滯后變量模型ppt課件-文庫吧資料
2024-11-10 00:02本頁面
【正文】 ??? ◎ 自適應(yīng)預(yù)期模型： tttt vYrrXrY ????? ? 110 )1(??1)1( ???? ttt rv ??顯然存在： ◎ 局部調(diào)整模型： tttt YXY ??????? ????? ? 110 )1(存在：滯后被解釋變量 Yt1與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ??t的 異期相關(guān)性。 顯然這也是一個(gè) 自回歸模型。例如由于生產(chǎn)條件的波動(dòng)，生產(chǎn)管理方面的原因，庫存儲備 Yt的實(shí)際變化量只是預(yù)期變化的一部分。對應(yīng)于一定的經(jīng)濟(jì)總量水平，存在著一個(gè)預(yù)期的最佳貨幣供給量 上述例子說明： 解釋變量的現(xiàn)值影響著因變量的預(yù)期值 ，即有： ttet XY ??? ??? 10? Yte同樣不可觀測。對應(yīng)于一定的產(chǎn)量或銷售量 Xt，存在著預(yù)期的最佳庫存 Yte。 （ 2）局部調(diào)整 (Partial Adjustment)模型 ? 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，同樣存在這樣一類現(xiàn)象：為了適應(yīng)解釋變量的變化，因變量有一個(gè)預(yù)期的最佳值與之對應(yīng)。 11()e e et t t tX X X X???? ? ??這個(gè)假定還可寫成： 1( 1 )eet t tX X X?? ?? ? ?將此代入“期望模型”，有： 0 1 1 1( 1 ) et t t tY X X? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?將“期望模型”滯后一期，并兩端同乘 (1r)，得： 1 0 1 1 1( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )et t tYX? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?(*) (**) 以 (*)減去（ **），整理得： 其中： 0 1 1( 1 )t t t tY X r Y? ? ? ? ??? ? ? ? ?1( 1 )t t t? ? ? ? ?? ? ?該模型稱為 自適應(yīng)預(yù)期模型 。常用的假定之一是： 自適應(yīng)預(yù)期假定（ AE假設(shè)）： 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體會(huì)根據(jù)自己過去在作預(yù)期時(shí)所犯錯(cuò)誤的程度來修正其以后每一時(shí)期的預(yù)期 。 ?為了處理這種現(xiàn)象，可以將解釋變量預(yù)期值引入模型，建立“期望模型”。 自回歸模型的構(gòu)造 （ 1）自適應(yīng)預(yù)期（ Adaptive expectation）模型 ? 在某些實(shí)際問題中，因變量 Yt并不取決于解釋變量的當(dāng)前實(shí)際值 Xt，而取決于 Xt的未來“預(yù)期水平” Xt＋ 1e。 ? 事實(shí)上， 許多滯后變量模型都可以轉(zhuǎn)化為自回歸模型， 自回歸模型是經(jīng)濟(jì)生活中更常見的模型。 這些新問題需要進(jìn)一步解決。 對于無限分布滯后模型： ? 科伊克變換的具體做法 : 將科伊克假定 ?i=?0?i代入無限分布滯后模型，得 tiitit XY ???? ??? ????00滯后一期并乘以 ? ，得 (*) 1101 ??? ????? ? ti itit XY ???????將（ *）減去（ **）得科伊克變換模型： (**) 101 )1( ?? ?????? ttttt XYY ???????整理得 科伊克模型的一般形式 ： tttt vcYbXaY ???? ? 1其中： ?? )1( ??a ， 0??b ， ??c ， 1??? tttv ??? ?科伊克模型的特點(diǎn)： ◎ 以一個(gè)滯后因變量 Yt1代替了大量的滯后解釋變量 Xti，使 無限分布滯后模型變換 為一個(gè) 一階自回歸模型 ，最大限度地節(jié)省了自由度，解決了滯后期長度 s難以確定的問題； ◎ 由于滯后一期的因變量 Yt1與 Xt的線性相關(guān)程度可以肯定小于 X的各期滯后值之間的相關(guān)程度，從而緩解了多重共線性。 2階阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)結(jié)果如下： ＃ 對滯后 6期的模型進(jìn)行 OLS估計(jì)的結(jié)果： 最后得到分布滯后模型估計(jì)式為： 321 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 3 .6 2 ） ( 0 .1 9 ) ( 2 .1 4 ) ( 1 . 8 8 ) ( 1 .8 6) 654 9 2 8 9 ??? ??? ttt XXX ( 1 .9 6 ) ( 1 .1 0 ) ( 0 .2 4 ) 321????????tttttXXXXY （ 1 2 . 43 ） ( 1 . 80 ) ( 1 . 89 ) ( 1. 21 ) ( 0 . 3 6) 654 ??? ??? ttt XXX ( 0 .9 3 ) ( 1. 09 ) ( 1 . 12 ) 2R= 77 0 F= 42 . 54 DW= 1 . 03 （ 3）科伊克（ Koyck）方法 ? 科伊克方法是將無限分布滯后模型轉(zhuǎn)換為自回歸模型，然后進(jìn)行估計(jì) tiitit XY ??? ??? ????0如果 偏回歸系數(shù) ?i隨滯后期 i按幾何級數(shù)衰減： ii ??? 0?其中， 0?1，稱為分布滯后衰減率， 1?稱為 調(diào)整速率 （ Speed of adjustment），稱上述模型為 幾何分布滯后模型（ 科伊克模型）。 表 5 .2 .1 中國電力工業(yè)基本建設(shè)投資與發(fā)電量 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時(shí)） 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時(shí)） 1975 30 .6 5 1958 1986 16 1. 6 4495 1976 39 .9 8 2031 1987 21 0. 88 4973 1977 34 .7 2 2234 1988 24 9. 73 5452 1978 50 .9 1 2566 1989 26 7. 85 5848 19 79 50 .9 9 2820 1990 33 4. 55 6212 1980 48 .1 4 3006 1991 37 7. 75 6775 1981 40 .1 4 3093 1992 48 9. 69 7539 1982 46 .2 3 3277 1993 67 5. 13 8395
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