【正文】 多維度計(jì)量存量業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)的流動(dòng)性缺口；支持基于本金、本息合計(jì)的流動(dòng)性缺口計(jì)算；支持在對(duì)歷史數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上對(duì)客戶行為（貸款提前還款、活期存款沉淀、存款提前支取、滾存等）和新業(yè)務(wù)進(jìn)行情景假設(shè)，預(yù)測(cè)其對(duì)現(xiàn)金流的影響，支持基于客戶行為的靜態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口和基于客戶行為和新業(yè)務(wù)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)流動(dòng)性缺口。（3）現(xiàn)金流分析與預(yù)測(cè)。靜態(tài)現(xiàn)金流分析：將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計(jì)入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯(cuò)配凈額，并通過累計(jì)方式計(jì)算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額。系統(tǒng)現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額計(jì)算應(yīng)涵蓋表內(nèi)外所有資產(chǎn)及負(fù)債，并按幣種形成現(xiàn)金流量報(bào)告。動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流分析：系統(tǒng)應(yīng)該考慮客戶行為對(duì)現(xiàn)金流的影響，包括貸款的提前還款、存款的提前支取、存款的到期轉(zhuǎn)存、活期存款的沉淀和新增業(yè)務(wù)等因素，形成動(dòng)態(tài)的現(xiàn)金流分析報(bào)告。能夠支持外部市場(chǎng)環(huán)境變化（如法定存款準(zhǔn)備金率變動(dòng)、新股申購(gòu)等）對(duì)短期現(xiàn)金流影響的預(yù)測(cè)分析。（）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理。能夠根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)限額，系統(tǒng)應(yīng)能夠定期監(jiān)測(cè)各種流動(dòng)性指標(biāo)是否在風(fēng)險(xiǎn)限額之內(nèi)，每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流缺口是否低18 / 36于現(xiàn)金流限額及時(shí)預(yù)警；限額指標(biāo)應(yīng)分層級(jí)設(shè)置，包括但不限于監(jiān)管層級(jí)與內(nèi)部管理層級(jí)，同時(shí)限額指標(biāo)需能夠按幣種、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線等多維度計(jì)量管理，此外應(yīng)支持限額修改調(diào)整。（）流動(dòng)性壓力測(cè)試。系統(tǒng)應(yīng)支持用戶可以根據(jù)自身流動(dòng)性壓力測(cè)試或銀監(jiān)會(huì)壓力測(cè)試要求，設(shè)置相應(yīng)的壓力測(cè)試情景，計(jì)算壓力下流動(dòng)性缺口、以及最短生存期等指標(biāo)?？蓞⒖嫉牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景。包括但不限于來自銀行間市場(chǎng)的同業(yè)批發(fā)性融資來源急劇減少、各類存款類資金（零售存款、對(duì)公存款、同業(yè)存款）大幅流失、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)（如國(guó)債、政策性金融債等）融資期限縮短價(jià)格下跌或融資折扣率上升、交易對(duì)手要求追加保證金或擔(dān)保、交易對(duì)手的可交易額減少或總交易對(duì)手減少、主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)。對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目需考慮到期貸款未按期償還比率上升（客戶貸款違約率壓力參數(shù)設(shè)定時(shí)充分區(qū)分“信用卡業(yè)務(wù)” 、 “對(duì)公業(yè)務(wù)” 、 “零售業(yè)務(wù)” ，區(qū)分“自營(yíng)業(yè)務(wù)” “聯(lián)合業(yè)務(wù)”等） 、信用債違約率上升、同業(yè)投資違約率上升等情況。表外業(yè)務(wù)應(yīng)考慮資管新規(guī)影響下理財(cái)滾動(dòng)募集資金量下降、承諾類業(yè)務(wù)墊款以及小額貸款（含信用卡）額度使用率上升的假設(shè)情景。 以及復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對(duì)流動(dòng)性的損耗、信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升、控股股東、分行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的影響、多個(gè)市場(chǎng)突然出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭、外匯可兌換性以及進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的限制、中央銀行融資渠道的變化、銀行支付結(jié)算系統(tǒng)突然崩潰等，并支持壓力測(cè)試方案變更及新業(yè)務(wù)模擬下壓力測(cè)試結(jié)果輸出。（）優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)、其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)以及融資抵質(zhì)押品的管理。包括定義管理、規(guī)模、期限、結(jié)構(gòu)分析、變現(xiàn)能力測(cè)試等。、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理（）利率走勢(shì)及監(jiān)測(cè)分析能夠通過數(shù)據(jù)接口自動(dòng)加載市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并支持按幣種分析市場(chǎng)利率的每月走勢(shì)，提供其相關(guān)的歷史利率走勢(shì)報(bào)表；能夠支持按區(qū)域、幣種、產(chǎn)品、行業(yè)、業(yè)務(wù)類型（包括存量、新增業(yè)務(wù)） 、利率浮動(dòng)方式等多維度對(duì)各機(jī)構(gòu)分行匯總利率執(zhí)行情況及利率浮動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（）重定價(jià)缺口分析能夠靈活、方便、準(zhǔn)確地定義可重新定價(jià)的生息資產(chǎn)和付息負(fù)債，支持按賬簿類型、幣種、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品、自定義期限計(jì)算重定價(jià)缺口，包含各項(xiàng)表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)，支持不同市場(chǎng)環(huán)境和客戶行為變化對(duì)重定價(jià)缺口的影響。（）久期缺口分析能夠準(zhǔn)確計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債的到期日的時(shí)間和價(jià)值，且在此基礎(chǔ)上正確計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債的久期，進(jìn)行久期缺口分析。支持對(duì)關(guān)鍵利率久期的計(jì)量，關(guān)鍵利率久期是針對(duì)收益率曲線上一個(gè)特定點(diǎn)的波動(dòng)的利率敏感性指標(biāo)。19 / 36（）利息收入模擬分析能夠分析表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的凈利差、凈息差、存貸利差的變動(dòng)趨勢(shì)；能夠支持對(duì)市場(chǎng)利率、法定利率可能發(fā)生的收益率曲線的變動(dòng)進(jìn)行模擬，計(jì)算由于收益率曲線變動(dòng)而引起的凈利息收入的變動(dòng)；能夠預(yù)測(cè)未來新增業(yè)務(wù)可能帶來的凈利息收入。（）利率風(fēng)險(xiǎn)限額管理能夠根據(jù)監(jiān)管要求和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策設(shè)定利率風(fēng)險(xiǎn)限額及預(yù)警。限額指標(biāo)應(yīng)分層級(jí)設(shè)置，至少包括監(jiān)管層級(jí)與內(nèi)部管理層級(jí)，包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、價(jià)值指標(biāo)等，如業(yè)務(wù)量、利率敏感性缺口比率、凈利息收入變化值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化值、個(gè)月利率敏感性缺口限額等。（）建立標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量框架上的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系、情景模擬和壓力測(cè)試根據(jù)最新監(jiān)管要求，建立標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量框架，支持準(zhǔn)確計(jì)量缺口風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)水平，如頭寸定義及劃分、經(jīng)濟(jì)價(jià)值計(jì)量等；設(shè)置不同利率情景假設(shè)模式；利率情景應(yīng)盡可能全面，涵蓋缺口風(fēng)險(xiǎn)（包括收益率曲線平行移動(dòng)和形狀變化） ；客戶行為假設(shè)包括活期沉淀、貸款提前還款、存款提前支取、定期滾存等；動(dòng)態(tài)交易模擬假設(shè)，如存量業(yè)務(wù)、增量業(yè)務(wù)變化等。匯率風(fēng)險(xiǎn)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過報(bào)表功能根據(jù)現(xiàn)有的外匯頭寸，按幣種及產(chǎn)品計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，并匯總成多維度報(bào)表進(jìn)行展現(xiàn)。同時(shí)系統(tǒng)提供匯率假設(shè)功能，可以模擬某一幣種匯率上升或下降時(shí)，所產(chǎn)生的外匯敞口風(fēng)險(xiǎn)等。、客戶行為建模分析 系統(tǒng)實(shí)施商需根據(jù)本行實(shí)際數(shù)據(jù)完成活期存款模型和存貸款的提前償付模型、表外授信支取等相關(guān)業(yè)務(wù)的建模工作，用于系統(tǒng)應(yīng)用，并撰寫相關(guān)分析報(bào)告。模型應(yīng)涵蓋目前銀行業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的先進(jìn)模型及功能，并能滿足監(jiān)管要求。相關(guān)模型建立后，需交付相關(guān)模型的計(jì)算方法和相關(guān)參數(shù)選取的方法。（3）其他功能描述 、報(bào)表功能需求（）報(bào)表生成系統(tǒng)需支持按照業(yè)務(wù)要求，根據(jù)表樣生成報(bào)表。各類報(bào)表能在秒內(nèi)查詢出結(jié)果，在報(bào)表生成以后，系統(tǒng)允許用戶在線進(jìn)行報(bào)表輸出結(jié)果的瀏覽。系統(tǒng)可提供報(bào)表的多維分析（業(yè)務(wù)條線，壓力情景，新業(yè)務(wù)模擬，產(chǎn)品層級(jí)、幣種等）并支持?jǐn)?shù)據(jù)的下鉆和透視，即可以通過預(yù)先設(shè)置的維度進(jìn)行報(bào)表的進(jìn)一步展現(xiàn)。（）報(bào)表手工錄入20 / 36若系統(tǒng)無法采集部分?jǐn)?shù)據(jù)，則需系統(tǒng)提供手工錄入功能，以保證報(bào)表的完整性。（）報(bào)表展現(xiàn)和打印在選擇報(bào)表名稱，選定機(jī)構(gòu)、幣種等選項(xiàng)后，點(diǎn)擊系統(tǒng)中“查詢”按鈕，報(bào)表能夠按照表樣進(jìn)行展現(xiàn)。（）報(bào)表導(dǎo)出系統(tǒng)能導(dǎo)出根據(jù)查詢結(jié)果展現(xiàn)的報(bào)表，報(bào)表應(yīng)支持格式導(dǎo)出。（5）報(bào)表類型 以資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)為核心的相關(guān)信息系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)表，特別是用于支持資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告的更細(xì)粒度的報(bào)表。主要報(bào)表包括但不限于：資產(chǎn)負(fù)債表（基礎(chǔ)情景） 風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)報(bào)表利息收支明細(xì)表（基礎(chǔ)情景） 分布概率明細(xì)報(bào)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)明細(xì)表 流動(dòng)性覆蓋率表流動(dòng)性缺口明細(xì)報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 凈穩(wěn)定資金比率表流動(dòng)性缺口分析報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 超額備付金率表流動(dòng)性缺口率表 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表利率重定價(jià)缺口報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 損益分析報(bào)表利率重定價(jià)缺口分析報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 存貸款比率表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 最大十戶存款比例表經(jīng)濟(jì)價(jià)值與久期報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 存貸款期限結(jié)構(gòu)表核心負(fù)債依存度表 三因素分析報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)功能（）數(shù)據(jù)權(quán)限按總行，各業(yè)務(wù)條線，附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限?？傂袚碛凶罡邤?shù)據(jù)權(quán)限，各業(yè)務(wù)條線，附屬機(jī)構(gòu)僅能訪問自有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。（）手工補(bǔ)錄數(shù)據(jù)部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為手工維護(hù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提供輸入界面。（）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要求基礎(chǔ)明細(xì)數(shù)據(jù)保存?zhèn)€月數(shù)據(jù)；21 / 36用于生成報(bào)表結(jié)果的數(shù)據(jù)至少保存年；報(bào)表結(jié)果需至少保存月末結(jié)果，并至少保存過去年結(jié)果；（）數(shù)據(jù)檢查要求設(shè)立自動(dòng)化總分核對(duì)功能。主要用于核對(duì)科目匯總層級(jí)總帳數(shù)據(jù)與上游系統(tǒng)落地?cái)?shù)據(jù)，按照資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)初步加工后數(shù)據(jù)，比如在分戶賬上加上產(chǎn)品冊(cè)信息等，進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)實(shí)際開始進(jìn)行計(jì)算聚合后的數(shù)據(jù)。建立總分核對(duì)程序進(jìn)行完整性檢查：源系統(tǒng)向資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)，需將明細(xì)數(shù)據(jù)按照科目碼，機(jī)構(gòu)，貨幣匯總，并與總賬的同機(jī)構(gòu)，貨幣和科目碼的金額進(jìn)行總分核對(duì)的校驗(yàn)，總賬和分戶賬的核對(duì)需要以總賬為基礎(chǔ)，包含數(shù)據(jù)日所有的總賬金額。該核對(duì)為系統(tǒng)處理后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬核對(duì)程序。、文檔與培訓(xùn)需求投標(biāo)方需向招標(biāo)方提供正式培訓(xùn)材料與制度文檔，包含但不限于系統(tǒng)操作指南、管理辦法、各崗位職責(zé)、報(bào)銷指引、操作流程手冊(cè)等書面交付物。投標(biāo)公司提交的文檔至少包括：系統(tǒng)配置說明書、系統(tǒng)需求說明書、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)驗(yàn)收與測(cè)試報(bào)告、系統(tǒng)培訓(xùn)報(bào)告、系統(tǒng)使用手冊(cè)、系統(tǒng)開發(fā)手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)、系統(tǒng)技術(shù)支持方案、其他文檔。同時(shí)，為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，投標(biāo)公司應(yīng)完成三場(chǎng)以上、共計(jì)小時(shí)以上現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，針對(duì)業(yè)務(wù)人員、管理人員、高級(jí)管理層開展多層次培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)由咨詢專家和項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)完成。具體培訓(xùn)要求包括：制定詳細(xì)的項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，包括確定項(xiàng)目培訓(xùn)時(shí)間、確定項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容、確定項(xiàng)目培訓(xùn)資料。應(yīng)確保我行各層級(jí)人員熟悉掌握資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)操作步驟、系統(tǒng)原理、結(jié)果應(yīng)用等一系列知識(shí)和技能，保證項(xiàng)目的最終培訓(xùn)效果。22 / 36附件：聲明函廣州銀行股份有限公司：根據(jù)貴方《廣州銀行資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目》的采購(gòu)邀請(qǐng)，我方提供相關(guān)文件并做出以下承諾和說明：一、提交下列文件正本份、副本份與正本內(nèi)容相同的電子文檔(光盤)份、報(bào)價(jià)文件份，包括： （一）按采購(gòu)文件規(guī)定需要提交的全部文件；（二）資格審查文件和證明文件；二、投標(biāo)方宣布同意如下：（一）全部工期為日歷天。（二）投標(biāo)方將按采購(gòu)文件的規(guī)定履行合同責(zé)任和義務(wù)。（三）投標(biāo)方已詳細(xì)閱讀全部采購(gòu)文件，包括修改文件（如有的話）以及全部參考資料和有關(guān)附件。我們完全理解并同意放棄對(duì)這方面有不明及誤解的權(quán)利。（四）投標(biāo)方同意提供與采購(gòu)有關(guān)的一切數(shù)據(jù)或資料，完全理解招標(biāo)方不一定要接受最低價(jià)成交。（五）投標(biāo)方保證向招標(biāo)方提供的產(chǎn)品及其安裝的軟件與任何第三方發(fā)生的專利權(quán)、版權(quán)和使用權(quán)糾紛完全由我方自行負(fù)責(zé)而與招標(biāo)方無關(guān)；我方承諾對(duì)因以上糾紛給招標(biāo)方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。三、投標(biāo)方保證投標(biāo)文件中所有關(guān)于參與采購(gòu)資格的文件，證明陳述均是真實(shí)的、準(zhǔn)確的。若有違背，投標(biāo)方愿意承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切后果。投標(biāo)方名稱（蓋章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍ê炞郑菏跈?quán)委托人（簽字）：郵政編碼：電話：傳真：日期：年月日23 / 36附件：報(bào)價(jià)文件 投標(biāo)方名稱：一、 報(bào)價(jià)匯總表 [貨幣單位：人民幣元]序號(hào) 名稱 報(bào)價(jià) 備注基礎(chǔ)平臺(tái)費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用??? ??????小寫合計(jì)大寫系統(tǒng)免費(fèi)維護(hù)期 年。期滿后，每年度系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用為項(xiàng)目總報(bào)價(jià)的 （不高于）二、 開發(fā)人月單價(jià)報(bào)價(jià) [貨幣單位：人民幣元]序號(hào) 名稱 報(bào)價(jià) 備注初級(jí)人員學(xué)歷和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求為大專兩年（含）以上，本科一年（含）以上中級(jí)人員學(xué)歷和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求為大專四年（含）以上，本科三年（含）以上高級(jí)人員學(xué)歷和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求為本科六年（含）以上報(bào)價(jià)須知：、投標(biāo)方所提供的報(bào)價(jià)項(xiàng)目需包含系統(tǒng)開發(fā)集成費(fèi)用、管理平臺(tái)和工具軟件費(fèi)用、系統(tǒng)集成實(shí)施費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用以及稅費(fèi)等。、以上報(bào)價(jià)應(yīng)滿足項(xiàng)目招標(biāo)書要求，為系統(tǒng)調(diào)試安裝完畢的最終優(yōu)惠價(jià)。如在此價(jià)格上發(fā)現(xiàn)有缺項(xiàng)，投標(biāo)方負(fù)責(zé)承擔(dān)并免費(fèi)提供。、后續(xù)功能點(diǎn)以及人月單價(jià)報(bào)價(jià)自采購(gòu)截止之日起有效期為年。投標(biāo)人（蓋章）： 投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托人（簽名）：日期： 年 月 日24 / 36附件:商務(wù)條款偏離表序號(hào) 采購(gòu)文件條目號(hào) 采購(gòu)文件的商務(wù)條款要求 投標(biāo)文件的應(yīng)答 說明 25 / 36附件:法定代表人授權(quán)書廣州銀行:本授權(quán)書聲明： 公司是中華人民共和國(guó)合法企業(yè)， （法定代表人姓名、職務(wù)）代表本公司授權(quán)委托 ( 被授權(quán)人姓名 )代表我公司全權(quán)辦理 ( 工程項(xiàng)目名稱 ) 的采購(gòu) 、簽約、合同的執(zhí)行、完成和糾紛處理等一切有關(guān)事務(wù) , 并簽署全部有關(guān)的文件、協(xié)議及合同。我公司對(duì)授權(quán)人的簽名負(fù)全部責(zé)任。本授權(quán)書于簽