負債管理(商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營-文庫吧資料
2025-01-24 09:46本頁面
【正文】 但是因為此次保值貼息只針對三年期定期存款，因此利率的調(diào)整也同時改變了當時的存款期限格局。 以 1989年第四季度到期的三年定期存款為例，從 1988年 9月 l0日（開始實行保值貼補政策的時間）到存款人取款這段時間內(nèi)的 總名義利率為 ％， 而這段時間內(nèi)的通貨膨脹率，如果按照 1989年的全國商品零售物價上漲率來計算的話，僅為 %，因此 實際利率為 ％。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 季度 掛牌年利率 通貨膨脹補貼率 總名義利率 表 中國的銀行系統(tǒng) 對三年定期存款的保值率 （ %） 其中總名義利率等于掛牌年利率和通貨膨脹補貼之和。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 在 1988年，中國的通貨膨脹率高達 ％，而當時銀行存款的利率遠遠低于物價上漲率，所以在 1988年的前三個季度，居民在銀行的儲蓄不僅沒給存款者帶來收入，就連本金的實際購買力也在日益下降。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 其他 定 價 法 市場滲透定價法 一家銀行希望在較短的時間內(nèi)迅速占領(lǐng)較大的市場份額。 計算當存款為多少時，銀行可獲得最大的利潤。 銀行估計，如果提供 %的利率，可籌集存款 300萬元； 提供 3%的利率可籌集存款 350萬； 提供 %的利率可籌集存款 400萬元； 提供 4%的利率可增加存款 450萬。 通過 %的存款利潤吸收資金，再以 10%的貸款利率貸出，銀行可以得到最大利潤。這時總利潤達到 。 請問銀行的存款規(guī)模擴張到什么程度可以獲得最大限度的利潤？ 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 % 邊際成本 =% 50 7% 25 = = 2 邊際成本率 =2/25=8% 總收益 TR=存款量邊際收益率 =50 10%=5 總成本 TC=存款量存款利率 =50 %= 利潤 == 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 存款 利率（ %） 存款量 利息 成本 邊際 成本 新增 資金 邊際成本率（ %） 邊際收益率（ %） 利潤額 （萬元） 25 1 . 75 25 7 10 0 . 75 7 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 25 8 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 5 8 .5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 5 9 .0 125 11 . 25 2 . 75 25 11 10 1 . 25 ?該方法有助于銀行經(jīng)理合理確定存款利率，決定存款規(guī)模可以擴大到什么程度，并作為貸款定價基礎(chǔ)。 邊際成本 MC ＝總成本的變動 ＝ 新利率 以新利率 籌集 — 舊利率 以舊利率籌集 到的總資金 到的總資金 邊際成本率 ＝ 總成本變動額 / 新增資金額 在存款的邊際成本定價法下，商業(yè)銀行可以投資于邊際收益大于邊際成本率的項目 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 例題 ：某銀行通過 7%的存款利率吸收了 25萬美元的新存款， 銀行估計， 如果提供 %的利率，可籌集存款 50萬美元； 如果提供 8%的利率，可籌集存款 75萬美元； 如果提供 %的利率，可籌集存款 100萬美元； 如果提供 9%的利率，可籌集存款 125萬美元。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 成本加利潤存款定價法 要求：精確計算每種存款的成本（成本率） （ 1）計算每種資金來源的成本率（需考慮儲備要求） （ 2）將每一成本率乘以該種資金來源占銀行資金的 相對比重 （ 3）加總各項乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 成本加利潤存款定價法 例題 : 假設(shè)一家銀行要籌集 4億元的資金，各籌資方式及有關(guān)數(shù)據(jù)如下： 籌資方式 活期存款 定期與儲蓄存款 貨幣市場籌集 股權(quán)資本 籌資金額 1億 2億 成本率 10% 11% 11% 22% 準備率 15% 5% 2% 該銀行的加權(quán)平均資金成本是多少？ 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 成本加利潤存款定價法 該銀行的加權(quán)平均資金成本 =1/4 10%/（ 115%） +2/4 11%/（ 15%） + 11%/（ 12%） + 22% = =% 該方法可以使銀行管理層估算不同籌資方案對資金成本的影 響，從而進行有把握的定價。 第二節(jié) 存款的定價 一、銀行存款定價與經(jīng)營目標的關(guān)系 存款價格 的變動 銀行存貸利差 銀行存款 數(shù)量和構(gòu)成 客戶關(guān)于其持有 存款的數(shù)量和 組合的決策 銀行利 潤率和 銀行 存貸款 的增長 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款服務(wù)相對于客戶的價值，以及與某些“特殊”客戶的關(guān)系； 開發(fā)以及提供存款服務(wù)的成本； 這個服務(wù)的吸引力是廣泛還是狹窄； 競爭對手的類似服務(wù)的定價； 銀行所期望控制的市場的范圍； 服務(wù)成本可能在其他成本中被吸收； 此項服務(wù)的提供是否要求資本支撐，成本內(nèi)容的基礎(chǔ)問題。既要提供 足夠高的利息回報以吸引和留住資金，又必須避免過高利率 侵蝕銀行利潤。 存 款 的 穩(wěn) 定 性 第一節(jié) 存款的種類和構(gòu)成 五、存款的結(jié)構(gòu) 核心存款 易變性存款 對市場利率變動和外部經(jīng)濟因素變化反應(yīng) 不敏感 對市場利率變動和外部經(jīng)濟因素變化反應(yīng) 敏感 交易存款賬戶和定期存款賬戶 存 款 的 穩(wěn) 定 性 第一節(jié) 存款的種類和構(gòu)成 五、存款的結(jié)構(gòu) （ 1）存款期限 （ 2）銀行的經(jīng)營實力 （ 3）銀行的經(jīng)營目標 存 款 的 利 率 第一節(jié) 存款的種類和構(gòu)成 五、存款的結(jié)構(gòu) 存款類型 1983 1987 1991 1998 無息存款 有息存款 國內(nèi)機構(gòu)存款總額 交易存款 非交易存款 國內(nèi)機構(gòu)存款總額 活期存款 儲蓄存款 定期存款 國內(nèi)機構(gòu)存款總額 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 存款的一般分類結(jié)構(gòu) —— 美國銀行存款結(jié)構(gòu)的變化 第一節(jié) 存款的種類和構(gòu)成 五、存款的結(jié)構(gòu) ?存款的所有者結(jié)構(gòu) —— 美國銀行存款所有者結(jié)構(gòu)的變化（單位： % ） 存款所有者 1983 1987 1991 1998
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