商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理(1)-文庫吧資料
2025-01-16 13:59本頁面
【正文】 協(xié)議時商定，在將來的某一個特定日期，按照規(guī)定的貨幣、金額和期限、利率進行交割的一種協(xié)議。因此持續(xù)期管理也不可能完全精確地預(yù)測利率風(fēng)險程度。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 持續(xù)期缺口的管理 將上式整理近似為： 表明對于固定收入的金融工具而言，市場利率與金融工具的現(xiàn)值呈反方向變動關(guān)系。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 持續(xù)期的計算 將上式整理得： 表明 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 持續(xù)期缺口管理 持續(xù)期缺口管理就是銀行通過調(diào)整資產(chǎn)與負債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對銀行凈值有利的久期缺口策略來規(guī)避銀行資產(chǎn)與負債的總體利率風(fēng)險。 利率波動周期與資金缺口管理 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 持 續(xù) 期 持續(xù)期（ Duration）也稱為久期，是指固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流入量的加權(quán)平均時間。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 缺口的管理 資金缺口管理是銀行在對利率進行預(yù)測的基礎(chǔ)上，調(diào)整計劃期利率敏感性的資產(chǎn)與負債的對比關(guān)系，規(guī)避利率風(fēng)險或從利率風(fēng)險中提高利潤水平的方法。 一般而言，銀行的資金缺口絕對值越大，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險也就越大。 當(dāng)利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負債時，資金缺口為正值；當(dāng)利率敏感資產(chǎn)小于利率敏感負債時，資金缺口為負值；當(dāng)利率敏感資產(chǎn)等于利率敏感負債時，資金缺口為零。 第九章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理 第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險及其管理 缺口的衡量 利率風(fēng)險成為商業(yè)銀行經(jīng)營的主要風(fēng)險，對利率風(fēng)險的的管理成為銀行管理的主要內(nèi)容。 該理論認為，銀行在存貸款業(yè)務(wù)之外，可以開拓多樣化的金融服務(wù)領(lǐng)域，如期貨、期權(quán)等多種衍生金融工具的交易。 第九章第一節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論與發(fā)展 資產(chǎn)負債外管理理論的發(fā)展階段 資產(chǎn)負債外管理理論主張銀行應(yīng)從正統(tǒng)的負債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外去開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開辟新的盈利源泉。銀行應(yīng)對資產(chǎn)負債兩方面業(yè)務(wù)進行全方位、多層次的管理，保證資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整的及時性、
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