日常監(jiān)控報告（表）在內(nèi)的各項資產(chǎn)負債管理報告（表）的內(nèi)容、形式、頻率和報送范圍等。（）資產(chǎn)負債組合管理應能夠支持動態(tài)測算流動性風險指標和銀行賬簿利率風險指標，支持各類資產(chǎn)負債在區(qū)域、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品等多維度的限額分配和動態(tài)測算，支持應用本行實際數(shù)據(jù)提供業(yè)務板塊分析結(jié)果、總量結(jié)構(gòu)變化歸因分析結(jié)果、定價水平變化分析結(jié)果、業(yè)務集中度分析結(jié)果、利率風險狀況、流動性風險狀況、經(jīng)營模擬策略分析等。、資產(chǎn)負債經(jīng)營計劃制定（）建立多維度的資產(chǎn)負債組合管理透視功能，包括但不限于分行、條線、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、規(guī)模、期限、利率等。根據(jù)宏觀經(jīng)濟和監(jiān)管要求變化等影響，在此基礎上設計業(yè)務經(jīng)營的情景模擬方案，業(yè)務范圍包括存量業(yè)務、新增業(yè)務、滾動業(yè)務等。能夠支持對選定期間的資產(chǎn)、負債業(yè)務進行結(jié)構(gòu)比較，包括但不限于比上月、比上季、比年初、比上年同期。（）日常資產(chǎn)、負債組合分析。（二）業(yè)務需求描述、資產(chǎn)負債管理（）日常資產(chǎn)負債指標監(jiān)測。對本招標書中未具體涉及但我行為提升資產(chǎn)負債管理而增加的需求，在項目實施期內(nèi)，投標方應無條件配合我行滿足需求，確保項目達到我行預期效果。投標方要對每一點功能要求做點對點應答，不能滿足或采取其他變通或間接滿足的，需明確表示。十、源代碼和技術文檔要求 原則上要求投標方提供客制化開發(fā)部分源代碼和相關技術文檔，對于無法提供全部源代碼的投標方，投標方須提供可供二次開發(fā)的應用層源代碼，并提供保障系統(tǒng)上線后系統(tǒng)運行維護、行內(nèi)自主研發(fā)的解決方案，并進行運維、開發(fā)等培訓工作。（）培訓：說明解決方案中包括的對技術人員、終端用戶以及系統(tǒng)安全管理員等的培訓計劃。（）時間計劃：以周為單位列明項目實施各階段的時間計劃。、項目實施安排（）實施方法：簡要說明投標方的項目實施方法以及準備如何實施此項目。（）根據(jù)招標方業(yè)務現(xiàn)狀說明系統(tǒng)解決方案對招標方未來業(yè)務量增長的支持情況。、軟硬件配置建議書面說明解決方案中需要的所有硬件和軟件的類型版本、硬件系統(tǒng)的連接示意圖，并提供軟、硬件平臺架構(gòu)和配置要求說明。、技術規(guī)范滿足程度說明系統(tǒng)解決方案的物理和邏輯結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)產(chǎn)品的技術特點、與招標方其它應用系統(tǒng)的接口方式以及其他建設性意見和方案，并在不涉及知識產(chǎn)權問題前提下，提供相關源代碼。、系統(tǒng)架構(gòu)建議說明資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)在整個應用整體架構(gòu)中的地位，以及與其它系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)關系和接口的技術實現(xiàn)方式。、系統(tǒng)應很靈活地配置新業(yè)務，支持產(chǎn)品定制，業(yè)務功能和管理功能及系統(tǒng)配置提供高度參數(shù)化，方便靈活。、業(yè)務功能和管理功能及系統(tǒng)配置提供高度參數(shù)化，方便靈活。、提供完善的日志管理功能，以支持系統(tǒng)的維護和運作管理。（）系統(tǒng)一般查詢時間不大于秒。、系統(tǒng)提供性能測試、監(jiān)控和調(diào)優(yōu)功能，并闡述系統(tǒng)使用的性能測試、監(jiān)控和調(diào)優(yōu)的工具和方法，響應時間要求如下：（）系統(tǒng)登錄，打開、刷新頁面的響應時間在秒內(nèi)。、保證交易的不可否認性。、保證交易數(shù)據(jù)的完整性。五、安全管理要求、設計方案必須符合我行系統(tǒng)建設安全規(guī)范，具備完善的安全管理機制，保證系統(tǒng)的功能安全、網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全，保證系統(tǒng)長期、穩(wěn)定、可靠的運行。四、系統(tǒng)集成要求、方便快速地實現(xiàn)與銀行各業(yè)務系統(tǒng)的接口開發(fā)，提供資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)軟硬件的系統(tǒng)集成解決方案并負責實施。、應用系統(tǒng)應提供小時的技術實現(xiàn)方案。三、軟件要求、應用系統(tǒng)應基于開放式軟件平臺，充分考慮利用招標方現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫（支持主流的數(shù)據(jù)庫，比如） 、中間件、 應用服務器軟件、防火墻等產(chǎn)品。支持主流的操作系統(tǒng)，比如。、用戶管理：有不同類型的操作用戶和管理用戶，按不同的數(shù)據(jù)級別或權限使用系統(tǒng)。、數(shù)據(jù)維護：提供后臺數(shù)據(jù)庫維護界面，以便維護人員對非常規(guī)性數(shù)據(jù)更正和維護需求進行后臺數(shù)據(jù)庫維護工作，并對維護人員操作內(nèi)容進行審計，操作記錄寫入審計庫備查。圖形界面程序必須提供幫助鍵，便于用戶了解應用的使用方法。、可用性：應用程序必須參數(shù)化，可通過界面或配置文件修改程序關鍵參數(shù)。系統(tǒng)出現(xiàn)異常時提供圖像、聲音和短信告警等多種告警方式。涉外前置服務器必須通過中間件或中轉(zhuǎn)程序形式訪問主機數(shù)據(jù)庫，禁止在?；饏^(qū)直接訪問招標方內(nèi)網(wǎng)任何數(shù)據(jù)庫服務器。對敏感數(shù)據(jù)必須加密保存。、安全性：實現(xiàn)系統(tǒng)的用戶身份認證、交易的保密性、交易的數(shù)據(jù)完整性以及交易的不可否認性。、運行管理：提供日常運行監(jiān)控和完整的系統(tǒng)維護管理的方案，提供圖形化交易日志收集、審計和分析系統(tǒng)進行系統(tǒng)問題查找。、數(shù)據(jù)備份：應提供各類業(yè)務和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份、恢復和快速檢索方案。、系統(tǒng)容量：目前招標方擁有個人客戶數(shù)萬左右，企業(yè)客戶萬左右。、數(shù)據(jù)一致性：在任何異常和故障情況下，一個交易對數(shù)據(jù)庫的所有更新或是全部完成，或是沒有執(zhí)行，不能有中間結(jié)果，保證交易的完整性。、遵循標準：遵循、 、 、 、 、 、 、 、等業(yè)界主流標準。同時應統(tǒng)籌考慮與行方原有相關系統(tǒng)（如核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等）的對接，并根據(jù)本行的業(yè)務需求進行客戶化改造，統(tǒng)計分析類報表采用行里統(tǒng)一的工具進行開發(fā)。一、 總體要求系統(tǒng)架構(gòu)：招標方計劃建設一個資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)，包括資產(chǎn)負債組合分析、日間頭寸管11 / 36理、流動性風險管理、銀行賬簿利率風險管理、匯率風險管理等功能模塊。第三節(jié) 技術規(guī)范投標方要對每一點要求做點對點應答，不能滿足或采取其他變通或間接滿足的，需明確表示。（四）如系統(tǒng)出現(xiàn)故障，中標人在接到我行的報障電話后的小時內(nèi)作出響應，予以解決問題。中標人有責任承諾使中標人的系統(tǒng)達到以上目標。如招標方認為投標方安排的項目開發(fā)人員不能勝任或不適合本項目的開發(fā)工作，招標方應無條件予以更換。 《主要技術與管理人員一覽表》所列人員應為項目主要成員，投標方在本項目實施過程中應保持人員的穩(wěn)定性，投標方承諾未征得招標方書面同意情況下，不得隨意更換該表中所列項目經(jīng)理及核心骨干人員。實施團隊需配備至少一個駐場專職測試人員，要求具有年（含）以上資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)測試經(jīng)驗。實施團隊核心開發(fā)成員人（含）以上，且具有年（含）以上金融行業(yè)軟件開發(fā)項目實施經(jīng)驗（請?zhí)峁┳C明材料） 。、本項目的需配置至少個咨詢顧問，咨詢顧問必須具有年（含）以上工作經(jīng)驗，其中自年年商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)（需包含日間頭寸管理功能）系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗不少于個。第三階段：完成資產(chǎn)負債管理分析及計劃功能模塊。第一階段：完成日間頭寸管理及流動性風險管理功能模塊。要求中標人通過培訓、參與開發(fā)以及其它我行認為合適的方式實現(xiàn)資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)后續(xù)開發(fā)維護的技能轉(zhuǎn)移。建設銀行賬簿利率風險計量系統(tǒng)，采用靜態(tài)模擬、動態(tài)模型等多種方法計量經(jīng)濟價值和收益變化，有效評估各種利率沖擊情景和壓力情景的潛在影響，識別并計量銀行賬簿利率風險，該系統(tǒng)應能根據(jù)監(jiān)管要求對內(nèi)部風險參數(shù)進行限制或調(diào)整。根據(jù)《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》文件要求，商業(yè)銀行需建立完善的流動性風險信息管理系統(tǒng)，可實現(xiàn)的主要功能有：準確、及時地計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況，滾動預測未來流動性風險，計算流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標；按設定的期限計算現(xiàn)金流及期限錯配情況，監(jiān)測日間流動性狀況，每日計算各個設定時間段的現(xiàn)金流入、流出和缺口，支持對設定金額資金流動的實時監(jiān)控；區(qū)分幣種、法人及集團和機構(gòu)及業(yè)務條線；支持流動性風險限額控制，支持監(jiān)測優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)、融資抵質(zhì)押品的監(jiān)測；支持在不同假設情景下實施壓力測試等。投標方有前款第至項情形的，不予退還保證金并終止日后參與招標方采購項目的資格；涉嫌犯罪的，移送司法機關查處。二、招標方遵照公平、公正、科學合理的評審原則，嚴格按照采購文件的要求和條件進行評標，平等地對待所有投標方，綜合分析投標方的各項指標擇優(yōu)選擇，而不以單項指標的優(yōu)劣評選出成交方，亦不承諾最低價格方為成交方。請合理安排講解、演示與答疑時間。三、投標方現(xiàn)場講解內(nèi)容應包括（一）投標方資質(zhì)和履約能力（二）解決方案的合理性、先進性、擴展性和前瞻性以及對需求的滿足程度（三）投標方的集成和應用開發(fā)能力，簡單介紹平臺架構(gòu)以及二次開發(fā)平臺（四）項目實施的時間計劃、安排及人員情況（五）售后服務等。第三節(jié) 述標一、招標方將組織相關業(yè)務及技術人員聽取投標方關于項目建設和實施方案的講解、系統(tǒng)演示。四、投標文件遞交地點：廣州市天河區(qū)珠江東路號廣州銀行大廈樓招標方將在現(xiàn)場對投標人進行資質(zhì)審核。報價表格未單獨密封的視為無效。其中報價文件須單獨密封，不得與其他文件裝訂在一起。第三部分 采購流程第一節(jié) 投標文件遞交一、投標方必須在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)參加采購。原則上要求投標方提供全部客制化開發(fā)部分的源代碼，對于無法提供全部源代碼的投標方，投標方須提供保障系統(tǒng)上線后系統(tǒng)運行維護、自主研發(fā)的解決方案。第五節(jié) 關于知識產(chǎn)權系統(tǒng)軟件、通用軟件必須具有在中國境內(nèi)的合法使用權或版權的正版軟件，所開發(fā)的應用軟件的知識產(chǎn)權和專利權屬本行所有，涉及到第三方提出侵權或知識產(chǎn)權的起訴及支付版稅等費用由投標方承擔所有責任及費用。以上文件以及其他資料一旦遞交，將由招標方留存，不論貴投標方最終是否入圍，均不予退回。（二）投標方應在采購書指定日將密封的投標文件送達采購書指定地點。三、投標文件的遞交（一）投標方準備投標文件份正本、份副本、份電子文檔、份報價文件；所有文件裝訂成冊，密封后加蓋單位公章，同時在封面標明單位名稱和“正本” 、 “副本”或“電子文檔” 、 “報價文件”字樣。（二）報價應包含投標方履行本文件所列所有義務所需的一切費用，包括：、資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)運行、開發(fā)、客戶化實施服務，管理平臺和工具軟件費用；、針對本采購文件所列目標、業(yè)務需求和技術要求進行現(xiàn)場、非現(xiàn)場實施的費用；、至少一年應用軟件維護費（含三個人月（一月人日）的新增工作量） ；、培訓費用，包括為招標方業(yè)務人員、技術人員和支持人員全部培訓費用；、稅費及其它費用。二、報價（一）報價幣種為人民幣，報價應為包含增值稅額的含稅價。（十一）廣州銀行業(yè)務往來廉潔承諾書（附件） 。（七）項目測試和驗收方案；